Уважаемый drv продолжает вдохновлять меня на написание всяческих постов, за что ему огромное спасибо.
Прочитав и крайне положительно оценив вот этот от drv, решил поделиться своим собственным представлением о хорошем начале пути индивидуального трейдера. Мой подход, специфичен в некоторых аспектах, надеюсь кому-то он будет полезен.
Принципы:
1. Рынок это система переноса рисков. Любой трейд это ваше согласие на риск потерять определённые деньги в обмен на шанс заработать определённые деньги. Ваша задача - делать так чтобы риск потери денег был максимально хорошо оплачен.
2. Рынок не пытается сделать больно конкретно вам, однако во многих случаях рынок это не просто механизм ценообразования но и реальное место битвы где доход одних это потери других. Ложные пробои, походы за очевидными стопами - это как раз проявление этих аспектов трейдинга.
3. Для себя я очень рано определил что не могу торговать если нет абсолютно четких, механических правил входа и выхода из позиции. Дисциплина ума которая требуется для анализа и принятия решений в реальном времени в рынке, по всей видимости, далеко за пределами моих возможностей. В шутку, я называю это "трейдерской неврастенией". Если Вы, уважаемый читатель, такой же - не переживайте. Вам придётся стать строгим системным трейдером. Нас таких очень и очень много
Детали:
1. Любая идея тестируется in sample и out of sample. Т.е. - сначала идея формализуется и тестируется на одном "куске" истории цен, потом, при получении хорошего результата, нужно обязательно протестировать на другом "куске". Таким образом отсеиваются "магические" комбинации параметров систем/индикаторов которые показывает отличные результаты на истории, но моментально начинают сливать в реале.
2. любая идея тестируется на демо, для проверки и избежания возможной подгонки параметров под историю.
3. Имхо, с рынка можно таскать плюшки только 3 способами:
3.1. Искать рынки где еще сильно выражены неэффективности с точки зрения вашего стиля торговли. например, фьюч на индекс РТС имеет больше шансов быть "играбельным" чем фьючерс на СП500.
3.2. Побить рынок сложностью: я видел индивидуальных трейдеров которые делали neural networks сравнимые по сложности с разработками известных хеджфондов. они хорошо зарабатывают.
3.3. Побить рынок простотой. Очень часто самые простые подходы дают неожиданно хороший профит.
4. Самый важный компонент любой системы - стоп лосс.
5. Самый верный способ найти интересную систему это найти похожие движения и попытаться понять что им предшествовало.
6. Нужно не боятся работать только с частями информации которую дает рынок. не бойтесь смотреть только на одну сессию или только на один день. Смотреть на верхний таймфрейм, на вчера и на прошлую неделю - очень часто неплохо, однако так же часто непродуктивно из-за того что это добавляет слишком много сложности в систему.
7, Если система хорошо работает при низкой волатильности а при высокой еще лучше, значит это отличная система. если система плохо работает при низкой волатильности будьте готовы или к лосям или к тому что придётся находить способ вычислять будущую волатильност а это ох как сложно. если система плохо работает при высокой волатильности - придётся тоже искать способ вычисления будущей волы. Имхо, жизнь коротка и её скорее стоит тратить на разработку идей которые приносят профит при любом режиме волатильности на рынке.
8. У хорошей системы очень часто есть логика основанная на поведении определённых участниках рынка. Попытайтесь искать такие системы, они очень долго живут.
Напоследок:
1. Иногда, рынок похож на лотерею. Бывают случаи когда люди начиная с тысячи долларов влезают в тренд, пирамидят и получают сотни тысяч профита. Можно пытаться сделать тоже самое и выиграть в эту лотерею. Единственное что могу посоветовать, с учётом опыта тысяч миллионеров-дейтредеров эпохи дот-кома которые сейчас без денег, это после такого выигрыша, никогда не пытаться его повторить. В трейдинге иногда тяжело отличить удачу от собственной гениальности. Многим это не удалось и заплатить за это пришлось очень и очень дорого.
2. В трейдинге, как и в любом другом виде бизнеса, нельзя стоять на месте. Рынок может завтра стать абсолютно непробиваемым для Ваших профитных методов. К этому нужно быть готовым.
Желаю успехов.
абсолютно четких, механических правил входа и выхода из позиции.
.