Заметил, что в последнее время, внимание уважаемых форумчан сосредоточилось на такой интересной теме как паттерны. Активизировались разговоры о паттернах в чате, был даже создан специальный раздел на форуме. Тема отнюдь не новая, но подобный всплеск ажиотажа, невольно привлекает внимание. Сам я не паттерналист, никогда им не был и вряд ли когда-нибудь стану (хотя, чем чёрт не шутит, говорят - и мерседесы ломаются), но в данном случае, как говорится, вопрос меня зацепил. Так как в чат я уже не ходок, а в раздел на форуме меня не пускают (то ли не дорос ещё, то ли рожей не вышел), то остаётся единственный вариант - разбираться с паттернами самостоятельно, что, собственно, я и планирую проводить в этой ветке. Данный материал - это не статья и не заметка, а скорее - мысли вслух. То есть, пишу вроде как в блокнотик, сам для себя, чтобы было легче разбираться, разложив имеющиеся данные по полочкам и немного их упорядочив. Читать, понятное дело, никому не воспрещается. Более того, приглашаю всех желающих к обсуждению. Возможно, найдутся ещё лузеры, вроде меня, и скооперировавшись, мы в итоге достигнем какого-то результата.
Итак, паттерны. Начинать, как это принято, буду с теории, а именно - с самых азов: что такое паттерн, как он работает, какими свойствами обладает, а главное - что (или кого) с его помощью трейдер сможет поиметь.
Для начала, полагаю, следует определиться с самим понятием "паттерн". В переводе с английского, это слово означает "образец" или "шаблон", но имеет более узкое значение. Применительно к трейдингу, паттерн - это некая формация, являющая собой набор определённых признаков, в результате проявления которой, трейдер может рассчитать дальнейшее движение цены с повышенной вероятностью, то есть - получает статистическое преимущество на определённый отрезок времени. Признаки, по которым определяется паттерн, должны быть чётко идентифицируемы в рамках конкретного временного периода. Точно также, срок действия паттерна - тоже строго ограничен временными рамками. Грубо говоря, паттерны - это такие участки рынка, в которых цена ведёт себя одинаковым (типичным для подобных участков) образом.
По своей природе, паттерны весьма многообразны. Их примером могут служить фигуры тех. анализа, свечные комбинации, процентные соотношения цен и многое другое. То есть, паттерном может быть практически любое образование, главное, чтобы оно имело обозначенные идентификационные признаки, и обладало свойством повторяться во времени.
Торговля паттернами - это "точечная" стратегия, поскольку включает в себя работу только на конкретных, благоприятных для нас, участках рынка. Смысл заключается в том, что прогнозировать рынок глобально - задача неподъёмная, особенно для индивидуального трейдера. Гораздо проще и надёжнее - определять возможный сценарий развития на отдельных, ограниченных во времени, отрезках. Понятно, что чем короче отрезок, тем легче будет его формализовать, а значит - просчитать вероятные движения внутри его.
Ранее, в своей торговле, я уже неоднократно прибегал к использованию паттернов. По крайней мере, я полагал, что использую именно паттерны. Некоторые примеры такого использования я даже описывал публично, как вот и . На тот момент, подобные определения меня вполне устраивали, но сейчас, коль уж речь пошла непосредственно о паттернах, считаю необходимым внести некоторые поправки к тем выкладкам.
Прежде всего, хочу отметить, что определение "паттерн" к описанным эпизодам подходит едва ли. Главная тому причина - отсутствие в данных формациях ключевого параметра - времени. По сути, я видел на графике формирование фигуры тех. анализа, в связи с чем, предполагал дальнейшее движение цены. Идентификаторами служили уровни перелома, цели также были определены. Но! Сказать за какое время цена дойдёт до установленных таргетов - я не мог. Для паттернов такое недопустимо в принципе. Ибо вся суть паттерна заключается в том, что цена должна совершить определённое движение за определённое время. Ключевое слово здесь - "определённое". Если на протяжении отведённого времени цена до таргета не дошла, значит - паттерн не сработал. Если дошла, но позже, значит - сработал, но не паттерн. Может удача, а может великий китайский рандом, но в любом случае - это уже внепланово.
Таким образом получается, что торговал я не паттерн, а какую-то графическую фигуру весьма вольного толкования. Наличие же паттерна означает, что трейдер получает повышенное математическое ожидание на определённый отрезок времени, а следовательно - выход из позиции осуществляется либо по достижению цели, либо истечению этого времени. При этом, даже в случае, когда цена не отработала таргет за отведённое время, выход всё равно должен быть произведён. Почему? Да потому, что после завершения действия паттерна трейдер теряет то преимущество в мат. ожидании, которое он имел, пока паттерн действовал, а значит, сидеть в позе больше нет резона. Справедливо и обратное утверждение, то есть: если во время действия паттерна цена пошла против трейдера, то закрывать позу до срока его истечения - не следует. Пока паттерн действует - преимущество на нашей стороне (если это паттерн, конечно).
Но это довольно тонкий момент, особенно при дневной торговле, когда время действия паттерна варьируется от нескольких часов до нескольких дней - максимум. Дело в том, что лихорадка, которая возникает на серьёзных новостях или действиях крупных участников, способна выбить нас из рынка, даже если мы отрабатываем паттерн с очень хорошим ожиданием. Поэтому в такие моменты лучше сидеть на заборе (не торговать), даже если система даёт сигнал на вход.
Самое главное при торговле паттернов - это не столько способность их находить, как умение чётко формализовать и подбирать нужные параметры и фильтры. Найти паттерн - дело нехитрое. Многие из них лежат, можно сказать, на поверхности, где их все видят, а вот правильно (читать - результативно) использовать паттерн может далеко не каждый. При оценке паттерна, очень важно учитывать , только делать это нужно не глобально, а весьма тонко. То есть (как бы это понятнее выразить свою мысль), определить, кому этот паттерн будет выгоден в данный момент. Ибо если существует возможность, что крупные участники сыграют против паттерна, то сама его суть будет тем самым разрушена. В общем, принцип таков, что трейдеру следует понять, с кого сейчас собираются поиметь денег, и тихонько пристроиться со своим мешочком рядом.
Именно по этим причинам, временная составляющая при торговле паттернов - крайне важна. Более того, чем меньше время действия паттерна - тем лучше. Короткие отрезки хорошо формализуются, тогда как, чем дольше мы пребываем в рынке, тем большее количество внеплановых факторов оказывают на нас влияние. Нарастающий сантимент способен просто утащить нас в сторону, вовлечь в ненужное нам движение, а это чревато. Поэтому оптимизировать свою работу с паттернами нужно таким образом, чтобы время пребывания в рынке набиралось количеством входов, а не сроком просиживания в позах.
Количество входов по паттерну, важно также и в другом плане, а именно - в соотношении прибыльности по каждой сделке к общему количеству заходов в рынок. Так, например, две сделки с прибыльностью по 10% каждая - это хуже, чем четыре сделки с прибыльностью по 5%. Тут надо понимать, что чем сильнее мы фильтруем и оптимизируем паттерн, повышая его P/L, тем меньшим становиться количество возможных его отработок. Слишком "заоптимизировав" паттерн, мы повысим его результативность, но снизим возможности использования, что в долгосрочной перспективе только понизит общую эффективность. Тут важно найти ту золотую середину, при которой и прибыльность, и риски будут распределяться по сделкам равномерно.
Что касается отбора рабочих паттернов, то тут возможности достаточно широкие. Если, к примеру, цена на протяжении определённого времени активно растёт, то очевидно, что рано или поздно участники захотят зафиксировать свою прибыль. Понятно, что когда они начнут это делать, цена совершит откатное движение - так называемый драйв. Нам нужно только пронаблюдать за рынком, дождавшись этого драйва, после чего - отобрать те параметры, которые ему предшествовали. Ну, например, сколько потребовалось растущих свечей, каким было их значение, и на протяжении какого периода, прежде чем начался трейдерский тейк. Затем, полученные данные проверяются статистически, и на основании результатов проверки, мы уже можем делать вывод - подходит нам такое движение или нет. Если подходит, то начинаем его оптимизировать, применять различные фильтры и тестировать. Процесс непростой, но только так можно получить систематизированный паттерн.
Для первого раза, пожалуй, хватит. May be continued...
Что касается отбора рабочих паттернов, то тут возможности достаточно широкие. Если, к примеру, цена на протяжении определённого времени активно растёт, то очевидно, что рано или поздно участники захотят зафиксировать свою прибыль. Понятно, что когда они начнут это делать, цена совершит откатное движение - так называемый драйв. Нам нужно только пронаблюдать за рынком, дождавшись этого драйва, после чего - отобрать те параметры, которые ему предшествовали. Ну, например, сколько потребовалось растущих свечей, каким было их значение, и на протяжении какого периода, прежде чем начался трейдерский тейк. Затем, полученные данные проверяются статистически, и на основании результатов проверки, мы уже можем делать вывод - подходит нам такое движение или нет. Если подходит, то начинаем его оптимизировать, применять различные фильтры и тестировать. Процесс непростой, но только так можно получить систематизированный паттерн.
