Давно назревающая тема. Сам Срочный рынок УБ обсуждается в другой ветке. Здесь я предлагаю постить мысли именно о календарных спредах по фючерсам Украинской Биржи. Пока проблем больше, чем мыслей. 1) Ликвидность на рынке -
PrintScreen сделан сегодня 05.07.2010 в 13:40. На графике слева "минутки" по текущему сентябрьскому, а на графике справа - по ближайшему декабрьскому контракту. Если смотреть на привычный Times&Sales
Если UX-9.12 еще вызывает какие-то ассоциации с фьючерсом на индекс, то UX-12.10 при детальном рассмотрении показывает разрывы от 10 до 60 грн... А при рассмотрении самого графика спреда
видно, что за полдня он изменился на 27 грн. А при таком размахе в Level II как одного, так и другого контракта всякая торговля внутри дня становится занятием "познавательным", но не "доходным". 3) Проблема софта. Налаженная связка SmartTrade --> AmiBroker, описанная на Пауке, отлично справляется с акциями. Но вот фьючерсы она не тянет - только on-line, автоматической докачки истори нету. Т.ч. выложить график спреда по daily не смогу. Надеюсь пока. Если у кого-то будет решение - прошу поделиться
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 14:11
Tisha™
kyiv.maxim писал(а):
На графике слева "минутки" по текущему сентябрьскому, а на графике справа - по ближайшему декабрьскому контракту.
Почему декабрьский? Для календарного спреда надо взять текущий месячный - июль и следующий - августовский контракты. По кварталам спредом не поторгуешь. ИМХО конечно.
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 14:21
kyiv.maxim
To Tisha,
Tisha™ писал(а):
Для календарного спреда надо взять текущий месячный - июль и следующий - августовский контракты.
Вернись на Родину!!! Украинская Биржа еще не доросла до All Month Delivery!!! CME Group правда тоже, только Energy Futures так торгуются! Вот все что торгуется
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 15:00
Tisha™
kyiv.maxim писал(а):
Вернись на Родину!!! Украинская Биржа еще не доросла до All Month Delivery!!!
А кто тебе сказал, что я про украинский актив говорил? Перечитай пост. Торговать отечественный неликвид, да через квартал.. Эх... Лучше бери реальные задачи!
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 15:07
kyiv.maxim
To Tisha, да, тебя на мякине не проведешь!
Tisha™ писал(а):
А кто тебе сказал, что я про украинский актив говорил?
Тогда скажи про какой говорил? Из твоего поста не ясно...
Есть ли на электронной фьючерсной бирже маркетмейкер? И можно ли с ним так играться?
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 16:34
Tisha™
kyiv.maxim писал(а):
Тогда скажи про какой говорил? Из твоего поста не ясно...
Сорри, вперся со своим замечанием в укр. срочный рынок, которого еще фактически нет. Просто смысл сказанного состоит в том, что календарные спреды надо работать на соседних месячных контрактах. Ну, исключая, наверно зерновые. Ну какой же может быть на укр. рынке календарный спред при абсолютно неустаканившихся фьючерсных контрактах? Здесь еще возраст даже не младенца. А торговля любым спредом, подразумевает ликвидность. Что толку созерцать графики, если нет технических возможностей открыть/закрыть позу по нужной тебе цене? Тогда это только теория. ИМХО
kyiv.maxim писал(а):
Есть ли на электронной фьючерсной бирже маркетмейкер? И можно ли с ним так играться?
Ты опять про укр. срочный рынок? Наверно есть и наверно можно. С настоящим маркетмейкером не пошалишь (ИМХО) он видит рынок лучше твоего Level II.
Кстати, наблюдая за облигами в стакане, еще и еще раз убеждаюсь, что даже среди других "посетителей" стакана, есть люди, намного лучше информированные чем другие. Иногда скопление ордеров на одном из уровней, задолго до его отработки, дает интересную информацию о возможном направлении внутри дня. И не только по облигациям. Или мне так кажется...
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 05 июл 2010, 16:36
Олесь
Маркетмейкери є. Як на мене, то лізти на грудневий контракт недоречно... Ліквідність ще не та по ЮХ-12.10... Для торгівлі тільки найближчий контракт. Краще уж зосередитися на арбітражі... Купівля шарів і продаж фучерса...
Re: Календарный спред по фючерсам Украинской Биржи
Добавлено: 07 июл 2010, 10:24
kyiv.maxim
Сегодня (07.07.2010) Биржа открылась "вниз" с гэпом - по текущему фьючерсному контракту примерно 1.5%. Запись Level II и Times$Sales'a по текущему UXU0 (UX-9.10) и UXZ0 (UX-12.10) контрактам.