Стоковый паттерн. Согласны?

Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение my_question » 29 ноя 2010, 15:21

Стоковый паттерн. В его основе 2 идеи:
1) во многих источниках по "дей-трейдингу" на американских стоках рекомендуется торговать стоками со стоимостью от 5 до 50 $. Логика в этом есть.
Т.е. в дорогих-тяжелых стоках дейтрейдеров меньше? Ведь для покупки лота из 100 стоков при стоимости $100, надо иметь минимум $5000 при плече 1:2.
2) один из постулатов Теории доу - "Тренды подтверждаются объемами торгов".

Значит если вырос "тяжелый" сток на росте объема торгов - это истинный рост, а не шараханье "планктона". В таком стоке сидят люди с большими деньгами, а им не свойственно хватать пол-пункта прибыли.

| показать
Код: выделить все
// Buy rules
Rule1 = (Close) > (100);
Rule2 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
Rule3 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2));
buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3);

// Sell rules
Rule4 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
sell = (Rule4) || (Rule5);

| показать
1.png
1.png (41.38 KIB) Просмотров: 2434

| показать
2.png
2.png (3.65 KIB) Просмотров: 2434

| показать
3.png
3.png (7.48 KIB) Просмотров: 2434


P.S. Паттерн?
Аватар пользователя
my_question
Новорожденный
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 10:14
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь
Пункты репутации: 6

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение Pupkinus­­® » 29 ноя 2010, 16:11

Браво. Welcome to the club.

Просьба: Выложите список трейдов из бэктеста.
Аватар пользователя
Pupkinus­­®
-=Господин КРУПЬЕ=-
 
Сообщений: 359
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 09:12
тех.анализ: Excel, Omega, Matlab, Руки
рынок: Futures
Пункты репутации: 105

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение =ХХХ= » 29 ноя 2010, 16:14

my_question писал(а):

Стоковый паттерн. В его основе 2 идеи:

358 трейдів.
1. На акціях якого емітента (-ів) тестили?
2. Який таймфрейм? Дейлі?
Лейся фонда по-быстрее, в стоках главное цена...
На Бомонде, на Бомонде, начинается тусня...
Аватар пользователя
=ХХХ=
-=Рыночный Мольфар=-
 
Сообщений: 255
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 17:47
платформа: Телефон
тех.анализ: Аміброкер, ручка, аркуш паперу, OpenOffice.org Calc...
рынок: Stocks
Пункты репутации: 27

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение my_question » 29 ноя 2010, 17:26

Pupkinus­­® писал(а):

Просьба: Выложите список трейдов из бэктеста.

Вот от в формате csv | показать
Trades.zip
(18.92 KIB) Скачиваний: 148

=ХХХ= писал(а):

На акціях якого емітента (-ів) тестили?

То что в QuantShare называется "U.S. Stock Market - US - United States - New York Stock Exchange - American Stock Exchange - NASDAQ - OTCBB (Over the Counter Bulletin Board) - Pink Sheets", т.е. более 8 тыс.стоков.
=ХХХ= писал(а):

2. Який таймфрейм? Дейлі?

Да
Аватар пользователя
my_question
Новорожденный
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 10:14
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь
Пункты репутации: 6

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение alx84 » 30 ноя 2010, 10:35

my_question, а когда происходит выход?
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение kyiv.maxim » 30 ноя 2010, 10:45

alx84 писал(а):

а когда происходит выход?

На закрытии вниз при увеличении объема
Код: выделить все
if Close[0]<Close[1] and Volume[0]>Volume[1] then sell next bar at open

"Sell" - команда на закрытие длинной позиции, короткие позиции не открываются.
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение alx84 » 30 ноя 2010, 11:01

kyiv.maxim писал(а):

"Sell" - команда на закрытие длинной позиции, короткие позиции не открываются.

Понял, спасибо, языком AFL не владею, к сожалению :-D

my_question, а Вы пробовали проводить подобный тест на менее тяжелых стоках?
Интересно было бы посмотреть на результаты тестов при
Код: выделить все
Rule1 = (Close) > (50);

ну, или
Код: выделить все
Rule1 = (Close) > (80);


Скажем, для сравнения...
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение my_question » 30 ноя 2010, 15:23

alx84 писал(а):

Интересно было бы посмотреть на результаты тестов при
Rule1 = (Close) > (50);
ну, или
Rule1 = (Close) > (80);
Скажем, для сравнения...

$50 | показать
50.png
50.png (42.56 KIB) Просмотров: 2308

$80 | показать
80.png
80.png (38.99 KIB) Просмотров: 2308

Все как в жизни "$80 лучше, чем $50", "$100 лучше, чем $80".
Аватар пользователя
my_question
Новорожденный
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 10:14
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь
Пункты репутации: 6

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение my_question » 30 ноя 2010, 21:51

Еще одна идея. Навеяна просмотром 2й серии 1ого сезона "Воинов Уолл-Стрита" :-D
Был там один "маргинальный" 23х-летний менеджер хедж-фонда. Он любил шортить дешевые акции после их быстрого роста, правда ему денег никто не давал в управление...
Я решил немного улучшить его систему:
| показать
Код: выделить все
// Short rules
Rule1 = (Ref(Close,1)) > (Ref(Close,2)*1.05);
Rule2 = (Ref(Volume,1)) < (Ref(Volume,2));
Rule3 = (Close) < (5);
Rule4 = (Close) > (1);
short = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3) && (Rule4);

// Cover rules
Rule5 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
Rule6 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
cover = (Rule5) && (Rule6);


А вот и результат:
| показать
20101130.png
20101130.png (36.66 KIB) Просмотров: 2277

| показать
20101130 2.png
20101130 2.png (8.86 KIB) Просмотров: 2277

| показать
20101130 3.png
20101130 3.png (9.34 KIB) Просмотров: 2277

Если смотреть по времени, то единственный убыточный год 2009 - плохой год для коротких продаж был.
А самый неудачный месяц - май 2008.
| показать
20101130 4.png
20101130 4.png (47.21 KIB) Просмотров: 2277


P.S. Может все-таки стоит посмотреть фильм целиком и со звуком?..
Аватар пользователя
my_question
Новорожденный
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 10:14
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь
Пункты репутации: 6

Re: Стоковый паттерн. Согласны?

Сообщение my_question » 01 дек 2010, 17:14

Швагер "Технический анализ", фигура "Шип"!
Правда автор давал его для фьючерсов, а мы попробуем на стоках.
| показать
Код: выделить все
// Buy rules
Rule1 = (Ref(Close,2)-Ref(Close,1)) > (ATR(10)*0.75);
Rule2 = (3*(Ref(High,1)-Ref(Close,1))) < (Ref(Close,1)-Ref(Low,1));
Rule3 = (Ref(Low,1)) == (LLV(Close,10));
buy = (Rule1) && (Rule2) && (Rule3);

// Sell rules
Rule4 = (Ref(Close,1)) < (Ref(Close,2));
Rule5 = (Ref(Volume,1)) > (Ref(Volume,2));
sell = (Rule4) && (Rule5);


Результаты:
| показать
20101201 1.png
20101201 1.png (33.34 KIB) Просмотров: 2249

| показать
20101201 2.png
20101201 2.png (9.88 KIB) Просмотров: 2249

| показать
20101201 3.png
20101201 3.png (9.71 KIB) Просмотров: 2249

P.S. В чем подвох? Или все-таки стоит читать классиков вдумчиво ...
Аватар пользователя
my_question
Новорожденный
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 10:14
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь
Пункты репутации: 6

След.

Вернуться в Тема про паттерны (свободный вход)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1