паттерн или просто артефакт?
Добавлено: 20 май 2011, 16:25
Доброго времени суток уважаемым всем.
Вот такая интересная штука получается.
Допустим стоки, насдак, дневки.
Ограничим вход от 5 баксов. Уберем мусорные стоки.
Для остальных подберем такой сетап, что стока росла последовательно n дней. Пусть для определенности n>=3.
Далее рассмотрим некий интервал равный для определенности 8-ми торговым сессиям. Считать будем так: 1-ая сессия - сессия когда после роста появился день с клозом меньше предыдущего, далее просто последовательно 2-ая, 3-я и т.д. включая 8. Если во время 2-ой сессии наблюдается клоуз выше клоза 1-ой, то будем входить в лонг на девятой сессии, выходить по клозу на 11-ой сессии.
За год по 11 мая имеем трейдов - 844; средняя сделка - 2,42; %выигрышных - 70%
Введем фильтр на вход:
Имеем за тот же период трейдов - 207; средняя сделка - 4,19: %выигрышных - 81%
Приглашаю всех желающих обсудить, имеет ли право на жизнь такая системка. Эксплуатирует ли она некое свойство рынка иль это просто артефакт, которых до туевой хучи.
Вот такая интересная штука получается.
Допустим стоки, насдак, дневки.
Ограничим вход от 5 баксов. Уберем мусорные стоки.
Для остальных подберем такой сетап, что стока росла последовательно n дней. Пусть для определенности n>=3.
Далее рассмотрим некий интервал равный для определенности 8-ми торговым сессиям. Считать будем так: 1-ая сессия - сессия когда после роста появился день с клозом меньше предыдущего, далее просто последовательно 2-ая, 3-я и т.д. включая 8. Если во время 2-ой сессии наблюдается клоуз выше клоза 1-ой, то будем входить в лонг на девятой сессии, выходить по клозу на 11-ой сессии.
За год по 11 мая имеем трейдов - 844; средняя сделка - 2,42; %выигрышных - 70%
Введем фильтр на вход:
Имеем за тот же период трейдов - 207; средняя сделка - 4,19: %выигрышных - 81%
Приглашаю всех желающих обсудить, имеет ли право на жизнь такая системка. Эксплуатирует ли она некое свойство рынка иль это просто артефакт, которых до туевой хучи.