Про паттерны

[Pupkinus­­®]

Согласен с Карлсоном, можно и нужно "доформализовать", завтра сделаю пару прикидок, надеюсь что смогу предложить что-то интересное.
Думаю минимальная профитность точно будет и можно будет систему утаскивать к нам вместе с автором.

drv, извини что увлекся постингом про филосфию, писать легче чем считать

[drv]

Pupkinus­­® писал(а):

С практической точки зрения, очень часто необходимо действительно оценить предшествующую тенденцию, однако для этого гораздо удобнее и практичнее использовать слегка другие способы , как то: некоторое количество баров с повышающимися хаями или более простое условие - хай за вчера выше хая 3 дня назад, а хай 3 дня назад выше хая 5 дней назад итд. Такие подходы легче считать, плюс они робастнее простой средней от цены закрытия. Кстати, для вычисления силы и направления движения цены на макро уровне (эквивалент "поправки на ветер" для снайперов) можно использовать вычисления вида: Среднее изменение от лоу до хай за последние Х периодов (знак берется в зависимости от того что было первым по времени лоу или хай), что вполне может заменить использование мувингов будучи при этом более чувствительными к "однородности" тренда (предположим что у нас апренд сформированный из баров с повышающимися клозами но с длиииииными хвостами вниз, мувинг на клоуз не будет отличать такой тренд о обычного, мувинг по typical price будет слеп к волатильности, а вот описанное выше вычисление покажет и то и то что может быть ценным а может и нет.

Значит, возвращаемся к тому, что для торговли паттернов график, как таковой, вообще нафиг не нужен. Эффективнее, выходит, составлять таблицы значений, по типу этой:

GBPUSD | показать

и уже, исходя только из сухих цифр, проводить дальнейшие расчёты?

Pupkinus­­® писал(а):

Допустим у нас есть система которая входит при пробое какого-то мувинга и выходит при пробое в обратную сторону того же мувинга. Главные лоси система получает при ложных сигналах на вход а так же теряет много профита когда тренд заканчивается ибо она поздно понимает что празднику пришел конец. Что тут можно предложить? Если владельцу систему удастся найти сравнительно чсто встречающийся паттерн (а это потребует высокого уровня абстрактизации, не только формализации) который бы указывал на ситуации в которых у цены есть очень высокая вероятность через Х периодов пробить мувинг то тогда в позицию можно было бы входить заранее, увеличивая профит и уменьшая лоси в случае ложных сигналов. Выгода может быть огромная но работы - море. То же самое со стопами.

Об этом я, собственно, и писал: "Суть идеи заключается в следующем: а что если для выхода из тренда, а также для определения коррекций, использовать паттерн? Он существенно тоньше чем мувинги, намного надёжнее чем опредедение потенциала по барам, и значительно информативнее чем поддержки/сопротивления".


P.S. vladmax, Pupkinus­­®, Karlson
Про мувинги я написал только в качестве примера, как ответ на пост Ильича. Понятное дело, что описанные критерии, как то угол наклона или приближение/касание - это далеко ещё не абсолютная формализация. Я лишь хотел указать направление, в котором можно двигаться, чтобы систематизировать и упорядочить данный метод. Я и сам пока не знаю, как можно чётко формализовать подобные аспекты (хотя уверен, что в принципе это возможно), поэтому и выписываю сейчас сухие цифры, пытаясь разглядеть в них те закономерности, которые подтверждали бы необходимые мне тенденции.

[Pupkinus­­®]

drv писал(а):

Об этом я, собственно, и писал: "Суть идеи заключается в следующем: а что если для выхода из тренда, а также для определения коррекций, использовать паттерн? Он существенно тоньше чем мувинги, намного надёжнее чем опредедение потенциала по барам, и значительно информативнее чем поддержки/сопротивления".

Писал и я с этим полностью согласен.

drv писал(а):

Значит, возвращаемся к тому, что для торговли паттернов график, как таковой, вообще нафиг не нужен. Эффективнее, выходит, составлять таблицы значений, по типу этой:

GBPUSD | показать
Увеличить (реальные размеры: 726 x 679)Изображение


и уже, исходя только из сухих цифр, проводить дальнейшие расчёты?

Я бы не говорил "не нужен", я бы сказал мягче "не необходим". Иногда на графике можно увидеть интересные вещи, главное чтобы его использование не мешало объективности восприятия. При этом действительно, большинство практикующих паттерналистов не пользуются графиками как главным средством разработки систем.

То что ты описал выше в теме, вполне можно использовать, только нужно очень хорошо подумать над триггером (сигналом на вход) в смысле того чтобы или мучатся с объективизацией понятия "наклон мувинга" или находить какую-то комфортно считаемую и робастную альтернативу которая бы показывала силу предшествующей тенденции. Пару идей есть, буду думать и считать.

[Pupkinus­­®]

drv,
Кстати, в переводе с "классического" на "паттерналистический" язык, то что ты предлагаешь звучит примерно так:

1. Имеем тенденцию, описываемую разностью цен на двух скользящих периодах (15,30)
2. Ждем движение противоположное тенденции, триггером считается закрытие периода в ценовой зоне которая соответствует обнулению тенденции на коротком периоде (именно этот феномен выражается на графике через пробитие короткого мувинга), при этом существует порог при котором условие 1 считается нарушенным, т.е. размер ценовой зоны для триггера является оптимизируемым параметром.
3. Мы исходим из гипотезы что при выполнении условий 1 и 2, на нашем активе будут иметь место трейды направленные на продолжение движения, скорее всего спровоцированные трейдерами которые не успели в предыдущую волну роста/падения, и именно этот сентимент мы пытаемся эксплуатировать.
4. Мы предполагаем что этот сентимент живет во времени примерно в эквиваленте 20% (3 бара по сравн. с 15) от размера короткого периода на котором определялась тенденция.

стоп не описываю, просто хотел проиллюстрировать логику. То что написано выше - паттерн. Мувинги - итд, это уже имплементация, которая может быть удачной или не очень. Очень бы хотелось что ты думал именно в таких абстрактных терминах а потом уже думал над конкретными методами реализации через конкретные инструменты или расчеты.

[drv]

Заметил, что в последнее время, в разговорах мне часто приходится цитировать самого себя. Боюсь, что скоро начну вести общение исключительно ссылками на посты.

Pupkinus­­® писал(а):

Очень бы хотелось что ты думал именно в таких абстрактных терминах а потом уже думал над конкретными методами реализации через конкретные инструменты или расчеты.

С логикой, которую ты описал, я подхожу к рынку вот уже как несколько последних лет. Ещё будучи на БВ, я писал, что работать могу, в принципе, вообще без каких-либо индикаторов, основываясь исключительно на цене. Мувинги я использую только как наглядную иллюстрацию рыночных тенденций, грубо говоря - для упрощения восприятия картины в целом, иногда - для уточнения деталей. Основным же фактором, в любом случае, является цена, а индикаторы - это лишь производная.

Повторюсь. Данный (описанный в этой ветке) пример с мувингами - это только пример, и не более. Цифры (15, 30, 45 градусов и 3 дня) взяты практически с потолка, это не параметры моей системы. Пример приводился в качестве ответа на пост Ильича, с целью абстрактной демонстрации возможного направления формализации. Уточняю я на тот случай, если тебе вдруг показалось, что это зачатки какой-то торговой системы, и ты собрался потратить своё время на её разбор.

Если хочешь (только если хочешь), то я опишу тебе свою мувинговую систему во всех деталях, именно в том виде, в котором она у меня работала. А также, расскажу какие паттерны я хочу к ней прикрутить, и в какие места. Только не в этой ветке, дабы не оффтопить.

[Pupkinus­­®]

Конечно, хочу!

А еще я хочу себе на Новый Год в виде подарка полное собрание твоих сочинений с автографом автора