Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Наиболее популярная идея трейдинга связанная с низко рисковой торговлей инструментами имеющими высокую корреляцию

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение kyiv.maxim » 17 окт 2010, 17:13

Спред Australian Dollar vs. British Pound.
6A vs. 6B | показать
2010 1017 p1.jpg
2010 1017 p1.jpg (76.02 KIB) Просмотров: 2033

Понравилось то, как SEMA выступает поддержкой спреду - 4е отбоя! И теперь спред в 5й раз опустился на мувинг - чем не сигнал?
А еще продолжительность дивера - больше месяца дивер по MACD!!! Вот тебе "самый сильный сигнал в ТА" (копирайт д-ра Элдера).
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Tisha™ » 17 окт 2010, 18:07

kyiv.maxim писал(а):

Понравилось то, как SEMA выступает поддержкой спреду - 4е отбоя!

Логика Short EMA - трендовый мувинг!!! См. сам знаешь где. ИМХО у вас тренд, батенька. *HI*
kyiv.maxim писал(а):

А еще продолжительность дивера - больше месяца дивер по MACD!!! Вот тебе "самый сильный сигнал в ТА" (копирайт д-ра Элдера).

В трендах, дивера отрабатываются в консолидации, как правило. Это одна из причин, почему я почти перестал уделять внимание диверам (если распознал тренд) и, соответственно, использовать МАКД. :)
Я не люблю себя, когда я трушу...
и не люблю, когда невинных бьют,
я не люблю, когда мне лезут в душу,
тем более, когда в нее плюют... (© В.Высоцкий)
Аватар пользователя
Tisha™
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 1667
Зарегистрирован: 16 дек 2009, 15:15
Откуда: Киев
платформа: J-Trader Pats Systems
тех.анализ: Omega ProSuite 2000i
Терморектальный криптоанализ
рынок: Futures
Пункты репутации: 102

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение alx84 » 22 ноя 2010, 15:26

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?
Я тут по западным сайтам полазил немного, принципы торговли вроде одинаковы, разница в терминологии, spread trading применяется, как правило, только к фьючерсам, а pair trading - к стока, бондам и валюте.
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Ilyich » 22 ноя 2010, 16:14

alx84 писал(а):

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?

В сущности ни чем кроме формулировки. Торгуя парой ты по сути торгуешь спред (разницу между этими парами) просто спред - более точное понятие и как инструмент существует на бирже.
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Pupkinus­­® » 22 ноя 2010, 18:09

alx84 писал(а):

Сорри за нубский вопрос, а чем отличается spread trading от pair trading?
Я тут по западным сайтам полазил немного, принципы торговли вроде одинаковы, разница в терминологии, spread trading применяется, как правило, только к фьючерсам, а pair trading - к стока, бондам и валюте.


Ничем кроме того что спред трейдинг может быть на один и тот же актив но с разными датами поставки (календарный спред) а вот pair trading предполагает что активы все-таки разные.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Rafale » 11 дек 2010, 16:19

To kyiv.maxim

Ты летом писал по поводу спрэда ES/YM:

kyiv.maxim писал(а):

Мы переносили позицию "через ночь", маржа $12,125


Почему 12,125? Это же спрэд, значит маржа будет в разы ниже. Илья не так давно выкладывал на форуме СМЕ-шную брошюру по торговле спрэдами, так там в качестве примера было указано, что при торговле спрэдом в соотношении 5 lots ES vs 6 lots YM маржа составляла (в начале 2008г) около 10 % от первоначальной
Затаившийся уровень, крадущийся ласт
Аватар пользователя
Rafale
Актив форума
 
Сообщений: 275
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 18:08
Откуда: Киев
платформа: Rithmic Trader
тех.анализ: MT4, MultiCharts
рынок: Futures
Пункты репутации: 23

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение kyiv.maxim » 15 дек 2010, 13:04

Это был "придуманный эксперимент", по ходу которого пробовал все-что приходило на ум, в т.ч. и РМ и ММ.
До сих пор не понимаю, как подойди к расчету "оптимального F" и "Account Size Required" по конкретному спреду...
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение trader » 27 июл 2011, 12:12

Народ, нашел книгу автора о Фьючерсных спредах.
Давно уже интересуюсь спредами, но нигде не мог толком найти по ним информации.
{... censored by Tisha™...}
From moderator Tisha™ :
Специально для вас: "скачать книгу торговля спредом"


1311764042-clip-21kb[1].jpg
1311764042-clip-21kb[1].jpg (21.48 KIB) Просмотров: 1711



Для начала, почитайте этот форум. Если, конечно вернетесь сюда еще раз.
trader
Новорожденный
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 12:05
платформа: mete trade
тех.анализ: не использую
рынок: Futures
Пункты репутации: 0

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Rafale » 10 ноя 2011, 15:43

Дело было вечером, трейдить было нечего, от скуки ( :-D ) решил покопаться в спредах, наличествующих в Ритмике в качестве самостоятельных торговых инструментов. Впечатлило то, что увидел по кукурузе. Итак, стакан спреда ZCZ1-ZCH2:

| показать
1320931982-clip-16kb[1].png
1320931982-clip-16kb[1].png (16.19 KIB) Просмотров: 1620

Как вам объёмы?

Часовой график:
| показать
1320932806-clip-19kb[1].png
1320932806-clip-19kb[1].png (18.87 KIB) Просмотров: 1620

| показать
1320932660-clip-19kb[1].png
1320932660-clip-19kb[1].png (19.33 KIB) Просмотров: 1620
Затаившийся уровень, крадущийся ласт
Аватар пользователя
Rafale
Актив форума
 
Сообщений: 275
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 18:08
Откуда: Киев
платформа: Rithmic Trader
тех.анализ: MT4, MultiCharts
рынок: Futures
Пункты репутации: 23

Re: Торговля спредами на фьючерсных рынках.

Сообщение Rafale » 10 ноя 2011, 16:01

И в продолжение. Когда увидел, снесло крышу. Евростокс, спред между декабрём и мартом:

| показать
1320933120-clip-12kb[1].png
1320933120-clip-12kb[1].png (11.85 KIB) Просмотров: 1617

=-O ::Соберите меня до кучи...:: *CRAZY*
Затаившийся уровень, крадущийся ласт
Аватар пользователя
Rafale
Актив форума
 
Сообщений: 275
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 18:08
Откуда: Киев
платформа: Rithmic Trader
тех.анализ: MT4, MultiCharts
рынок: Futures
Пункты репутации: 23

Пред.След.

Вернуться в Спреды, хеджирование, арбитраж, синтетические "кроссы".

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron