Трейдинг: Теория паттернов - размышления вслух

[Tisha™]

drv
У меня вопрос. А может взять тайм-фрейм чуть пониже? Например 4-х (или 3-х)часовой. Возможно, количество сделок бы увеличилось. Кроме того, можно отсеять сделки во время низкой ликвидности (ночью) инструмента. Хотя тут не уверен.

[drv]

Pupkinus­­® писал(а):

а вот привести общий профит и лось без оптимизации с 2004, вполне можно и даже нужно. так же нужно поделить профит на лось. Плиз. Считай это грубой оценкой робастности.

А в школе учили, что на ноль делить нельзя. Шутка, конечно.

А если серьёзно, то ты меня по живому режешь. Ну нельзя тут приводить цифры из моих тестов - они не показательны. Совсем. Дело в том, что когда я оцениваю сделки, то смотрю на них как бы в перспективе. То есть, некий опыт торговли у меня уже имеется, в связи с чем, я примерно знаю, как поведу себя на рынке в той или иной ситуации. Поэтому на данном этапе тестирования, для меня более важен сам знак сделок - отрицательны они или положительны, чтобы понять - стоит игра свеч или лучше поискать что-то другое.

Повторюсь, в своих тестах я не прикручивал ни таргетов, ни стопов, а просто отрабатывал следующую за сигнальной свечку. Если она была бычьей, то сделка считалась положительной, если медвежьей - отрицательной. Я просто не знаю, как в Экселе задать нужные параметры для обсчёта, и поэтому не придумал ничего лучшего, чем от close отнимать open. Но такой способ годится только для того чтобы подсчитать количество положительных и отрицательных сделок. Для вычисления же профитов и лосов, стопы с таргетами учитываться должны просто обязательно. Они очень многое значат, без них это будет даже не грубая оценка, это будет не оценка вообще.

Вот посмотри даже на тех картинках, которые я привёл выше (специально вырежу ключевые моменты):

| показать

На тесте я отыгрывал здесь только одну (помеченную стрелочкой) свечку. Делал так потому, что не знал, как иначе прописать условие в Экселе. В итоге, паттерн срабатывал, и я получал прибыль, но она ограничивалась исключительно значениями Cl и Op отмеченного дня. То есть, считать такую прибыль можно только формально. Если бы я отрабатывал не по одной свече, а по две или по три, то результат был бы совершенно другим. То есть он отличался бы от нынешнего не чуть-чуть, а кардинально, иногда - в разы.

То же самое касается лосей. На тесте я стопов не ставил физически, ибо не умею. Но если следующая за сигнальной свечка была медвежьей, то лось в результат засчитывался автоматически.

| показать

Вот тут, к примеру, у меня на тестах вышел лось на 120 пунктов, хотя цена до установленного стопа (лоу молотка) не дошла. То есть, на реале такой этот стоп даже не сработал бы. На следующий день почти всё падение было отыграно, но опять же, в результаты теста это уже не вошло.

Потому я и не хотел приводить цифры. Но раз уж ты настаиваешь, то приведу. На отрезке с 2004 года по сей день, в том виде, к котором они есть сейчас (без таргетов и стопов) паттерны показали следующие P/L: Молоток - 1.37 и Отвес - 1.52, хотя, подчёркиваю, эти цифры не показательны.

Кстати, заметил интересное - с каждым последующим годом количество убыточных сделок уменьшалось по отношению к количеству прибыльных, то есть эффективность срабатывания паттерна возрастала.

[drv]

Tisha™ писал(а):

У меня вопрос. А может взять тайм-фрейм чуть пониже? Например 4-х (или 3-х)часовой. Возможно, количество сделок бы увеличилось. Кроме того, можно отсеять сделки во время низкой ликвидности (ночью) инструмента. Хотя тут не уверен.

Дело в том, что в отличие от классических методов торговли, торговля паттернами подразумевает вполне определённый таймфрейм. То есть время, при таком раскладе, выходит на первый план. Что в свою очередь означает, что для каждого интервала существуют свои, присущие исключительно ему, паттерны. Так, к примеру, если приведённые выше сетапы на дневном таймфрейме означают наличие паттерна, то на таймфрейме, скажем, Н4 похожие (или даже полностью идентичные) сетапы не будут означать ровным счётом ничего. Для этого таймфрейма нужно искать свои (другие) признаки и закономерности. Именно поэтому такие графические фигуры, как например "двойная вершина" или "голова и плечи", которые формируются на графике из относительно вольного количества свечей (то есть, плавают во времени) - фактически не являются паттернами, как таковыми. Ибо паттерн - это по сути срез рынка в определённой точке, который означает именно [такое] движение и именно за [такой] срок. Если хоть одно из этих условий не выполняется, значит паттерна нет.

По поводу ликвидности, то тут, опять же, в силу вступает специфика паттернов. Паттерн - это не комбинация из набора каких-то данных и показателей, а уже определённая целостная ситуация на рынке. В связи с чем, подход к паттерну может быть только бинарным, то есть - либо торговать его, либо нет. И если торговать, то именно здесь и сейчас. Такого определения как "когда торговать паттерн лучше" - не существует.

Это, если я правильно понял саму идею паттернов. Если нет - пусть ув. тов. Pupkinus­­ меня поправит.

Что касается выбора именно дейли, то тут я подходил из того расчёта, что работаю на форексе, то есть весьма специфичном рынке. При поиске и отработке паттернов, важную роль играют закрытия и открытия баров. На форексе же эти понятия внутри дня по сути ничего не значат, а между днями, хоть формально, но всё же они есть.

Ну, а на счёт того, что получается мало сделок, то я пока особо не переживаю. Я ведь продолжаю работать по классической схеме (мувинги, следование за трендом, поддержки/сопротивления, графические фигуры и т.п.), а паттерны разрабатываю параллельно с этим. Тут главное добиться какого-то результата, а когда он есть - отслеживать возникновение паттернов уже не проблема. Раз в сутки копировать котировки в Эксель и протягивать мышкой по формулам. Есть сигнал - бежим в рынок за бонусной плюшкой; нету сигнала - продолжаем работать по обычной схеме.

[drv]

Блин, перенесли зачем-то мои темы из "Уголка", я их теперь редактировать нифига не могу...

[Tisha™]

drv писал(а):

При поиске и отработке паттернов, важную роль играют закрытия и открытия баров.

drv писал(а):

Я ведь продолжаю работать по классической схеме (мувинги, следование за трендом, поддержки/сопротивления, графические фигуры и т.п.), а паттерны разрабатываю параллельно с этим. Т

drv писал(а):

Есть сигнал - бежим в рынок за бонусной плюшкой; нету сигнала - продолжаем работать по обычной схеме.

Ок. Тогда построй короткий мувинг со смещением (тоже коротким).
Open бара над мувингом в твоем паттерне - бай, под мувингом (паттерн переворачиваем) - селл.
Выход из позы:
- наличие "обратного" паттерна;
или
- close бара под/над (обратная открытию ситуация) мувингом.
Это идейка

drv писал(а):

торговля паттернами подразумевает вполне определённый таймфрейм.

Так я и предлагаю искать именно на "укороченном" но, по-прежнему, "техничном" тайм-фрейме, что дает больше возможностей для нахождения паттерна. Впрочем, это только ничем не подкрепленная догадка.

[Pupkinus­­®]

2 drv

Можно объяснить вот это? Или даже эксель формулу привести, для моего полного счастья?

Цитата:

3. НХ1 > Tело1 > ВХ1 (НХ, ВХ - нижний и верхний хвост, соответственно)

PS:
Ну и по цвету своего ника ты наверное догадался что отвечать на этот вопрос можно в закрытой ветке. Быстрее ответишь, быстрее сможем гонять оптимизацию этих паттернов по всем параметрам и вариантам а так же шортовые версии. ждем!

[Ilyich]

drv писал(а):

Блин, перенесли зачем-то мои темы из "Уголка", я их теперь редактировать нифига не могу...

Сорри, но...

| показать

по поисковому запросу "паттерн" на форуме обнаружено

000.jpg (8.71 KIB) Просмотров: 2458

Разбросанных в 6-ти (!) разделах форума. Это превращает тематический форум в кашу. По этому, все топики трейдерской тематики разнесены в соответствующие разделы форума. В авторских разделах (во всех) оставлены ссылки для сохранения авторства.
По патернам сформированы два раздела (открытый и закрытый) просьба развивать направление в них.

[drv]

Pupkinus­­® писал(а):

Можно объяснить вот это? Или даже эксель формулу привести, для моего полного счастья?
3. НХ1 > Tело1 > ВХ1 (НХ, ВХ - нижний и верхний хвост, соответственно)

Проверяю форму свечи, чтобы была похожа на молоток.

| показать

Нижний хвост должен быть большим (больше тела), а верхний хвост должен быть маленьким (меньше тела) или отсутствовать вовсе.

В Экселе этот пункт проверяю по такой формуле:

| показать

[Pupkinus­­®]

Понятно, надеюсь к вечеру или ночью формализовать. Выложу результаты бэктеста в закрытой ветке.

[Clawfinger]

Гарна тема вийшла. Є пропозиція прикріпити її. Для того щоб, якщо хтось з новачків захоче зрозуміти суть процесів, як воно й що робиться. Щоб повторив усі дії drv.
А там далі, якщо фантазії багато, то буде патерни пачками штампувати, встигай тільки тестувати.