Стратегия, основанная на Range Bar.

[kyiv.maxim]

Не бросайте в меня камни - я ничего не продаю, я оживляю дискуссию!!!
В продолжение темы "Работают ли фракталы?..."

График DJ EuroStoxx 50 (Range Bar 10 points - это важно), скрин сделан сегодня 17.05.2010.

Ключевое отличие Range Bar от обычного - время не влияет на кол-во баров, мы будем формировать текущий бар до тех пор пока его размах (H-L) не превысит заданную величину. В нашем случае 10 points. Т.е. внутренних баров на таком графике существенно меньше. А может и вообще не быть.

Учитываем рекомендации Tisha™ о пипсовке только по тренду (тренд по европейским индексам последнее время как-то располагает к продажам).
Входим стопом на 1 пункт от основания фрактала. Получаем след.картинку (во вложении полная версия)
Совпадение или нет - ни одного ложного входа.
Если не жадничать и поставить (опять же по совету Tisha™) для пипсовки таргет 10 пунктов (не много €100) - то за 3 дня имеем 9 входов по €100, итого €900, при Day Margin €500. Вроде как и неплохо.

P.S. Написал и задумался - почему еще нет своего острова....

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

P.S. Написал и задумался - почему еще нет своего острова....

Я тоже задумался, почему у тебя нет острова. Все гениальное - просто. Даже не просто, а ОЧЕНЬ просто. По сути готовая торговая стратегия, в которой, ИМХО, не хватает лишь одного - формализации тренда.
А в целом - респект.

kyiv.maxim писал(а):

Т.е. внутренних баров на таком графике существенно меньше. А может и вообще не быть.

Не совсем понял, какой может быть внутренний бар, если величина бара фиксирована? Или они образуются, если после не до конца сформированного бара в одну сторону, формируется бар на заданную величину в другом направлении?
Кстати. А почему Range Bar? Почему не ХО (Point&Figures)? Просто интересно.

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

Не совсем понял, какой может быть внутренний бар, если величина бара фиксирована?

Бар формируется до тех пора его размах не превысит заданный уровень. Да, как правило, размах баров и равен этому уровню, но если предположить, что цена одним тиком уйдет на несколько пунктов (что не редкость для Commodities), то в таком случае и получаем бар большего размаха.
Отличие Range Bar от ХО (Point&Figures) в том, что отображается все-таки цена, а не боксы, и (для пипсовки) разворот отображается сразу.

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

но если предположить, что цена одним тиком уйдет на несколько пунктов (что не редкость для Commodities)

А вот это удивило. Хотя, по логике, разрывать гэп нельзя... Значит, Range Bar может быть больше заявленного range.

kyiv.maxim писал(а):

Отличие Range Bar от ХО (Point&Figures) в том, что отображается все-таки цена

Ну и ХО можно настроить на "мелочевку", правда, тогда пропадает вся идея ХО. Да и Range Bar выглядит вроде информативнее.

kyiv.maxim
С нетерпением жду результатов тестинга.

[kyiv.maxim]

Сегодня 25.05.2010

| показать

В первой половине мувинги смотрели "вниз" - значит нам судьба пипсовать на продажу.

| показать

Из 4-х входов 3 прибыльных.
А вот дальше начинается "некрасивость" ... DJ Euro Stoxx 50 инструмент волатильный - индекс, одним словом!
Короткие стоп-лосы он не любит, а большие - мы! Дилемма.
Т.ч. пока пристроили индикатор, который показывает нам средний размер "хвоста" или "тени" против движения.

| показать

По нему попытаемся определять как входить:
короткие хвосты - stop order, длинные - stop limit order.

В общем, дальше будет ...

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

В первой половине мувинги смотрели "вниз" - значит нам судьба пипсовать на продажу.

А наличие "продажного" потенциала рассматривается? Глянь внимательно на дейли по евростоку. Там очень рискованно продавать. Гэп с утреца, съел весь потенциал на продажу. На трехчасовке дожимаем к SEMA, а по часам к сигнальному WMA. ИМХО, продажи только после этого "телодвижения".

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

ИМХО, продажи только после этого "телодвижения".

Раз так, значит разворачиваем нос по ветру и "покупаем" - расположение мувингов к этому подталкивает.

| показать

Что нас интересует в пипсовке индексов?
1) волатильность;
2) отсутствие хвостов против основного движения.
Волатильность:

| показать

Волатильность по 5-ти минутках в среднем 7 пунктов ....
А как же "хвосты"? Есть, и составляют в среднем 5-6 пунктов (внизу на графике индикатора красные столбцы ниже отметки "0").
Получается соотношение TP/SL = 7:5. Решение - отказаться от торговли сегодня.
Как показал день - правильное решение.

| показать

4 входа по тренду, все сделки не дошли бы таргета (10 пунктов), выбивались бы по стоп-лосу.

Ждем завтра. Дальше будет .....

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

все сделки не дошли бы таргета (10 пунктов), выбивались бы по стоп-лосу.

А как же:

kyiv.maxim писал(а):

Волатильность по 5-ти минутках в среднем 7 пунктов ....

????
ИМХО таргет должен быть ниже средней волатильности? Или я неправ?
И еще... точка входа.. ну не хватает мне мувинга трендового, чтобы входить по тренду, после того, как цена ушла за мувинг на коррекцию. Тогда можно определить точкой входа основание разворотного бара фрактала против тренда (над/под мувингом по тренду!!!).
И стоп короче и таргет шире. Или ширее???