пару мыслей о системостроении.

[Pupkinus­­®]

периодически, трейдер должен переосмысливать свое понимание рынка и методов создания торговых систем. взглянув на свой последнюю систему (pf 2,41 , max dd 15%) понимаю что ушел сильно в сторону от ортодоксального "системостроительства", даже с учетом того что я и раньше практиковал сравнительно редко используемые подходы. хотелось бы поделиться несколькими мыслями/идеями:

1. лучшая система - та система в которой можно четко и ясно объяснить почему она работает. все остальное - скорее всего временное шаманство.

2. стоп крайне важен. уровень стопа и уровень профита НЕЛЬЗЯ определять фиксированным количеством пойтов, неважно как это количество было вычислено, будь то "от балды" и заканчивая любыми формами оптимизации. В трейдинге любая оптимизация заканчивается попадосом, рано или поздно. можно быть удачливым и найти оптимизированную систему которая будет достаточно робастной, но это будет именно удача.

иллюстрирую:



красная линия: уровень фиксированного стопа, классического, под ближайшим локальным лоу для лонгов. если система реагирует одинаково на пробитие этого уровня и в примере 1 и в примере 2, значит она очень многое теряет. абсолютно тоже самое с лимит профитами.


3. понятие "математического определения размера позиции" - от лукавого. волшебных формул мани и позишн менеджмента - нет. нужно искать дополнительные паттерны которые указывают на увеличение или уменьшение вероятности поиметь профит от уже открытой позиции. по мере появления этих паттернов нужно увеличивать или уменьшать свой ставку на данный конкретный трейд.

4. время - крайне важный фактор системы. постоянный замер изменения "скорости цены" (сумма дискретных изменений цены, типа +1 поинт +5 поинтов +1 поинт, деленная на временной интервал на котором формируются паттерны и принимаются решения) дает возможность получить еще один параметр для описания искомых паттернов (в добавление к самой цене).

пока все... остальное тяжело излагать сжато

[JohnnyE60]

вставлю свои 5 копеек...

Цитата:

1. лучшая система - та система в которой можно четко и ясно объяснить почему она работает. все остальное - скорее всего временное шаманство.

это практически закон. кто-то ещё говорил что система - это то, что можно запрограммировать...

Цитата:

2. стоп крайне важен.

след. закон п.1 отношение профита к стопу даёт характеристику системе, не могу понять людей которые торгуют с лосем размером в 100 п. и 10 п. профита...фактически человек сам признаёт что система плохо торгуется. п.2 Тейк/лось > 1 как норматив должен быть

Цитата:

волшебных формул мани и позишн менеджмента - нет.

здесь не могу согласиться, не волшебные, но рабочие есть.

Цитата:

время - крайне важный фактор системы

ну это просто законище! 3 параметра: цена, время, ситуация...фундамент систем

Цитата:

пока все... остальное тяжело излагать сжато

надо ещё, вы уже практически систему описали

[Pupkinus­­®]

JohnnyE60 писал(а):

след. закон п.1 отношение профита к стопу даёт характеристику системе, не могу понять людей которые торгуют с лосем размером в 100 п. и 10 п. профита...фактически человек сам признаёт что система плохо торгуется. п.2 Тейк/лось > 1 как норматив должен быть

я сейчас торгую систему которая имеет средний профит размером в 80% от среднего лося, при этом она очень прибыльна за счет того что процент попадания 85%.

по мере появления мыслей, буду их выкладывать

[Valdis_S]

JohnnyE60 писал(а):

след. закон п.1 отношение профита к стопу даёт характеристику системе, не могу понять людей которые торгуют с лосем размером в 100 п. и 10 п. профита...фактически человек сам признаёт что система плохо торгуется. п.2 Тейк/лось > 1 как норматив должен быть

Ну это не догма и не аксиома,у меня лось как правило в 2-3 раза больше тейка, с таймингами прежде всего надо определятся,тогда и лоси будут действительно синглами ,имхо

[Clawfinger]

JohnnyE60 писал(а):

это практически закон. кто-то ещё говорил что система - это то, что можно запрограммировать...

Тут я не згодний, мої системи важко запрограмувати, основна проблема у правилах.

Щодо стопів, то в кожному випадку індивідуально. Хоча я вважаю, що стоп повинен бути, у двічі менше профіту. Але знову таки, в треба орієнтуватися на кожному ринку, так й інструменту окремо.

[alx84]

Valdis_S писал(а):

Ну это не догма и не аксиома,у меня лось как правило в 2-3 раза больше тейка

Согласен, у меня тоже лось как правило в 2 раза больше тейка, во многом благодаря такой свободе позиции и достигается % профитных сделок ~ 76-78.
Для фх, думаю, неплохо. Конечно, это далеко от:

Pupkinus­­® писал(а):

я сейчас торгую систему которая имеет средний профит размером в 80% от среднего лося, при этом она очень прибыльна за счет того что процент попадания 85%.

Но тоже неплохо, при невысоком уровне риска тест показывает 100-120% годовых.

З.Ы.Pupkinus­­®, с возвращением на форум

[Hunter]

Какое может быть управление капиталом у систем со Stop Loss > Take Profit? Только фиксированный лот или фиксированный процент, имхо. Или есть еще идеи?

[Pupkinus­­®]

Может я скажу крамольную вещь, но фикс лот или фикс % (для акций и индексов) это самый правильный менеджмент капитала при любом виде системы. правильный - не в смысле "прибыльный" а в смысле "устойчивый к черным лебедям".