Торговля спредами на фьючерсных рынках.

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Боюсь, что не справлюсь: кратко не получится, емко - надо трактат писать.

Спасибо, в целом я понял что вы имеете в ввиду)
Как я рассуждаю, происхождение спреда выплывает из происхождения активов:
- в случае УБ - корреляция между двумя банковскими бумагами очевидна (но имхо, поведение наших бумаг, для меня всегда загадка)
- в случае NYSE - бумаги одного сектора, или с фундаментальным основанием для схожести тоже есть.
- из вашего примера ALMK и UTLM тоже можно торговать (но по правилам эконометрики стоит провести еще ряд тестов на этих рядах...но мы не об этом)
то есть получим статистический парный трейдинг который можно торговать, пока есть закономерность.

Дабы не офтопить, на примере фьючерсов, календарный спред - это метод работы с фьючерсом на один и тот же актив, но двумя фьючерсами (с разными сроками экспирации?) (для УБ такой пример даже представить сложно, так как 3.12 становится интересным только с декабря)
Представим идеальную ситуацию что у нас оба фьюча ликвидных, сам метод торговли мне до конца неясен... считаем спред, на него накладываем какую-то функцию усреднения (МА и её разновидности) - и открываем позиции в случаях отклонения (весомого) спреда от своих средних значений?

[Rafale]

Osiris писал(а):

Дабы не офтопить, на примере фьючерсов, календарный спред - это метод работы с фьючерсом на один и тот же актив, но двумя фьючерсами (с разными сроками экспирации?)

Да. Актив один, сроки экспирации - разные

[kyiv.maxim]

Osiris писал(а):

... календарный спред - это ...
сам метод торговли мне до конца неясен... считаем спред, на него накладываем какую-то функцию усреднения (МА и её разновидности) - и открываем позиции в случаях отклонения (весомого) спреда от своих средних значений?

Я сильно подозреваю, что Вам нравится Боллинджер - нашел для примера и календарный спред, и Боллинджера.
Правда картинка месячной давности (08-11-2011). Но для примера подойдет

Календарный спред по золоту (СМЕ: GC), а именно GCZ1 vs. GCM2

Gold.png (114.07 KIB) Просмотров: 1966

Как говорится - точки входа ищите сами.

[Osiris]

kyiv.maxim писал(а):

Я сильно подозреваю, что Вам нравится Боллинджер - нашел для примера и календарный спред, и Боллинджера.

Спасибо Но, если честно, я им никогда даже в торговле не пользовался, на этом форуме пару упоминаний только видел, потому и спросил.
До этого рассматривал расчет спреда только на основе приращений, к которым такой подход не особо применим.