[16:30:39] pupkinus:: > goleodoros:…щас перечитываю и разбираю пост atamana "математикам" …я тут подумал что это относиться к свинговой торговле… : "Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены"
это не про свинговую торговлю, это описание принципа нахождения паттернов любого вида.
[16:34:26] goleodoros: > pupkinus:: это не про свинговую торговлю, это описание принципа нахождения паттернов любого вида.
я пока не совсем въёзжаю ещё…
[16:36:20] goleodoros: pupkinus:: ..свинговые патерны на продажу и свинговые патерны на покупку я слышал это совершенно разные вещи..
[16:36:32] pupkinus:: goleodoros: приведи твое определение свинговой торговли, приведи твое определение паттерновой торговли, тогда сможем говорить на одном языке.
[16:37:28] goleodoros: pupkinus:: я щас подумаю..
[16:37:45] pupkinus:: > goleodoros: ..свинговые патерны на продажу и свинговые патерны на покупку я слышал это совершенно разные вещи..
на активах с ассиметричным составом участников (акции, товары где больше хеджеров чем спекулянтов) - да, на валютах или товарах где доминирует спекулятивная компоненета (нефть например) - нет.
[16:49:47] TishaTM:: > pupkinus:: > goleodoros:…щас перечитываю и разбираю пост atamana "матиматикам" …я тут подумал что это относиться к свинговой торговле… : "Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены"
> это не про свинговую торговлю, это описание принципа нахождения паттернов любого вида.
это вообще про торговлю???
[16:50:21] pupkinus:: TishaTM:: про торговлю.
[16:50:47] pupkinus:: TishaTM:: очень неплохое описание, хотя я скорее использовал бы другую метафору.
[16:51:16] TishaTM:: pupkinus:: зачем же все так усложнять...
[16:51:45] goleodoros: pupkinus:: не судите строго я не профи... для начала определюсь с понятием тренд: это желание заносить деньги в рынок его участниками. Тренд это зона накопления денег идущих в одном направлении. Итак на протяжении всего ап тренда открывались длинные контракты... на рынке будет такой момент когда тренд станет неустойчивым т.е желающие зафиксировать прибыль начнут преобладать над теми кто захочет туда заносить свои деньги и этот момент называется точкой бифуркации, т.е в какой-то точке тренд станет неустойчивым...
[16:54:39] pupkinus:: TishaTM:: использовать слова "бифуркационный барьер" не значит усложнять. ataman был все-таки одним из немногих реальных миллионеров от трейдинга. 20к в 2 мил за два года. стейты видел.
[16:55:15] pupkinus:: goleodoros: ок. а все-таки определений свинг трейдинга и паттерн трейдинга я так и не увидел в этом сообwении.
[16:56:55] TishaTM:: pupkinus:: блин.. снимаю шляпу
[16:58:05] pupkinus:: TishaTM:: причем количество трейдов в районе нескольких тысяч. т.е. дело не в ловле трендов. он реально видел сквозь рынок.
[16:58:44] TishaTM:: pupkinus:: когда приводят количество трейдов, я полагаю что не все трейды были одним лотом..
[16:59:41] pupkinus:: TishaTM:: в смысле? пирамидингом не увлекался емнип. просто по мере роста аккаунта увеличивался рабочий лот.
[17:02:25] pupkinus:: goleodoros: кстати, описание сантимента (в крайне упрощенной форме) который стоит за коррекционными паттернами дано верно (Нео, их кажется свингами называл).
[17:05:29] goleodoros: pupkinus:: ..патерн трейдинга - для меня это статистически повторяющаяся комбинация баров(5-10 баров) и именно в этот узкий момент времени можно с большей вероятности просоответствовать рынку..
[17:07:14] pupkinus:: goleodoros: примерно. а свинг трейдинг что?
[17:11:25] goleodoros: pupkinus:: ..свинг трйдинг это краткосрочный способ торговли..в моменты свингов резко падает ликвиднось...щас подумаю определение тяжело даётся...
[17:29:48] goleodoros: pupkinus:: ..во время свинг трейдинга мы оцениваем момент когда к примеру бычий тренд стал выдыхаться..мы не развороты ищем а корекции..ликвидность резко падает в зонах коррекции в следствии того что маркет мейкер получает большой объем сделок на продажу..Да уж..не определение а обрывки фраз получилось..возможно я неправильно понимаю свинг...
[17:29:48] Clawfinger:: > pupkinus:: TishaTM:: использовать слова "бифуркационный барьер" не значит усложнять. ataman был все-таки одним из немногих реальных миллионеров от трейдинга. 20к в 2 мил за два года. стейты видел.
с 20К до 2,6 миллиона, за 2года...
[17:29:48] pupkinus:: goleodoros: т.е. свинг трейдинг на активах без маркет-мейкеров не возможен?!!
[17:29:48] pupkinus:: Clawfinger:: ага. на стоках. т.е. макс плечо 1:4
[17:30:06] goleodoros: pupkinus:: я этого не утверждаю...
[17:32:37] pupkinus:: goleodoros: ммм... тогда надо переформулировать определение
я так настаиваю не из занудства или вредности, просто хочется говорить на одном языке да и для вас (можно на ты?) это будет полезно упражнение.[17:32:38] goleodoros: pupkinus:: адвентурер на пауке как то сказал что на фьючерсах нет маркет мейкеров..но роботы которые заключают сделки через глобекс это разве не маркет мейкеры..??
[17:33:14] goleodoros: pupkinus:: щас подумаю ещё..
[17:33:48] pupkinus:: goleodoros: нет, не мейкеры. у них нет обязательств по поддержанию ликвидности, и главные источники ликвидности не они, у них нет привелегии по отношению к другим участникам торгов. так что эти роботы совсем не ММ.
[17:34:19] pupkinus:: goleodoros: многие фишки из стоков которые основаны на поведении ММ не работают на фьючерсах как раз из-за причин которые я привел выше.
[17:34:56] pupkinus:: goleodoros: и наоборот, многие фишки с фьючей не работают на акциях.
[17:35:26] goleodoros: pupkinus:: я со стоковым рынком не знаком.. только фьючерсы..и то некоторые..
[17:36:22] TishaTM:: pupkinus:: > не работают на фьючерсах как раз из-за причин которые я привел выше.
плиз, мождно повториться? цитату?
[17:39:02] goleodoros: pupkinus:: можно узнать кто подерживает ликвидность на фьючах..
[17:41:25] pupkinus:: TishaTM:: в смысле?
[17:41:54] pupkinus:: goleodoros: рынок. участники. на большинстве товарных фьючей нет ММ.
[17:43:23] goleodoros: pupkinus:: так ясно..сори если задам глупый вопрос...больших игроков исполняют через пит..?
[17:45:08] goleodoros: ..pupkinus: больших игроков на фьючерсных рынках
[17:46:28] goleodoros: щас еще перечитаю что pupkinus: написал..надо запомнить..
[17:47:13] pupkinus:: goleodoros: большинство товарных рынков уже не имееют питов. кроме мяса и некоторых зерновых - большая часть объемов исполняется через экран.
[17:47:41] TishaTM:: > pupkinus:: TishaTM:: в смысле?
ты пишешь:
> pupkinus:: > не работают на фьючерсах как раз из-за причин которые я привел выше.
где? я позже пришел.. просто продублируй, если можно
[17:48:00] pupkinus:: goleodoros: большие игроки используют алгоритмы типа VWAP и разбивают свои ордера на более мелкие для того чтобы их не было видно в ордербуке.
[17:49:16] pupkinus:: TishaTM::
> goleodoros: pupkinus:: адвентурер на пауке как то сказал что на фьючерсах нет маркет мейкеров..но роботы которые заключают сделки через глобекс это разве не маркет мейкеры..??
> [17:33:24]
> goleodoros: pupkinus:: щас подумаю ещё..
> [17:33:58]
> pupkinus:: goleodoros: нет, не мейкеры. у них нет обязательств по поддержанию ликвидности, и главные источники ликвидности не они, у них нетпривелегии по отношению к другим участникам торгов. так что эти роботы совсем не ММ.
> [17:34:28]
> pupkinus:: goleodoros: многие фишки из стоков которые основаны на поведении ММ не работают на фьючерсах как раз из-за причин которые я привел выше.
[17:50:13] pupkinus:: TishaTM:: т.е. на фьючах мейкеров - нет, а роботы не мейкеры, стоковые фишки из-за этого не работают.
[17:50:52] pupkinus:: goleodoros: кстати, когда мы говорим о фьючах то в основном говорим о товарах, ок? валюты и индексы - другой разговор.
[17:50:53] TishaTM:: pupkinus:: спс.. только как это нет маркет мейкеров? совсем?
[17:52:12] goleodoros: pupkinus:: ok
[17:52:13] pupkinus:: TishaTM:: совсем савсем нет. есть только на индексы, есть автомейкер на валюты на цме который завязан на ЕБС и были кажись мейкеры по нефти но их отменили за ненадобностью.
[17:52:51] TishaTM:: фига себе.. откровение
[17:54:35] pupkinus:: TishaTM:: а ты думал что есть?!
[17:54:53] pupkinus:: TishaTM:: да амерская система ММ она вообще идиотская ее нигде в мире нет
[17:55:15] pupkinus:: TishaTM:: на LSE мейкеры есть только для мидкэпов
[17:55:43] goleodoros: > pupkinus:: большие игроки используют алгоритмы типа VWAP и разбивают свои ордера на более мелкие для того чтобы их не было видно в ордербуке
Большие игроки торгуют на специальных электронных платформах...?
[17:55:44] TishaTM:: мидкеп что такое?
[17:55:45] pupkinus:: TishaTM:: на TSE или TSX их вообще нет
[17:56:42] pupkinus:: TishaTM:: MidCap - акции со средним размером маркет кэпа ( ну там меньше нескольких ярдов, емнип) (маркет кэп = количество акции X цена акции)
[17:57:22] pupkinus:: goleodoros: нет, большие игроки торгуют в том же самом глобусе (globex) что и ты. тот же самый ордербук. это ж биржа.
[17:57:54] pupkinus:: TishaTM:: на LIFFE их вообwе нет
[17:58:08] pupkinus:: TishaTM:: т.е. есть но только по опционам.
[17:58:09] TishaTM:: понятно
[17:59:21] goleodoros: pupkinus:: понятно спасибо большое..но вопросов много..пока надо эту инфу переворить..
[18:01:07] pupkinus:: забыл сказать что на Еурекс их нет на фьючерсах вообще
[18:02:08] Rafale: pupkinus:: Что-то я не понял, если ММ отсутствуют, каким тогда образом происходит исполнение маркет-ордеров при пустом стакане? Кто обеспечивает ликвидность?
[18:02:16] pupkinus:: goleodoros: блин, чему вас в броке учат если вы таких вещей не знаете?!
[18:02:38] pupkinus:: Rafale: при пустом стакане М-ордера не исполняются никак.
[18:02:53] goleodoros: pupkinus:: оk спасибо.. я пока подумаю..
[18:03:54] pupkinus:: Rafale: откуда эта фетишизация ликвидности?
она или есть или нет, не нужно ее высасывать из пальца есть куча рынков которые отлично работают без ММ. рынки с ММ скорее исключение чем правило жизни.[18:06:19] Rafale: pupkinus:: А что происходит с маркет-ордером, если ликвидности в стакане хватает только на частичное исполнение? Выполняется частично?
[18:06:44] pupkinus:: Rafale: да
[18:06:49] Clawfinger:: Rafale: значит частично исполняется
[18:09:04] Rafale: Занятно. Не думал, что возможны ситуации, когда с рынка попросту невозможно уйти
. Считал, что маркет исполняется в любом случае, вопрос только в слипаже.[18:09:49] Clawfinger:: Rafale: а ты почитай про события на ПФТС 2007-2008года
[18:10:30] Rafale: За нашими родными стоками как-то вообще не слежу
[18:10:39] pupkinus:: Rafale: с рынка с ММ тоже есть ситуации когда невозможно уйти.
[18:10:49] Clawfinger:: Rafale: индекс упал за полгода с 1050до 150 и инвесторы не могли выйти с рынка, так как не было встречной заявки.
[18:11:13] Clawfinger:: а без встречной заявки, невозможно закрыть позу
[18:11:31] pupkinus:: Rafale: ММ обязан держать котировки 80-85% времени. Когда рынок особенно страшный они и используют эту фишку.
[18:11:38] Clawfinger:: люди миллионы теряли, хорошо что плеча не было, а то еще и должен будешь
[18:11:58] pupkinus:: Rafale: так что в крайних случаях - никие ММ не помогут
[18:12:10] pupkinus:: Rafale: суровая правда жизни
[18:16:08] pupkinus:: Rafale: это я тебе кстати как бывший ММ говорю
[18:16:17] Rafale: Хм, а сейчас вроде вспомнил, что Борселино писал в своей книге, как в момент азиатского кризиса конца 90-х многие фонды погорели из-за того, что не смогли выскочить из рынка.
[18:16:48] pupkinus:: Rafale: вот-вот. как раз о таких ситуациях и говорим.
[18:17:42] Clawfinger:: в таких ситуациях и стопы не помогут
[18:17:42] vladmax: вот в чём прелесть форекса, там лемминги которые ловят ножи или пытаются остановить ракету не переведутся никогда.
[18:17:58] Clawfinger:: vladmax:
[18:25:43] pupkinus:: vladmax: они на любом рынке есть, я тебе как-нибудь покажу графики penny stocks - будешь плакать от смеха
[18:26:13] vladmax: > pupkinus:: vladmax: они на любом рынке есть, я тебе как-нибудь покажу графики penny stocks - будешь плакать от смеха
буду ждать с нетерпением.
[18:30:37] goleodoros: > pupkinus:: большие игроки используют алгоритмы типа VWAP и разбивают свои ордера на более мелкие для того чтобы их не было видно в ордербуке.
pupkinus: алгоритмы типа VWAP это механизм скрытия ордеров.. ?
[18:34:27] pupkinus:: goleodoros: http://tinyurl.com/373e4w6
[18:35:08] pupkinus:: goleodoros: первый link как раз описывает что нужно
[18:45:14] Rafale: pupkinus:: Как пример, график по какао, приводившийся здесь viewtopic.php?f=14&t=493 и такой ответ на него:
"По какао, как и по прочему квази-неликвиду, такие хвосты появляются если кто-то жахает маркет крупным ордером, обычно это фонд который не специалист в неликвиде срочно входит или выходит из позы"
Но ведь такой ордер, если я правильно понял, должен был быть выполнен лишь частично и без подобного полёта цены?
[18:46:15] pupkinus:: Rafale: откуда такая логика?
[18:47:13] Rafale: Или в стакане были лимитки на таком расстоянии от текущей цены?
[18:56:28] pupkinus:: Rafale: да, в стакане обычно есть лимитники на хорошем растоянии от цены. как раз для ловли таких крупных глупых ордеров.
[19:08:36] goleodoros: pupkinus:: спасибо большое Инфа очень интересная..
[19:11:41] pupkinus:: goleodoros: добро пожаловать на Бомонд
[19:20:45] goleodoros: pupkinus:: про то что значит свинг я подумаю денек ещё..чтобы дать чёткое определение..
[19:23:15] pupkinus:: goleodoros: советую не думать а читать
[19:23:32] pupkinus:: goleodoros: точнее сначала читать а потом думать
[19:24:01] goleodoros: pupkinus:: понял.
[19:29:13] goleodoros: pupkinus:: щас у Атамана нашёл Цитирую "Это верно, и я понимаю, о чем ты, но в обиходе, по крайней мере на стоках, свинговые трейды большинство популяризаторов понимает только как торговлю на трендах. Отсюда и определения "апсвинг" и "даунсвинг" вместо более общего "immediate move". Т.е. считается, что есть тренд и он состоит из таких свингов, и их надо ловить в направлении тренда. Для этого даже фильтруют бумаги по высокому ADX. Поэтому коррекционные свинги большинство не пытается ловить. А в понимании Рашке свинг это любое движение из паттерна, например, брейкаут из плоской консолидации без тренда. Мне это ближе, но на сложившихся трендах чувствуешь себя уверенней
Кроме того я считаю, что свинг трейдингвсегда основывается на pattern recognition."
[19:31:30] goleodoros: Ещё позволю процитировать Алекса "Кроме того, есть совсем простые модели для свинга. Что бы там теоретик Ваня не писал с издёвочкой, за те 20 правил большими лосями заплачено (loss). И есть там одно правило про то, что "топы" формируютя быстрее, чем "боттомы". Таково уж свойство базара. В качестве классического примера -- FIRE на шорт в пятницу на открытие базара. Мой приятель, Артур Мелькомов, года полтора назад придумал для этого типа свингов термин: "противоходы". Очень точное определение, как мне кажется. А что до трендов, мне нравится очень старое и простое определение про NewHigh/NewLow, которые выше(up trend) или ниже(down trend) предыдущих High и Low. Меж-прочим, очень просто формализуется.
С уважением ко всем. Прибыльных трейдов,
Алекс"
[19:31:45] pupkinus:: goleodoros: воооо
[19:31:58] pupkinus:: рекомендация читать была правильной
[19:36:42] pupkinus:: goleodoros: теперь понятно почему определение свинга просил? какое будем использовать в общении? я вот предпочитаю атамановское
[19:39:19] goleodoros: свинг это любое движение из паттерна, например, брейкаут из плоской консолидации без тренда.
[19:43:19] goleodoros: pupkinus:: я пока думаю..
[19:57:44] goleodoros: pupkinus:: А что до трендов, мне нравится очень старое
и простое определение про NewHigh/NewLow,
которые выше(up trend) или ниже(down trend)
предыдущих High и Low.
это я Алекса цитировал..
[20:03:00] goleodoros: в основе любой техники лежит сантимент трейдеров..
[20:08:18] goleodoros: Вот это определение.Свинг трейдинг - это NewHigh/NewLow, которые выше(up trend) или ниже(down trend) предыдущих High и Low.
