Мировые индексы как предикторы для УБ

[kyiv.maxim]

Известный российский скальпер Андрей Беритц aka mumitroll, в качестве предикторов использует разные индексы, товары и т.д.
Вот и мне стало интересно - есть ли перфоманс в такой торговле на УБ?..

Торговая идея:
1. тайм-фрейм скальперский - 5 минут;
2. вход на открытии бара, следующего за сигнальным, выход - на его закрытии;
3. сигнал - разворот предиктора с сильным импульсом;
4. предиктор - FTSE 100.

| показать

1. Portfolio Equity FTSE Predict.png (11.99 KIB) Просмотров: 2083

| показать

2. Backtest Report FTSE Predict.png (79.58 KIB) Просмотров: 2083

ПФ по лонгам =1.4, с сентября 2010 года - более 25% чистого профита... Принимаем?

P.S. DAX 30 тоже имеет место быть, но хуже:

| показать

3. Backtest Report DAX Predict.png (14.56 KIB) Просмотров: 2083

P.P.S. тест с октября 2010, т.к. нет натхнення сливать минутки по индексам в БД УБ.

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

4. предиктор - FTSE 100.

Сорри, но у меня вопрос: - А каковы критерии выбора предиктора?
Если метод научного тыка, то хотел бы порекомендовать швейцарский индекс FSMI, правда он несколько неудобен в том, что слишком рано заканчиваются торги по нему, но ведь это конец сессии... И, может, это даже фича, а не баг.

[kyiv.maxim]

А критерий прост

World Finance Centres.png (84.14 KIB) Просмотров: 2077

P.S. к тому же я швейцарский диалект германского языка не понимаю, другие - тоже...

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

P.S. к тому же я швейцарский диалект германского языка не понимаю, другие - тоже...

В Швейцарии тебя поймут по немецки, итальянски, реторомански, французски и .. по-английски... Но, в нашем случае, язык графиков не требует переводчика.
А, если кроме шуток, то по опыту скажу... Там шибко умные пацаны торгуют и, как правило, SMI может служить индикатором (твоего термина "предиктор" - я что-то больно пугаюсь ) трендовых движений европейских индексов в Еврозоне. Причем в первой половине дня, т.е. европейской сессии, пока америкосовские индексы не начинают "половую" торговлю.

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

...Там шибко умные пацаны торгуют и, как правило, SMI может служить индикатором ...

А в Лондоне - не шибко?..
Капитализация SWX в 4 раза ниже LSE. К тому же SMI состоит исключительно из швейцарских компаний, а FTSE 100 - мягко говоря, интернационален.
И уж больно Швейцария "самоизолирована"...
Т.ч. я остановлюсь на FTSE, ну а ты - на SMI.

[Tisha™]

kyiv.maxim
Да я ж не напрягаю!!! Просто обращаю внимание.. ну да ладно, проехали...

[kyiv.maxim]

Tisha™ писал(а):

Да я ж не напрягаю!!!

Да я ж и не напрягаюсь!!!
Просто нету у меня в БД, слинкованной с УБ, котировок SMI ! .
А руками вносить - лень, вот и съезжаю классически ...

[Tisha™]

kyiv.maxim писал(а):

Просто нету у меня в БД, слинкованной с УБ, котировок SMI ! .
А руками вносить - лень, вот и съезжаю классически ...

Ну, за классику!