По порядку:
1) мои принципы построения индикаторов для спреда.
Средняя полосы Боллинжера строится только средневзвешенной. Мне из твоего графика непонятно - пунктирная -это мувинг спреда или средняя полосы? Мувинги для спреда я строю експоненшиал. Пустот в спреде быть не должно, поэтому дырки по хеджу д. б. заполнены обязательно - не сможем правильно построить индикаторы. В MQL4 есть даже команда для таких целей. Заполняет Closе-ом соседнего ближайшего бара (точно не знаю, справа или слева). Можно применить другой метод (особенно полезен при сильном тренде) - в "дырку" хеджа добавлять дельту соседних баров по основному инструменту ( у меня основа - это график инструмента, на который накладывается спред). В этом случае мы как бы делаем текущий спред нейтральным с точки зрения состояния динамического канала, но убираем из анализа существующие котировки хеджа. (Прямой экспорт котировок из МТ меньше 15 минуток недопустим. Мало того, если основа и хедж торгуются в разные сессии...Тут уже и месячные свечи будут давать такую ерунду! Вот откуда на графике спреда дельта в истории в несколько штук!!. В таких случаях спред правильно отображен только в пределах ТЕКУЩЕГО дня минус пару часов от начала торгов - все остальное от лукавого. Кроме еврооблигов! Но все равно , на минутках на любом графике есть дырки.) Для настройки полосы Б. и мувингов в код проги ввожу следующие настраиваемые параметры : - период мувинга(ов) спреда. Для длинного мувинга используем период порядка 55-65. По нему определяется общий тренд. По полосе Б. - период девиации (среднеквадратичное отклонение от средней) - не менее 1.8 до 4-5, дальше нет смысла граница канала уже мало реагирует, в зависимости от волатильности и периода графика. Средняя полосы Б. здесь в общем и не нужна, у нас есть мувинги. Да , еще ввожу текущую ширину полосы Б. в пунктах. По нему видно, когда в "свинговый" рынок лучше не входить. Есть идея (пока не реализованная) отслеживания наклона мувинга - например посредством 3-4 точки через каждые 3-6 баров. С коэффициентами корреляции еще не баловался - не нравятся мне сложные хеджи. Вот почему при СФОРМИРОВАВШИХСЯ трендах один бунд сильнее двух боблов, а при коррекции - наоборот. Здесь начинаются такие тонкие нюансы подбора коэффициента...Предпочитаю искать "спокойный", сбалансированный хедж.
2) применение. Опять приходим к тактике использования хеджа - не фиксим прибыль при недостижении границы канала, значит раньше выходим из хеджа, не переворачиваться же. Можно выходить и по достижении профита. Здесь решение - за трейдером, что для него приоритетнее . В конце концов можно создать "комбинированный" выход - минимальный ТР или переворот. При такой методике мы также уходим из ситуации, когда канал начинает смещаться не в нашу сторону. Просто я изначально не рассматривал вариант значительного смещения канала. Если таких выходов по истории достаточно много - значит "свинговый" хедж подобран неверно, или нужно "загрубить" Боллинжер/изменить тайм-фрейм. Тогда для данной пары при таких настройках полосы применим "трендовый" хедж.
3) МТ4 применил методу неформирования свечи, если за данный интервал времени нет котировок, в этом есть своя логика. Особенно много дырок на минутках в конце - начале сессий. Мало того, есть подозрение, что котировки разных тайм-фреймов формируются независимо друг от друга. Вот почему формирование старших тайм-фреймов на основании минуток мне кажется более предпочтительным , что кстати и будет реализовано в пятой версии. Для меня сейчас принципиальный вопрос - не ЧТО строить, а на каких инструментах и каким средствами. А язык в конце концов при необходимости можно любой "выучить", по крайней мере в пределах тех задач по построению и анализу хеджа, которые мы обсуждаем.
Добавлено: 06 июл 2010, 11:49
Как-то в чате имя этого трейдера (Атаман) промелькнуло. Может у кого-то из форумян есть ссылки или информация о нем?
)родилась идея настроить график спреда следующим образом
...