и ответьте на вопрос: в какое время, на каких сессиях наблюдаются "замедления"?
Продолжу мысль: "И почему эти замедления вы наблюдаете, как правило, в конце года перед рождеством?"
Тем не менее:
Прикрути к нему 5ЕМА желательно красную, думаю поможет думать.
согласен, но, если использовать МА в качестве шаблона для будущей ТС (рейнджевой), то вот что порекомендую обмозговать:
1. Построй WMA (или ЕМА) с периодом примерно меньше 40 (надо "поиграться" - разбить движение цены на "бычий" и "медвежий" периоды - условно конечно же).
2. Построй примерно такие же WMA (или ЕМА) со смещением, чтобы "накрыть" экстремумы по хаям и по лоу.
Полученный "коридор" или "конверт средних" будет напоминать Боллинджер, но без расширения по волатильности (а оно нам надо?).
3. Останется формализовать точки входа/выхода и... искать (ждать) рейндж в маловолатильных активах (например облигациях).
Где-то, приблизительно, так:
- 6eh2 (eur) H | показать
- 1324624023-clip-63kb[1].jpg (62.68 KIB) Просмотров: 2141
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)