паттерн или просто артефакт?

[eternal_digger]

Доброго времени суток уважаемым всем.
Вот такая интересная штука получается.
Допустим стоки, насдак, дневки.
Ограничим вход от 5 баксов. Уберем мусорные стоки.
Для остальных подберем такой сетап, что стока росла последовательно n дней. Пусть для определенности n>=3.
Далее рассмотрим некий интервал равный для определенности 8-ми торговым сессиям. Считать будем так: 1-ая сессия - сессия когда после роста появился день с клозом меньше предыдущего, далее просто последовательно 2-ая, 3-я и т.д. включая 8. Если во время 2-ой сессии наблюдается клоуз выше клоза 1-ой, то будем входить в лонг на девятой сессии, выходить по клозу на 11-ой сессии.
За год по 11 мая имеем трейдов - 844; средняя сделка - 2,42; %выигрышных - 70%
Введем фильтр на вход:
Имеем за тот же период трейдов - 207; средняя сделка - 4,19: %выигрышных - 81%
Приглашаю всех желающих обсудить, имеет ли право на жизнь такая системка. Эксплуатирует ли она некое свойство рынка иль это просто артефакт, которых до туевой хучи.

[kyiv.maxim]

eternal_digger писал(а):

Приглашаю всех желающих обсудить, имеет ли право на жизнь такая системка.

Я думаю, что имеет - если она ваша и вы лично ее торгуете. И за свой счет.

eternal_digger писал(а):

Далее рассмотрим некий интервал равный для определенности 8-ми торговым сессиям.

eternal_digger писал(а):

будем входить в лонг на девятой сессии, выходить по клозу на 11-ой сессии.

Нумерология, или какое-то скрытое от глаз восприятие рынка?.. Или все-таки "курвфитинг"?

eternal_digger писал(а):

Введем фильтр на вход:

какой? по тексту не понятно...

P.S. Ave, Caesar, morituri te salutant!

[eternal_digger]

Ну системка - громко сказано...
Просто обнаружил такие штучки в при юзании статистики.
Вот относительно нумерологии скорее всего вряд ли. Курвфиттинг - возможен. Но скорее всего есть некая статистически значимая зависимость длины коррекции для данного рынка при таком сетапе.
На пауке, к примеру, обсуждалось некое микросостояние рынка длиной 9 баров. Затем сошлись, что сие имеет место быть но в тот момент когда это обсуждалось, а ситуации могут меняться и длина микросостояния тоже величина очевидно динамическая.
Фильтр не описал подробно, потому как их может быть несколько разных, хотя применять лучше один. Ну например такой: второй бар дает по клозам максимальный up за данный период 8-ми баровой серии.

[kyiv.maxim]

eternal_digger писал(а):

Но скорее всего есть некая статистически значимая зависимость длины коррекции для данного рынка при таком сетапе.

зависимость чего от чего?

eternal_digger писал(а):

Ну например такой: второй бар дает по клозам максимальный up за данный период 8-ми баровой серии.

А как Вы думаете - за всем этим нагромождением BarSeries есть какой-то Edge?

P.S. Ave, Caesar, morituri te salutant!

[eternal_digger]

Я думаю, что вероятность начала коррекции вверх при определенных н.у. существенно повышается при определенной длине однородной серии из красных баров.
А Вы разве так не считаете?
А второй бар, который с более высоким клозом, для меня тоже весьма информативен, но если по первому пункту Вы дадите отрицательный ответ, то тогда не имеет смысл и фильтр обсуждать.

[eternal_digger]

eternal_digger писал(а):

А как Вы думаете - за всем этим нагромождением BarSeries есть какой-то Edge?

Кстати а где здесь Вы увидели нагромождение BarSeries? Всего три праметра. Меньше вряд ли возможно с такой средней сделкой.
У меня по крайней мере не получалось

[kyiv.maxim]

eternal_digger писал(а):

Я думаю, что вероятность начала коррекции вверх при определенных н.у. существенно повышается при определенной длине однородной серии из красных баров. А Вы разве так не считаете?

1.jpg (103.16 KIB) Просмотров: 2258

Я усугубил Ваши условия - и сканер мне выдал 46(!!!) насдаковских акций дороже 5-ти баксов которые рисуют "красные свечи" 5-6(!!!) дней подряд.

eternal_digger писал(а):

при определенных н.у.

может дело в них - в пресловутых н.у.?..

[eternal_digger]

Вначале еще оценивал размер позиции по входу со следующим ограничением int(Volume(Bar-12)*0.003)>1000, где (Bar-12)- последний бар роста сантимента в серии роста.
Ограничение по цене брал также на (Bar-12).
Входим только если максимум коррекции достигается на 5-ом баре (Bar-6).
Мне не видно из Вашей платформы Вы тестили последний месяц? Если так попробуйте период год.

[eternal_digger]

И еще момент. Не совсем хорошо видно, но вроде как у Вас в условиях клоуз сравнивается с олпеном. У меня идет сравнение последовательных клозов, то что принято с легкой руки Neo сантиментом обзывать.

[kyiv.maxim]

eternal_digger писал(а):

Мне не видно из Вашей платформы Вы тестили последний месяц?

Это не тестер, а сканнер.
Т.е. сегодня на Насдаке 46 стоков, которые уже рисовали 5 дней подряд только "красные свечи", опять открылись вниз...

А результаты теста у Вас есть - хотя бы за тот же год?