"Трейдерский Бомонд"

Меня часто спрашивают: "а нафиг собственно слишком глубоко вникать в структуру рынков, повадки участников итд?", так же, в добавку я часто слышал "вот я торгую по простой схеме: [мувинги, эллиот, фибо, фазы луны, MACD, жопочуйке, цвету носков Бернанке, новостям итд.... нужное подчеркнуть] и хорошо зарабатываю, зачем мне что-то сверху?". В тех редких случаях когда подобные товарищи могут предоставить стейт хотя бы за несколько месяцев я понимаю что такой человек пока не встретит головой стену реальности - не успокоится.

К моему великому сожалению я не мог поучаствовать в великом бычьем рынке амерских стоков прошлого десятилетия однако я видел очень-очень много людей которые когда-то были великими дейтрейдерами. Их проблема была в том что они перепутали бычий рынок с собственной гениальностью. Самые умные из них, заработав деньги тихо ушли с рынка после того как dot com bubble лопнул. Менее умные были уверены что их схемы и подходы к рынку будут работать вечно, большинство таких слило все нафиг или ушло в гуры для идиотов-аборигенов пост-советского пространства (это я о Герчике, если кто не понял). А ведь все эти люди были на 100% уверены что они короли рынка и это навсегда. зачем что-то учить? что-то искать? два приема, три прихлопа, смотрим за ММ и пару штук в шляпе в конце дня. Теперь все или в финансовом анусе или на бесконечном туре по экс-совку в поиске лохов. Нормальный трейдер, имхо, должен быть параноиком и ожидать что завтра все его приемы перестанут работать завтра, но не паниковать из-за этого а принимать меры. Если человек случайно натолкнулся на волшебный набор индикаторов который приносит прибыль сегодня, теория вероятностей подсказывает что шанс что он на халяву наткнется на второй когда первый перестанет работать - крайне мал. Кстати, тех трейдеров на амерстоках которые выжили после краха сейчас добивают хфт роботы которые медленно но упорно отжимают у них прибыль цент за центом, скальперам совсем плохо, дейтрейдеры с более длинным горизонтом - пока выживают.

А как же получается что некоторые трейдеры постоянно находят разные фишки на разных рынках и выживают несмотря на изменение рыночной конъюнктуры? Посмотрите на лучших: Neo, Ataman (R.I.P.) , Apprentice... если почитать их посты видно что они не замыкаются в своем узком мирке и на своих конкретных схемах а постоянно ищут что-то, меняют рынки, ищут проявления сантимента и способы его использования: Атаман исследовал etf как индикаторы сантимента, количество различных интересных фишек которые находил Apprentice вообще не поддается описанию, Neo умудрялся вложиться на самом дне в высокодоходные облиги -- главное: напоровшись на хорошую идею они не останавливались и именно это позволяло/позволяет им не повторить судьбу "дейтрейдеров-королей-мира" эпохи дот-кома и кучи леммингов от трейдинга которым кажется что фишка которая сработала позавчера и вчера будет работать вечно.

Колись на форексі, до кризи можна було стабільно заробляти весною, продаючи ієну в очікуванні новин Танкану,(тоді японські корпорації перед звітністю, спеціально гуртом опускали курс ієни, для того щоб засвітити менше прибутків). Хто правильно розраховував цю фішку міг наторгувати пристойну дохідність.
Колись будучи новачком, торгуючи одним тільки RSI індикатором й пару фішок, стабільно заробляв, будь якої пори року, крім літа.
Тепер це все не робить, це все історія.
Саме це спонукає мене, й інших трейдерів рухатися, щоб вижити в цьому хижому світі валютних ринків.
Автору, однозначно плюс.

Несколько противоречивые чувства вызвала у меня эта стаття - я даже подумал что это в защиту дискреционного трейдинга


и сразу возникло пару вопросов о системостроении: сколько система в среднем проживает без оптимизации? как понять что ситсема начала давать сбои? отслеживать динамику профит фактора и стандартного отклонения профит фактора или еще чего то можно придумать... кстати уже стаю параноиком)
и песемистом: неужели в итоге нас всех прибьют роботы?

"Да придет спаситель" (с) Терминатор 4

Меня тоже такие мысли иногда посещают. Если даже и так, то будем надеяться, что еще не скоро.

З.Ы. Впечатляет... http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/default.aspx

Лідер конкурсу працює по фучерсах індекс та валюти (євро - долар США, рубль - долар США). Судячи з угод - піпсує. Прикольного робота написав... Ручками фіг би так встигав виставляти ордери...

И еще, судя по графику, убыток ни разу не фиксировался по итогам дня, так что, наверное, и усреднение имеет место быть (или что-то вроде хеджа).

В серийных игрищах придумать что то лучше формулы предложенной Neo,наверное сложно
с.Neo
"( P/L) = (Price Open Deal - Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +.... + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический - системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен. "

Сам именно так и поступаю,веду по каждому патерну статистику .
Ну а чтобы роботы всех не прибили нечего с ними на их территории тягаться .инструмент и поле боя так сказать надо по сеньке подбирать.Небольшой пример в своих системах используюю очень консервативные стопы 2-3 ATR и на тестах на довольно длительных кластерах 2-5лет лоси очень редкое явление 2,3 за всю историю,а на реале совсем недавно два за неделю поймал,после второго давай разбираться,копать оказалось те два стока по которым зафиксированы лоси на бирже торговались без году неделю,по пол года +-.Я репу почесал и сделал вывод,что молодой сток не приобрёл ещё гомогенную структуру,мало в нём разношерстного люду,и впредь в такие бумаги не полезу.

Этот текст точно не в защиту дискр трейдинга который, имхо, крайне опасен. Этот текст в защиту желания знать и понимать рынок на котором торгуешь.
Роботы нас не "заховают". Рынок - сложнее шахмат Роботы это просто новый элемент в рынке который можно использовать себе во благо. Проблема тех кого роботы выдавливают с рынка (я не о скальперах, скальперам ничего не поможет, ведь в данном случае важно не то что роботы умнее а то что они быстрее) заключается в том что они не хотят адаптироваться к изменяющемуся рынку. Кстати, оригинальная система черепах не пашет но многие из самих черепашек до сих пор зарабатывают. А все потому что они адаптируют свои мета-принципы к реалиям рынка и постоянно учатся.

Я хотів би додати, що й не розкривають усіх своїх секретів. Деякі, можна прочитати поміж строк.