ChatLog о спредах или Курв Форвард Комодьевич

Наиболее популярная идея трейдинга связанная с низко рисковой торговлей инструментами имеющими высокую корреляцию

ChatLog о спредах или Курв Форвард Комодьевич

Сообщение kyiv.maxim » 03 авг 2010, 16:44

[15:38:36] pupkinus: всем смотреть и думать :
| показать
Pic 1.png
Pic 1.png (93.15 KIB) Просмотров: 1882

[15:42:03] kyiv.maxim: *SCRATCH* пойду полный бак залью ....
[15:43:29] pupkinus: уже неплохой вывод. а теперь посмотри на картинку, найди график USO на гугл финанце и подумай о том где зарыты деньги.
[15:47:02] pupkinus: посмотреть на forward curve нефти, посмотреть на график нефти за последние 6 месяцев, прочитать что такое USO, посмотреть на его график, подумать где зарыты деньги.
[15:54:20] kyiv.maxim: я пока только надумал бай USO
[15:55:50] pupkinus: kyiv.maxim > я пока только надумал бай USO
no cookies
[16:02:45] kyiv.maxim: а ответ или подсказка будут по задачке?
[16:03:59] pupkinus: kyiv.maxim: подумайте почему график УСО отличается от графика нефти за последние месяцы
[16:04:24] Karlson: ВР
[16:05:59] pupkinus: Karlson: нет
[16:07:57] kyiv.maxim: buy 1 lot CL vs. sell 2000 USO?
[16:10:40] pupkinus: воооот... а зачем?
[16:11:14] kyiv.maxim: pupkinus: воооо... а зачем?
| показать
Pic 2.png
Pic 2.png (7.64 KIB) Просмотров: 1882

[16:11:28] kyiv.maxim: хотя я засомневался
может наоборот sell CL vs. buy USO
[16:12:23] pupkinus: а это зачем?
[16:13:08] kyiv.maxim: при росте цен на CL, такой спред падает в цене
суде по форавард курв - цена на нефть будет расти
[16:13:42] pupkinus: уверен что падает? посмотри на стыке котрактов
[16:14:23] kyiv.maxim: pupkinus: > посмотри на стыке котрактов
не вижу
[16:16:11] pupkinus: хорошо, посмотри, спред растет быстрее самого контракта на нефть или нет?
[16:16:54] kyiv.maxim: нет, нефть растет быстрее спреда
[16:19:57] pupkinus: тааааак. значит теперь следует посмотреть на вариант sell CL buy USO на бэктесте
[16:20:48] kyiv.maxim: pupkinus:> следует посмотреть на вариант sell CL buy USO на бэктесте
| показать
Pic 3.png
Pic 3.png (63.01 KIB) Просмотров: 1882

[16:22:29] kyiv.maxim: при падении цены на нефть - спред вырос в цене
т.е. УСО падает быстрее нефти,
[16:24:10] pupkinus: а мы ожидаем рост.
[16:24:30] pupkinus: kyiv.maxim USO растет медленее или быстрее нефти?
[16:27:20] kyiv.maxim: pupkinus: > USO растет медленее или быстрее нефти?
растет медленне, падает быстрее
> а мы ожидаем рост.
значит
> buy 1 lot CL sell 2000 USO?
[16:28:25] pupkinus: да. но для полного решения задачи нужно еwе понять почему USO так себя ведет
но это уже исследование для более серьезной проработки которая покажет что вариант с USO не единственный на котором можно попытаться заработать.
[16:30:00] kyiv.maxim: pupkinus: > но для полного решения задачи нужно еwе понять почему USO так себя ведет
наугад - форвард курв по круделайт загибается вниз
тогда по аналогии с ростом форвард курв - бай текущий/селл ближайший по круделайт
[16:30:51] pupkinus: если честно, не понял.
[16:31:16] kyiv.maxim: pupkinus: > если честно, не понял.
я ж говорю - печатал наобум
[16:32:52] pupkinus: феномен связан с курвом
ФИО Курв Форвард Комодьевич. Садист который крадет деньги трейдеров на товарных рынках.
[16:35:06] kyiv.maxim: > pupkinus: феномен связан с курвом
| показать
Pic 4.png
Pic 4.png (8.29 KIB) Просмотров: 1882

график спреда CL'08 /'09
[16:36:10] kyiv.maxim: тогда получается наоборот селл текущий/ бай следующий
[16:36:55] pupkinus: тогда был бэквордэйшн, емнип, сейчас контанго
[16:37:13] pupkinus: kyiv.maxim: нет. решение которое ты сказал вначале - правильное.
[16:39:20] kyiv.maxim: получается ответ: бай текущий - селл ближайший контракты по круделайт
а УСО нам просто как подсказка о дальнейшем направлении форвардкурв?
[16:39:31] pupkinus: kyiv.maxim нет
[16:39:52] kyiv.maxim: > buy 1 lot CL sell 2000 USO?
[16:40:29] pupkinus: получается что бай круд, сел усо, но до этого понять почему этот трейд работает а то не успеешь соскочить когда малина протухнет
[16:40:45] kyiv.maxim: понял сенкс
[16:41:40] pupkinus: kyiv.maxim а теперь тебе остается надеется на то что TishaTM: не заставит тебя эту беседу переносить на форум :D
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: ChatLog о спредах или Курв Форвард Комодьевич

Сообщение Tisha™ » 03 авг 2010, 16:49

kyiv.maxim писал(а):

pupkinus: kyiv.maxim а теперь тебе остается надеется на то что TishaTM: не заставит тебя эту беседу переносить на форум :D

*ROFL* как в воду смотрел!!!
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: ChatLog о спредах или Курв Форвард Комодьевич

Сообщение Олесь » 04 авг 2010, 11:08

Дякую за лог. Дуже цікаво і пізнавально. В черговий раз переконуюся в тому, що ЕТФки слід шерстити і шерстити...
Що було – загуло, що буде – те й буде. Ти цінуй, те що є, бо лиш сьогодні життя твоє!
Аватар пользователя
Олесь
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 261
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 17:43
Пункты репутации: 24


Вернуться в Спреды, хеджирование, арбитраж, синтетические "кроссы".

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


cron