"Трейдерский Бомонд"

Стоковый паттерн. В его основе 2 идеи:
1) во многих источниках по "дей-трейдингу" на американских стоках рекомендуется торговать стоками со стоимостью от 5 до 50 $. Логика в этом есть.
Т.е. в дорогих-тяжелых стоках дейтрейдеров меньше? Ведь для покупки лота из 100 стоков при стоимости $100, надо иметь минимум $5000 при плече 1:2.
2) один из постулатов Теории доу - "Тренды подтверждаются объемами торгов".

Значит если вырос "тяжелый" сток на росте объема торгов - это истинный рост, а не шараханье "планктона". В таком стоке сидят люди с большими деньгами, а им не свойственно хватать пол-пункта прибыли.

| показать

Код: выделить все

// Buy rules
Rule1 = (Close) > (100);
Rule2 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
Rule3 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2));
buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3);

// Sell rules
Rule4 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
sell = (Rule4) || (Rule5);

| показать

1.png (41.38 KIB) Просмотров: 2467

| показать

2.png (3.65 KIB) Просмотров: 2467

| показать

3.png (7.48 KIB) Просмотров: 2467

P.S. Паттерн?

Браво. Welcome to the club.

Просьба: Выложите список трейдов из бэктеста.

358 трейдів.
1. На акціях якого емітента (-ів) тестили?
2. Який таймфрейм? Дейлі?

Вот от в формате csv | показать

Trades.zip

(18.92 KIB) Скачиваний: 149

То что в QuantShare называется "U.S. Stock Market - US - United States - New York Stock Exchange - American Stock Exchange - NASDAQ - OTCBB (Over the Counter Bulletin Board) - Pink Sheets", т.е. более 8 тыс.стоков.

Да

my_question, а когда происходит выход?

На закрытии вниз при увеличении объема

Код: выделить все

if Close[0]<Close[1] and Volume[0]>Volume[1] then sell next bar at open

"Sell" - команда на закрытие длинной позиции, короткие позиции не открываются.

Понял, спасибо, языком AFL не владею, к сожалению

my_question, а Вы пробовали проводить подобный тест на менее тяжелых стоках?
Интересно было бы посмотреть на результаты тестов при

Код: выделить все

Rule1 = (Close) > (50);

ну, или

Код: выделить все

Rule1 = (Close) > (80);

Скажем, для сравнения...

$50 | показать

50.png (42.56 KIB) Просмотров: 2341

$80 | показать

80.png (38.99 KIB) Просмотров: 2341

Все как в жизни "$80 лучше, чем $50", "$100 лучше, чем $80".

Еще одна идея. Навеяна просмотром 2й серии 1ого сезона "Воинов Уолл-Стрита"
Был там один "маргинальный" 23х-летний менеджер хедж-фонда. Он любил шортить дешевые акции после их быстрого роста, правда ему денег никто не давал в управление...
Я решил немного улучшить его систему:

| показать

Код: выделить все

// Short rules
Rule1 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2)*1.05);
Rule2 = (Ref(Volume,1)) < (Ref(Volume,2));
Rule3 = (Close) < (5);
Rule4 = (Close) > (1);
short = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3) && (Rule4);

// Cover rules
Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
Rule6 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
cover = (Rule5) && (Rule6);

А вот и результат:

| показать

20101130.png (36.66 KIB) Просмотров: 2310

| показать

20101130 2.png (8.86 KIB) Просмотров: 2310

| показать

20101130 3.png (9.34 KIB) Просмотров: 2310

Если смотреть по времени, то единственный убыточный год 2009 - плохой год для коротких продаж был.
А самый неудачный месяц - май 2008.

| показать

20101130 4.png (47.21 KIB) Просмотров: 2310

P.S. Может все-таки стоит посмотреть фильм целиком и со звуком?..

Швагер "Технический анализ", фигура "Шип"!
Правда автор давал его для фьючерсов, а мы попробуем на стоках.

| показать

Код: выделить все

// Buy rules
Rule1 = (Ref(Close,2)-Ref(Close,1)) > (ATR(10)*0.75);
Rule2 = (3*(Ref(High,1)-Ref(Close,1))) < (Ref(Close,1)-Ref(Low,1));
Rule3 = (Ref(Low,1)) == (LLV(Close,10));
buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3);

// Sell rules
Rule4 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
Rule5 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
sell = (Rule4) && (Rule5);

Результаты:

| показать

20101201 1.png (33.34 KIB) Просмотров: 2282

| показать

20101201 2.png (9.88 KIB) Просмотров: 2282

| показать

20101201 3.png (9.71 KIB) Просмотров: 2282

P.S. В чем подвох? Или все-таки стоит читать классиков вдумчиво ...