"Трейдерский Бомонд"

Может быть паттерн - есть суть численного (алгоритмического) описания действий участников рынка при отсутствии сильной внешней информации, а только под воздействием внутренних факторов... Т.е., то что беглый д-р Элдер называл "Массовая психология"?

Поэтому на разных ТФ и разные паттерны - мотивация, движущие факторы на разных временных интервалах разная.

[16:08:56] pupkinus: паттерн числовое выражение сантимента (как это Нео называл) , массовой психологической реакции игроков рынка, и значимой части игроков рынка в тот или иной момент.
реакция может быть и на внутрение процессы и на внешную информацию
очень часто внешняя информация является катализатором
классическии пример - гапс он еарнинг на стоках
gaps on earning reports
[16:09:58] kyiv.maxim: > гапс он еарнинг
реакция на квартальный отчет?
[16:10:34] pupkinus: aga
[16:11:12] kyiv.maxim: для меня паттерны - загадка, я читаю ветку Нео второй день
но мне кажется, что реакция на внешнюю инфу - не паттерн, или другой паттерн
когда 2 недели в пропе баловался, то в день выхода отчетов стоку нельзя было торговать
вернее не выхода, а в день выхода, перед выходом
[16:12:28] pupkinus: пойми, среди институционалов циркулирует в том числе такая инфа которая недоступна или малоинтересна простым трейдерам
[16:12:46] kyiv.maxim: я понимаю
[16:12:48] pupkinus: почти все паттерны это отработка или массового страха
или массовой жадности
очень часто эти эмоции - реакции на внешние события
не всегда но часто
знаем ли мы об этих событиях - вопрос не принципиальный
а до репорта торговать не надо - нас интересует торговля после репорта
[16:13:56] kyiv.maxim: логично!
[когда "пипл переваоивает" и эмоцию берут верх
[16:14:32] pupkinus: причем желательно в тот же день или на макс следуюwий день
дальше сентимент угасает

Думаю, скорее от системы зависит. Если это трендфолловинг, то наверняка информация со старших тф является важной, а если система, скажем, пробойная, когда отторговывается импульс и позиция держится 1-2 часа, то инфа старших тф может только внести путаницу в процесс принятия решений. Дейли говорит, что можно только шортить, викли - лонг онли, мансли - вообще не лезть

Иногда пробойный импульс, лишь подтяжка к уровню на старшем тайм-фрейме, после чего следует обратка. Так что, позвольте с вами не согласиться.

Понимание направления важно, но не следует воспринимать буквально эти сигналы в интрадее... Слишком много времени пройдет в monthly, прежде чем сформируется сигнал.. Поэтому ситуацию на большом тайм-фрейме, расшифровываем в следующем, нижележащем...

Согласен, сам иногда замечал, одна беда - плохо это дело строгой формализации поддается

Здравствуйте! Очень интересует тема паттернов. Уважаемый, pupkinus,если не сложно, объясните поподробней методы нахождения оных. Сколько не лопатил ветки Neo и других паттерналистов, внятных методов не обнаружил (не исключаю, что сам туповат ). Четко понятные ответы: статистика - но ведь статистику тоже надо к чему то приложить; поведение (психология) людей - тоже очень обширное понятие. Хотя бы на пальцах -- от какой печки начинать плясать. В описанном Вами паттерне (на амер. стаках) вложено очень много параметров: торговые дни, исключения вторника, направление и величина движения цены. Каким оБразом получается это увязать в одну картину - как паттерн можно заметить в потоке цен? Как собирается паттерн?
Сорри за сумбурность написанного, чукча не писатель, чукча читатель

Т.е. как я понял, патерн - это строго формализованная рыночная формация, которая может состоять не только из ценовых (O H L C) характеристик + временные составляющие, но так же могут присутствовать значения индикаторов? Например пересечение мувинга?
Или подвязка/использование индикаторов уже из другой "оперы"?

Из другой оперы но скорее с философской точки зрения. В определенных условиях хорошие результаты можно получить из комбинированного подхода.
Просто когда я говорю о формализации мне уже не приходит в голову что можно формализировать каким-то другим образом кроме OHLC

А почему нет? У себя в ветке я писал:

Следовательно, пересечение мувингов между собой, либо пересечение ценой мувинга - тоже в какой-то мере можно считать паттерном. А если взять бумажку и карандаш, и чётко формализовать этот процесс, то...

Например.

Исходные данные:
Инструмент - EURUSD. Таймфрейм - дейли. Мувинги МА15 и МА30. Восходящий тренд (характеризуется положением и наклоном мувингов: МА15 над МА30, угол > 45°).

Показания ко входу:
Медвежья свеча на графике, которая приближается/пересекает мувинг М15. Вход - лонг. Стоп статичен, и равен 50 пунктам. Время пребывания в рынке - ровно три дня. Таргета нет, выход осуществляется по истечению времени, либо по стопу.

Противопоказания к работе:
Нет тренда (мувинги смешаны, либо находятся в горизонтальной плоскости). Слишком сильный уход медвежьей свечи под мувинг - либо полностью, либо пересечение с мувингом происходит в верхней трети свечи.

Понятно, это ещё не чёткая формализация, но направление примерно такое. После полного описания, это будет уже полноценный паттерн. Пусть Pupkinus­­® меня поправит, если ошибаюсь.