Поскольку торговлей фьючерсными спредами мы уже овладели , то пойдем дальше. Последнее время в чате постоянно обсуждается тема "торговли паттернов", повелся на нее и я. Каюсь, ветку на Пауке так и не прочитал - плохой из меня "читатель", после 2й страницы руки зачесались чего-то пробовать. Никто никому работающие паттерны "не сдает", а я сам до сих пор считаю, что
kyiv.maxim писал(а):
Но вот "узреть/найти/выдумать" паттерн - удача, круче чем у грибника зимой ......
. Буду искать "на людях", может что и получится. Надеюсь, что подключатся такие же "паттерн-пионЭры" как и я.
Поскольку "зырить" в монитор пока не снизойдет просветление мозга и я не увижу паттерн мне не хочется, то буду пробовать затачивать японские свечи под паттерны. Сам писал, что
kyiv.maxim писал(а):
Чуть ближе стоят японские свечи (...), но все еще не паттерн! А паттерн - это что-то четко/жестко формализуемое - как например "Шипы (Spikes)" у Швагера.
но других идей пока нет, т.ч. начну с них.
В качестве рабочего актива возьму E-mini NASDAQ-100 Futures, рабочий таймфрейм - 10 минут. Логика простая: актив весьма подвижный, маржа внутри дня $500, тик - $5.
Начнем с разворотных комбинаций свечей - ведь так хочется войти на top'e или bottom'e!
Увы, за 20 дней ни на 5ках, ни 10-, ни 15-ти минутках ни на продажу, ни на покупку такой фигуры не было! Т.ч. пришлось упростить эту систему. Вот пример для паттерна на покупку:
1. High[1]<High[2]<High[3] 2. Low[1]<Low[2]<Low[3] 3. Последний (сигнальный) бар открывается в нижней "четверти", а закрывается в верхней "четверти" 4. Сигнальный бар закрывается выше максимума бара, предшествующего предыдущему (сложно звучит....) Close>High[2]
Первое впечатление - на графике "как для первого блина" выглядит неплохо!
Т.ч. надо бы и перейти к тесту! Конечно, после формализации стоп-лосса и выхода! Тест буду делать вручную, записывая трейды в таблицу Excel'a. TOS к моему сожалению дает короткую историю на малых тайм-фреймах, но ничего - попробуем, если пойдет - сделаем в МСНе, или Ами.
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 19 окт 2010, 16:37
Ilyich
kyiv.maxim писал(а):
В качестве рабочего актива возьму E-mini NASDAQ-100 Futures, рабочий таймфрейм - 10 минут. Логика простая: актив весьма подвижный, маржа внутри дня $500, тик - $5.
Давай для начала разберемся, что такое "японские патерны" и природу их возникновения. 1. "японские патерны" появились несколько десятков лет назад, по моему, им больше сотни лет. 2. Это не что иное, как статистические закономерности психологии поведения рынка. 3. Какого рынка? Рынка акций, и товарных фьючерсов - самых древних биржевых рынков. Японцы придают большое значение ценам открытия и закрытия рынка. Еще большее значение ценам ЗАКРЫТИЯ и еще большее значение ценам закрытия недели. Именно по этому, тело свечи ярко выражено по сравнению с тенью. Когда разрабатывались все эти патерны, внутридневной торговли по сути не существовало. Основной упор в развитии этих патернов делался на психологию толпы, которая формировала последнюю цену дня. Т.е. приходила к согласию. Отсюда несколько выводов: - наиболее применим для анализа - дейли таймфрем; - инструменты, не имеющие физического открытия/закрытия рынка (валюты/индексы) в топку; - инструменты не имеющие под собой реального актива, как следствие не завязанные на психологию - тоже в топку (валюты/индексы) Остаются акции, товарные фьчерсы, для которых и имеет смысл искать патерны наиболее поддающиеся формализации. Кстати, существует множество программ/индикаторов для этой цели написанных. Что-то вроде этого (как пример) http://codebase.mql4.com/ru/987
З.Ы. без претензий на исключительность.
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 19 окт 2010, 20:08
kyiv.maxim
Ilyich, спасибо за комментарий.
Ilyich писал(а):
Давай для начала разберемся, что такое "японские патерны" и природу их возникновения.
Я не знаток - выбрал потому, что других идей откуда начать нету... Будут рекомендации - пойдут "канделябры" прахом.
Ilyich писал(а):
Основной упор в развитии этих патернов делался на психологию толпы, которая формировала последнюю цену дня.
"Психология толпы"!!! То что нам надо ... А последнюю цену дня или нет ... в ходе тестов станет ясно .
Тейк-профит - технически его определить сложно, паттерн состоит из 4х баров, какая картина ему предшествует неясно. Т.ч. для целей теста в качестве выхода из позиции буду определять открытие (open) первого бара, который закроется в направлении противоположном нашему входу.
Установил комиссию в размере $20 за полный круг лота, чтобы учесть возможный слипаж. Т.о. чистый результат $150 за месяц с условного начального капитала $1,000 (капитал подобран исходя из внутридневной маржи по контракту $500). Но не все так страшно - надеюсь, что у данного паттерна еще есть куда "улучшаться", особенно если посмотреть на анализ результат торгов по времени трейда:
Т.ч. после этого НУЖНО приступать к тесту посредством софта на более длительном периоде!
P.S. Пока тестировал немного трансформировал паттерн. Провел и его тест. Паттерн получился более "редким", но на малой выборке показал больший фин.рез.
Понимаю, что выборка не репрезентативна, т.ч. буду и его тестить на софте.
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 20 окт 2010, 08:43
Tisha™
kyiv.maxim писал(а):
Тест. Вот наш "паттерн".
Осталось слегка "доработать" паттерн. Глянь здесь рисунки. Ничего не напоминает? Практически твой паттерн, дополненный мувингами. Все. Практическо система готова. Только вот:
kyiv.maxim писал(а):
Видно не стоит торговать фьючерс на индекс американских стоков в "неамериканское время"!
И в американское тоже! Ну возьми ты вменяемые европейские инструменты. Хотя-бы евросток или футси. Впрочем, возможно я просто не люблю америкосовские индексы. Но, если так хочешь, то рекомендую мини-Расссел 2000, ИМХО он самый "вменяемый"
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 24 ноя 2010, 11:32
powerlexus
Впервые увидел негативный спред на новостях в MBT Desktop Pro. Это открыл позицию и сразу в плюсах . Можно ли такое использовать автоматом-роботом, открыл и сразу закрыл - мега скальп
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 24 ноя 2010, 11:44
alx84
Интересно, уверен, что запрограммировать робота можно. Насколько часто бывает такое - вопрос. И могут ли признать такую сделку нелегитимной? Интересна природа этого феномена.
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 24 ноя 2010, 13:11
Clawfinger
powerlexus це демо чи реал?
Re: В поисках "своего" паттерна...
Добавлено: 24 ноя 2010, 13:18
alx84
Clawfinger писал(а):
powerlexus це демо чи реал?
Помню, на БВ еще давно кто-то рассказывал, что такую же беду наблюдал в МВТ. Правда, не уточнял, на демо или реале