"Трейдерский Бомонд"

Предлагаю в этой ветке обсуждать все то, что касается "чего б такого купить-продать".
Автор двигает идею, а участники ее "громят"... Ну если "не жалко" конечно.

Спред "e-mini S&P 500 (ES) vs. Russel 2000 mini-size (TF)".
Верхний график - спред, дальше ES и TF.

| показать

ES - TF.jpg (90.13 KIB) Просмотров: 2659

Явно просматривается "противофазность" движения индексов и их спреда.
Когда индексы растут, то спред падает, и наоборот. Была мысль о опережающих темпах всякого движения MidleCap...

По daily корреляция спреда и ES - (минус) 0.87

Торговая идея состоит в следующем.
Вот здесь был описан паттерн.
Допустим мы вошли в LONG по ES, а индекс "нам не внемлет" и падает зараза. И если решит падать сурьезно, то и сурьезно будет расти спред ES vs. TF. А рост этого спреда означает "Long ES + Short TF". Первая половина у нас уже реализована, осталось войти в Short по TF.

Пообсуждаем?

Могу только (по памяти) сказать скорости роста/падения small/mid caps по сравнению с блу чипс не являются величиной статичной. когда рынок находится в режиме "flight to quality" то блу чипсы растут быстрее а падают медленнее, а в режиме "dash for trash" - наоборот. туту будет трабла с определением того в каком режиме мы находимся. Я бы предложил для декабря другой подход: смотрим кто вырос меньше за год: блу чипсы или мид/смол кэпы и просто встаем в лонг по отстающему сектору. в декабре, еквити фонды (особенно лонг онли) которые не поймали все ралли пытаются "догнать" рынок и инвестировать в то что еще может подрости за последний месяц года, ибо хочат бонусов. калькуляций в поддержку этого фольклора у меня нет, но если кто-то посчитает - буду благодарен.

Верхний график - TF, средний - спрэд TF/ES, нижний - расстояние спрэда от своей скользящей средней.
Если посмотреть на график спрэда длиною в несколько лет, то 7.12-8.12 спрэд отклонился на максимальное расстояние от мувинга, за которым как правило следовало схождение спрэда и скользящей. Ловя вершину, открыть Short TF + Long ES можно, но иногда схождение спрэда и скользящей происходит с топтанием спрэда на месте.

| показать

1291933686-clip-74kb[1].jpg (210.31 KIB) Просмотров: 2608

| показать

1291933773-clip-84kb[1].jpg (238.77 KIB) Просмотров: 2608

6Е. Daily.
В одном флаконе:
1. Упёрлись в мувинг смены тенденции.
2. Тестируем сопротивление 1,3450.
3. Тестируем пробитую линию тренда.
4. Пришли на фибо 38,2.
5. Разворотная свеча.
6. Есть предварительный сигнал на селл на Н1 (пересечение SEMA и WMA).

Short 1 lot 6E vs short 2 lots DX сейчас или при пересечении SEMA и WMA на Н4 (6Е).

| показать

1292362940-clip-80kb[1].jpg (226.68 KIB) Просмотров: 2570

ps. Когда всё кажется очевидным - жди подвоха

Ещё следует упомянуть, что цена на дейли зажата между двумя мувингами, а насколько я помню, это не есть гуд и лучше посидеть на заборе. Да и с другой стороны, скоро праздники, а может ну её на фиг эту торговлю?

В даній ситуації я би вибрав бай 6Е. Класична конфіга. Стоп під найближчим локальним лоу і відповідним відкриттям шорта...

А может уже тогда так:

| показать

2010 1215.jpg (142.29 KIB) Просмотров: 2570

Попробовать взять 100 пунктов пока она будет тестить зону 1.32-1.31?...

Да, на дэйли мувингах селлового сигнала ещё не было, но он уже присутствовал на Н1 и сегодня утром появился на Н4. И опять же, я брал во внимание совокупность факторов.


ps. Блин, обрезался там правый край картинки

Maybe. Учитывая приближающиеся к нам, как паровоз к Анне Карениной праздники и тонкий рынок, особо засиживаться в позиционке не есть гуд

Спред Euro FX vs. Swiss Franc подошел к своему историческому минимуму ...

| показать

2010 1216.jpg (70.7 KIB) Просмотров: 2531

Какие мысли у кого?