Коэффициент волатильности практически в паритете.
В том-то и прелесть трейдинга, что у каждого свое видение .... У меня коэф. волатильности (читай, коэффициент хеджирования) - 2.48. Ибо сглаженный, а моментальный колеблется от 1.19 до 12 .....
- | показать
- Coff Vol.jpg (11.98 KIB) Просмотров: 1374
Мне кажется, что и на этом можно построить систему торговли, но об этом думать будем позже.
У SoyaBean больше шансов на коррекцию - отрыв от LEMA + low ближайшего экстремума рядом. У Soyaoil потенциал на sell выше, ИМХО.
Опять твоя правда. Но рынки не всегда "эффективны", и торгуем мы не Soyabean и Soyaoil, а
относительной разницой в движении этих инструментов. К слову, вчера выросли оба .... В результате имеем:
- | показать
- Res 2010 06 01.jpg (55.54 KIB) Просмотров: 1374
На сегодня план:
- | показать
- 2010 06 02 1.jpg (27.08 KIB) Просмотров: 1374
- | показать
- 2010 06 02 2.jpg (23.74 KIB) Просмотров: 1374
P.S. Пока у меня сложилось впечатление, что практически любой спред учитывая его флетовый характер, бывает как в зоне "профита", так и в зоне "лосс" для трейдера.
Т.е. при достижении удовлитворительного уровня профита - надо брать свое и выходить.
Пример пары Bund vs. Bobl - если бы не вышел в момент профита, сейчас бы был профит $6.68. А на вчерашнем закрытии - убыток в ($42.26).
Т.е. все-таки лучше смотреть в монитор, а не шариться где-то еще...
, а жаль.
P.P.S. Игра лотами и вхождение при падении "мгновенной" корреляции тоже интересно, но это мы попробуем на следующей неделе.
Далі буде ....