В поисках "своего" спреда...

Наиболее популярная идея трейдинга связанная с низко рисковой торговлей инструментами имеющими высокую корреляцию

В поисках "своего" спреда...

Сообщение kyiv.maxim » 18 ноя 2010, 22:04

Как подобрать "пару"? В каком количестве?
Вот те два вопроса на которые попробую подумать публично.

Сегодня будут "валюты".
Доступно | показать
2010 1118 pic1.jpg
2010 1118 pic1.jpg (89.02 KIB) Просмотров: 2916

Рос.Рубль и Бразильский реал пока недоступны.
Первое, корреляция ...
| показать
2010 1118 pic2.jpg
2010 1118 pic2.jpg (52.96 KIB) Просмотров: 2916

Зеленым цветом выделены пары с абсолютным (т.е. по модулю :) ) значением корреляции 0.75 и выше.
Желтым - [0.5 ; 0.75), тоже "по модулю".

Сегодня распылятся не будем - пара Euro F/X (6E) vs. US Dollar Index (DX).

Для начала посмотрим на "рисковость" активов. Здесь описана методика. Единственное различие - сегодня в качестве меры "доходности" будем использовать ROC (Rate of Change). Вернее среднее значение ROC с периодом 1.
В качестве меры "риска" - стандартное отклонение "доходности" за тот же период за который проводилось усреднение.
Риск/Доходность | показать
2010 1118 pic3.jpg
2010 1118 pic3.jpg (60.23 KIB) Просмотров: 2916

И по "кривой безразличия", и по коэффициенту Шарпа - Euro F/X спокойней.

А теперь все тоже только для спреда Euro F/X (6E) vs. US Dollar Index (DX).

Но для начала - как открывать? Корреляция отрицательная (-0.96), т.ч. открываться однонаправленно - оба в "лонг" или оба в "шорт".

Сколько и чего?
Имеем три варианта на выбор:
1) Соотношение стоимостей.
Курс Euro F/X - 1.3625 (6EZ0 18.11.2010 20:34 СЕТ), объем контракта 125,000
Стоимость = $203,125.
Курс US Dollar Index - 78.745 (DXZ0 18.11.2010 20:34 СЕТ), объем контракта 1,000
Стоимость = $78,745.
Отношение стоимостей - 2.58 (на один контракт 6EZ0 надо открывать 2.58 контрактов DXZ0).
2) Соотношение "волатильностей"
| показать
2010 1118 pic4.jpg
2010 1118 pic4.jpg (33.64 KIB) Просмотров: 2916

2.553, т.е. почти столько же сколько и в первом варианте
3) Соотношение ROC
Ну тут легко посчитать из таблицы "риск/доходность" - 1.636.

Т.о. образом в целях эксперимента считать будем:
    1 lot Euro F/X + 1 lot US Dollar Index
    1 lot Euro F/X + 2 lots US Dollar Index
    2 lots Euro F/X + 3 lots US Dollar Index
    2 lots Euro F/X + 5 lots US Dollar Index

А вот и результат:
| показать
2010 1118 pic4.jpg
2010 1118 pic4.jpg (25.05 KIB) Просмотров: 2916

А так наглядней:
| показать
2010 1118 pic5.jpg
2010 1118 pic5.jpg (79.99 KIB) Просмотров: 2916


Выводы:
1) По всем вариантам спреда коэффициент Шарпа выше чем для одиночных контрактов
2) Если в приоритете US Dollar Index - торговать его вместе с Euro F/X
| показать
2010 1118 pic6.jpg
2010 1118 pic6.jpg (34.98 KIB) Просмотров: 2916
При том же значении доходности - риск в 2 раза ниже (!!!)
3) Если за критерий брать коэф.Шарпа - лучшая комбинация 1 lot Euro F/X + 2 lots US Dollar Index
| показать
2010 1118 pic7.jpg
2010 1118 pic7.jpg (51.96 KIB) Просмотров: 2916


Далі буде ...
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Pupkinus­­® » 18 ноя 2010, 22:41

Результат не удивителен, так как USDX (DX) на 56% это евро/доллар.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Clawfinger » 19 ноя 2010, 00:57

[Pupkinus­­® а остальные 44% если не секрет?
kyiv.maxim то может в таком случае лучше построить, тот же USDX, через курсы валют. Как на фондовом индекс строят из акций входящие в голубые фишки. *WRITE*
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Pupkinus­­® » 19 ноя 2010, 02:08

Clawfinger писал(а):

Pupkinus­­® а остальные 44% если не секрет?

GBP - 11,9%
JPY - 13,6%
CAD - 9,1%
SEK - 4,2%
CHF - 3,6%

Я знаю что странно что крона больше франка но состав индекса не менялся с 73 года а тогда все было по другому.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Rafale » 25 ноя 2010, 14:10

С такими хвостами на долларовом индексе спреды с ним могут быть достаточно "весёлыми".

| показать
1290686680-clip-74kb[1].jpg
1290686680-clip-74kb[1].jpg (220.25 KIB) Просмотров: 2820
Затаившийся уровень, крадущийся ласт
Аватар пользователя
Rafale
Актив форума
 
Сообщений: 275
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 18:08
Откуда: Киев
платформа: Rithmic Trader
тех.анализ: MT4, MultiCharts
рынок: Futures
Пункты репутации: 23

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Clawfinger » 25 ноя 2010, 14:33

Rafale роботи розважаються... :-D
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение kyiv.maxim » 05 фев 2011, 17:12

Так что бы "довести до логического завершения", позволю себе выложить это:
05022011 6p.png
05022011 6p.png (17.53 KIB) Просмотров: 2736

Это как бы мой основной метод "расчета спреда"
(писал в Word'e, если есть ошибки - маякните)
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Ilyich » 05 фев 2011, 20:06

kyiv.maxim писал(а):

(писал в Word'e, если есть ошибки - маякните)

Лучше бы ты писал в Excel :-D
Легенду не хош прикрутить с пояснением? И примерчик с реальными цифрами :)
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение kyiv.maxim » 05 фев 2011, 20:21

Ilyich писал(а):

Легенду не хош прикрутить с пояснением?

нууу...Close - это цена закрытия дня... ;)
...[1] - это типа "вчера"
a Q2nd - это количество второго актива в спреде, которые приходятся на единицу первого актива.
Average и AbsValue надеюсь пояснять не надо - прописал с сохранением синтаксиса омега-образных платформ.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: В поисках "своего" спреда...

Сообщение Osiris » 24 ноя 2011, 14:08

По какой вы формуле в первом посте корреляцию рассчитывали инструментов?
Osiris
Новорожденный
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 11:53
платформа: QUIK
тех.анализ: Wealth-Lab
рынок: Futures
Пункты репутации: 0

След.

Вернуться в Спреды, хеджирование, арбитраж, синтетические "кроссы".

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron