"Трейдерский Бомонд"

Интересно узнать, что думают трейдеры, торгующие стоками на Украинской Бирже, о такой системе:

Чарльз Доу в пятом постулате своей теории писал(а):

Тренды подтверждаются объемами торгов

Для распознавания тренда необходимо учитывать объемы торгов. Изменение цен акций при малом объеме торгов может быть объяснено множеством различных причин и не характеризует текущий тренд. Если же изменение цены произошло на фоне больших объемов торгов, то это отражает «реальное» мнение рынка и характеризует развитие текущего тренда или новый тренд.

Система для индексных стоков УБ такая:

| показать

Код: выделить все: ... Buy = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose*1.05 AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume; Short = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose*0.95 AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume; Sell = EndDay; Cover = EndDay;

Резалт такой:

| показать

: Pattern1.png (86.82 KIB) Просмотров: 2688

ПФ=2.01 и 150% годовых.

А если прописать так:

| показать

Код: выделить все: ... Buy = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume*1.05; Short = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume*1.05; Sell = EndDay; Cover = EndDay;

То ПФ падает до 1.63, но "выхлоп" теперь - 255% годовых!

| показать

: Pattern2.png (81.84 KIB) Просмотров: 2688

Какие будут мысли?

Приветствую и сразу пару вопросов:
1) Можно глянуть данные по которым получены эти результаты ?
2) В тестах учитывались комиссия и проскальзывание?

Учитывая что рынок не обладает достаточной ликвидностью, может в данных OHLCV и лежат некоторые зависимости, которые удастся поюзать некоторое время на низких объемах.

Eve писал(а):

1) Можно глянуть данные по которым получены эти результаты ?

Конечно можно - Данные для тех.анализа берите здесь.

Eve писал(а):

2) В тестах учитывались комиссия и проскальзывание?

Нет

Eve писал(а):

Учитывая что рынок не обладает достаточной ликвидностью, может в данных OHLCV и лежат некоторые зависимости, которые удастся поюзать некоторое время на низких объемах.

Дай-то Бог!..

Такий солодкий тест... Аж страшно... :-D

Тут ключове слово. Обсяг торгів.
Я трохи не зрозумів умову. Якщо вчорашній клоуз більший за збільшений клоус позаминулого дня на 5 % і це супроводжується ростом обсягів, то ми купуємо. Але по якій ціні здійснюється купівля? По опену дня?

Спред та коміс дуже сильно може покусати кінцевий результат, бо спреди у нас немаленькі... Так само як і коміс.

=ХХХ= писал(а):

Такий солодкий тест... Аж страшно...

УкрФондРынок - место зловещее, но бояться не надо...

=ХХХ= писал(а):

Я трохи не зрозумів умову. Якщо вчорашній клоуз більший за збільшений клоус позаминулого дня на 5 % і це супроводжується ростом обсягів, то ми купуємо. Але по якій ціні здійснюється купівля? По опену дня?

Насправді там наведено дві системи:

Вхід - відкриття, вихід - закриття дня.

=ХХХ= писал(а):

Спред та коміс дуже сильно може покусати кінцевий результат, бо спреди у нас немаленькі... Так само як і коміс.

Не буду сперечатися.
Тест зробленео виходячи із фіксованого сайзу 100 акцій.
Середній резалт від трейду -253 грн., сподіваюсь, що вистачить і на комісію, і на спред, і на подальше життя...

| показать

: Pattern.PNG (56.88 KIB) Просмотров: 2659

Цитата:

Вхід - відкриття

Цього просто в коді не було, тому і запитував... Дякую за інфу...
Як для сайзу в 100 акцій, то непоганий результат. Судячи з того, який середній профіт, то виходить, що профіт в основному генерувала "Мотор-Січ" та "Укрнафта"... У інших індексних стоках профіт буде більш скромний...

Ще питання. За який період був проведений тест?

kyiv.maxim писал(а):

Середній резалт від трейду -253 грн., сподіваюсь, що вистачить і на комісію, і на спред, і на подальше життя...

Максим еще пару вопросов, эти результаты - оптимизация? Вне выборки какие результаты ?
Ну и мой скромный совет всегда тестировать с учетом реального спреда, комиса и проскальзывания. Ты же знаешь что комис это своего рода зеро как в рулетке, которое пожирает всю или большую часть неэффективностей которые мы находим

kyiv.maxim писал(а):

Тест зробленео виходячи із фіксованого сайзу 100 акцій.

Не совсем корректно, ведь 100 акций банка аваль не равносильны 100 акциям укрнафты. Протестировать фиксированным обьемом на каждую акцию будет правильнее

Eve писал(а):

Максим еще пару вопросов, эти результаты - оптимизация? Вне выборки какие результаты ?

Упаси Бог! Только индексные стоки! и никаких оптимизаторов!

Предлагаю дальнейшее развитие...
Держать позицию не один день, а выходить по правилам:

Код: выделить все: ... Sell = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume; Cover = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume; ...

Ну и размер позиции не 100 акций, а 10% от эквити (Eve, так подойдет?..

)

| показать