Работают ли постулаты Доу на УкрБирже?..

[kyiv.maxim]

Интересно узнать, что думают трейдеры, торгующие стоками на Украинской Бирже, о такой системе:

Чарльз Доу в пятом постулате своей теории писал(а):

Тренды подтверждаются объемами торгов

Для распознавания тренда необходимо учитывать объемы торгов. Изменение цен акций при малом объеме торгов может быть объяснено множеством различных причин и не характеризует текущий тренд. Если же изменение цены произошло на фоне больших объемов торгов, то это отражает «реальное» мнение рынка и характеризует развитие текущего тренда или новый тренд.

Система для индексных стоков УБ такая:

| показать

Код: выделить все

...
Buy = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose*1.05 AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume;
Short = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose*0.95 AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume;

Sell = EndDay;
Cover = EndDay;

Резалт такой:

| показать

Pattern1.png (86.82 KIB) Просмотров: 2645

ПФ=2.01 и 150% годовых.

А если прописать так:

| показать

Код: выделить все

...
Buy = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume*1.05;
Short = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume*1.05;

Sell = EndDay;
Cover = EndDay;

То ПФ падает до 1.63, но "выхлоп" теперь - 255% годовых!

| показать

Pattern2.png (81.84 KIB) Просмотров: 2645

Какие будут мысли?

[Eve]

Приветствую и сразу пару вопросов:
1) Можно глянуть данные по которым получены эти результаты ?
2) В тестах учитывались комиссия и проскальзывание?

Учитывая что рынок не обладает достаточной ликвидностью, может в данных OHLCV и лежат некоторые зависимости, которые удастся поюзать некоторое время на низких объемах.

[kyiv.maxim]

Eve писал(а):

1) Можно глянуть данные по которым получены эти результаты ?

Конечно можно - Данные для тех.анализа берите здесь.

Eve писал(а):

2) В тестах учитывались комиссия и проскальзывание?

Нет

Eve писал(а):

Учитывая что рынок не обладает достаточной ликвидностью, может в данных OHLCV и лежат некоторые зависимости, которые удастся поюзать некоторое время на низких объемах.

Дай-то Бог!..

[=ХХХ=]

Такий солодкий тест... Аж страшно...
Тут ключове слово. Обсяг торгів.
Я трохи не зрозумів умову. Якщо вчорашній клоуз більший за збільшений клоус позаминулого дня на 5 % і це супроводжується ростом обсягів, то ми купуємо. Але по якій ціні здійснюється купівля? По опену дня?

Спред та коміс дуже сильно може покусати кінцевий результат, бо спреди у нас немаленькі... Так само як і коміс.

[kyiv.maxim]

=ХХХ= писал(а):

Такий солодкий тест... Аж страшно...

УкрФондРынок - место зловещее, но бояться не надо...

=ХХХ= писал(а):

Я трохи не зрозумів умову. Якщо вчорашній клоуз більший за збільшений клоус позаминулого дня на 5 % і це супроводжується ростом обсягів, то ми купуємо. Але по якій ціні здійснюється купівля? По опену дня?

Насправді там наведено дві системи:

1) Рост/падіння ціни на 5% + Рост обсягів;
2) Рост/падіння ціни + Рост обсягів на 5%.

Вхід - відкриття, вихід - закриття дня.

=ХХХ= писал(а):

Спред та коміс дуже сильно може покусати кінцевий результат, бо спреди у нас немаленькі... Так само як і коміс.

Не буду сперечатися.
Тест зробленео виходячи із фіксованого сайзу 100 акцій.
Середній резалт від трейду -253 грн., сподіваюсь, що вистачить і на комісію, і на спред, і на подальше життя...

| показать

Pattern.PNG (56.88 KIB) Просмотров: 2616

[=ХХХ=]

Цитата:

Вхід - відкриття

Цього просто в коді не було, тому і запитував... Дякую за інфу...
Як для сайзу в 100 акцій, то непоганий результат. Судячи з того, який середній профіт, то виходить, що профіт в основному генерувала "Мотор-Січ" та "Укрнафта"... У інших індексних стоках профіт буде більш скромний...

Ще питання. За який період був проведений тест?

[Eve]

kyiv.maxim писал(а):

Середній резалт від трейду -253 грн., сподіваюсь, що вистачить і на комісію, і на спред, і на подальше життя...

Максим еще пару вопросов, эти результаты - оптимизация? Вне выборки какие результаты ?
Ну и мой скромный совет всегда тестировать с учетом реального спреда, комиса и проскальзывания. Ты же знаешь что комис это своего рода зеро как в рулетке, которое пожирает всю или большую часть неэффективностей которые мы находим

[Eve]

kyiv.maxim писал(а):

Тест зробленео виходячи із фіксованого сайзу 100 акцій.

Не совсем корректно, ведь 100 акций банка аваль не равносильны 100 акциям укрнафты. Протестировать фиксированным обьемом на каждую акцию будет правильнее

[kyiv.maxim]

Eve писал(а):

Максим еще пару вопросов, эти результаты - оптимизация? Вне выборки какие результаты ?

Упаси Бог! Только индексные стоки! и никаких оптимизаторов!

Предлагаю дальнейшее развитие...
Держать позицию не один день, а выходить по правилам:

Код: выделить все

...
Sell = YesterdayClose<DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume;
Cover = YesterdayClose>DayBeforeYesterdayClose AND YesterdayVolume>DayBeforeYesterdayVolume;
...

Ну и размер позиции не 100 акций, а 10% от эквити (Eve, так подойдет?.. )

| показать

1. Portfolio Equity.png (11.36 KIB) Просмотров: 2585

| показать

2011 0306.jpg (84.19 KIB) Просмотров: 2585

[Олесь]

=ХХХ= писал(а):

Ще питання. За який період був проведений тест?