Парный Трейдинг

[yuri]

Для расчета коэф. корреляции я брал одинаковые массивы данных например цены все свечек по 15 минуткам за месяц для двух инструментов.
С тем что корреляция изменяется спору нет, поэтому приходиться пересчитывать регулярно (расчет производился в Excel и графика изменения корреляции у меня нет, я производил расчет для того чтобы убедиться что корреляция присутствует, т.к. рынок все время меняется), по поводу операций ответ следующий, открытие противоположно т.к. оба инструмента совершают однонаправленное движение.
Если ошибки не только в этом, жду хотя бы какие-то пояснения к моим ошибкам.
Если не сложно приведите пример моей ошибки вместе разберем, что к чему.

[Pupkinus­­®]

Дойдем до анализа, не переживайте.

А за какой период был расчет корреляции? Год, два?
Какие максимальные и минимальные значения корреляции были замечены (я для этого график просил)?
пс: мне не надо объяснять суть трейда на "схождение", я понимаю.

[yuri]

Я проверял корреляцию инструментов, например для трех месяцев, но большие интервалы брать не мог из-за того что контракты в нашем примере CFD (3-х месясные) и в частности ДЦ большей инфо не предоставлял (т.е. только текущие контракты) и по итогам нескольких расчетов признавалось присутствие корреляций между инструментами пары. Для работы использовал только те пары коэф. корреляции которых был не менее примерно + или - 0,75.
Это служило для определения какая корреляция между ними, положительная или отрицательная.
Приведите пожалуйста свой пример пары(актива, хочу понять что под этим подразумевается-может все сразу проясниться, у меня этих пар несколько десятков и на самом деле это не все много пар которые заслуживают внимания просто на все не разорваться), я подумаю что к чему, может косноязычно описываю, но ведь я так работал, были и большие лоси, но ведь и профит был. Я так понимаю просто не хватало фильтров про которые вы говорите.
http://www.filestock.ru/b0au81sbovs5/Пример.jpg.html

[Eve]

ПРИБАЛТИЕЦ писал(а):

Добрый день.
А можно в двух словах пошырше так сказать раскрыть словосочетание "Парный трейдинг"?
А то я например первый раз слышу зту фразу,а может это то,чего мне нехватает для построения своей системы.
И ещё вопрос,а можно его применять на Форексе?
Буду признателен за разъяснения...

Парный трейдинг подразумевает одновременную покупку актива против продажи другого актива. Выдвигается гипотеза что активы имеют связь между собой. Далее из разницы двух нестационарных ВР получается стационарный (что не есть факт )и что является необходимым для парного трейдинга) и благодаря свойствам стационарного ВР уже ведется игра на возврат к среднему значению.
Можно применять и на форексе, хотя идея как бы по себе и не нова но ожидать каких-то сверх результатов от парного трейдинга(или арбитража) не стоит(Ну будете максимум 7-10% годовых делать при 10-20% DD). Поляна очень хорошо и очень давно вытоптана хедж-фондами и частнику выцарапать себе на хлеб насущный вряд ли удастся. имхо

Вот некоторые результаты по паре EURUSD\GBPUSD на дневном таймфрейме за последние три года

[Pupkinus­­®]

Yuri,

3 месяца - это очень-очень мало. Иллюстрируем картинками. На графиках, ниже, returns двух активов (инструментов на "броко языке"): OIL (етф-ка на нефть, берем ее как прокси нефти), FXC (етф-ка на CAD, берем как прокси канадского доллара) за разные периоды. Невооруженным взглядом видно что режим корреляции мягко говоря не стабилен и если чисто торговать схождение то можно сильно залететь. Вариант посмотреть на то что за последние 3 месяца когда активы расходились на х пойнтов или процентов то они потом обязательно сходились - 100% рецепт для слива.

то же самое могу доказать аналитическими выкладками (посчитать "скользящую" корреляцию с периодом 3 месяца или 1 неделя) но картинками быстрее и нагляднее.

Ив прав, на известных активах площадка истоптана вдоль, поперек и вглубь :D





пс1: то что профиты были - ничего не значит. понятие "репрезентативная выборка" вам знакомо? даже монеткой можно иметь профитные периоды

пс2: поиск подходящих активов оставим на другой раз, сначала нужно что бы было понятно в чем проблема вашего метода работы. однако, разочарую вас сразу: среди того что можно легко торговать через вашу любимую кухню - нет :D

[yuri]

Pupkinus­­®
Это не моя любимая кухня (теперь я знаю что это кухня чистой воды, большое спасибо вашим постам, которые открыли или хотя бы приоткрыли глаза на весь этот беспредел ), я хочу перейти на другую площадку с настоящим Брокером у которого присутствует множество инструментов не только с одной биржи, поэтому и завел ветку про парный трейдинг, мне самому интересно что и почему не так в моей стратегии, а про монетку вы зря, лоси начинались после системного профита на протяжении нескольких недель.
Моя система является внутридневной, максимум времени это когда я просидел в позе двое суток!

[Pupkinus­­®]

Yuri,

Без разницы, внутридневная или нет, я наглядно вам показал что активы сходятся и расходятся без проблем, коррелляция на некоторых участках пропадает а иногда меняет знак (объяснять как это результирует из графика доходности или не надо?). То же самое будет на внутридневном уровне на любых интервалах (расхождения на уровне дневок, это же в конце концов сумма расхождений на внутридневном уровне).

ps: сорри насчет кухни. это была ирония

[yuri]

Pupkinus­­®
Подскажи те все таки пример активов, хоть один.
Сегодня мной был получен доступ к демо квика.

Цитата:

"Без разницы, внутридневная или нет, я наглядно вам показал что активы сходятся и расходятся без проблем, коррелляция на некоторых участках пропадает а иногда меняет знак (объяснять как это результирует из графика доходности или не надо?). То же самое будет на внутридневном уровне на любых интервалах (расхождения на уровне дневок, это же в конце концов сумма расхождений на внутридневном уровне)." Pupkinus­­®

Может подскажите тогда как Вы видите сам Парный Трейдинг, а то получается на расстрел выставить свое понимание стратегии смог только я, а помощи и советов пока не поступало!!!

[kyiv.maxim]

yuri писал(а):

... а то получается на расстрел выставить свое понимание стратегии смог только я, а помощи и советов пока не поступало!!!

ну это если только "свою" ветку на форуме читать ...

yuri писал(а):

Подскажи те все таки пример активов, хоть один

Читайте здесь - В поисках "своего" спреда... Можете дополнить и своими мыслями
В этом сообщении и дальше за ним более чем достаточно советов от Pupkinus­­® .
Сюда пишите свои идеи по торговле - и Вам ответят!
Здесь планируется тестировать стратегии - читайте и пишите ...

[yuri]

Большое спасибо kyiv.maxim за пояснения! Вот кто бы раньше написал мол такое обсуждение уже есть посмотрите там и там, я бы и ветку не заводил такую, а то масло масляное получилось!
Спасибо за внимание!
PS: Ветку просьба удалить, за ненадобностью.