"Трейдерский Бомонд"

Здесь предлагаю обсуждать паттерны не имеющие отношения к графическим.

Для начала, давайте определимся, что будем считать паттерном, какие данные можно использовать для его определения, чтобы можно было чётко сказать, что это паттерн.

Вот пример:
Я сейчас тестирую системку, которая имеет в своём арсенале две свечи/бара, короткий мувинг и время открытия/закрытия позиций.
Когда я описал эту системку pupkinusу и спросил можно-ли это считать паттерном, то получил такой ответ:
[18:35:36] vladmax: То, что я тебе описал, можно назвать паттерном?
[18:36:30] pupkinus: ммм... не совсем. паттерн (в классическом понимании) не предполагает использования прозводных от цены (типа МА итд)

И потом у нас состоялся такой диалог:
[18:32:45] vladmax: Паттерны которые ты применяешь в трейдинге видны графически, на глаз?
[18:35:02] pupkinus: некоторые да, другие нет. те что видны очень не похожи на классику западного или свечного анализа
[18:38:19] vladmax: Тебе, в начале твоей карьеры трейдера кто-то подсказывал, как определять паттерны и по каким данным?
[18:40:22] pupkinus: нет. я использую несколько принципов Нео и свой опыт/здравый смысл. учебников по паттернам не видел. было пару людей на западных форумах но они уже не пишут. рунетовский паттернализм имеет всего двух представителей Нео и Авалс.
[18:40:45] vladmax: > паттерн (в классическом понимании) не предполагает использования прозводных от цены (типа МА итд)
То есть, паттерн это чистейшее поведение цены в графическом или цифровом выражении?
[18:42:07] pupkinus: цифровом. графика слишком ненадежная. иногда цифру можно увидеть в графике но на это не стоит ориентироваться кроме как на уровне начального поиска.
[18:45:08] vladmax: Получается, что если я буду анализировать сделки по цифровым данным, сколько прошла цена в той или иной свече, какой процент к предыдущей и т.д, то смогу существенно улучшить ТС.
[18:46:58] pupkinus: может да, может нет. мне это удалось. за других не ручаюсь. это просто другой стиль трейдинга. очень близок к стилю так называемых квантовых хеджфондов.
[18:47:45] pupkinus: хотя среди трейдеров индивидуалов он крайне редок.
[18:48:12] vladmax: Это надо становиться немного программистом?
[18:50:34] pupkinus: не повредит но далеко не обязательно.
[18:50:51] pupkinus: больше половины своих паттернов я нашел без программ
[18:51:19] vladmax: > больше половины своих паттернов я нашел без программ
Что, на коленке?
[18:51:55] pupkinus: эксель
[18:52:11] pupkinus: без программ это значит без самописного сканнера
[18:52:40] vladmax: > эксель
Ну с ним я дружу и что-то несложное пишу для себя.
[18:53:32] pupkinus: значит достаточно. тут скорее важен настрой ума.
[18:53:57] vladmax: > значит достаточно. тут скорее важен настрой ума.
И понимать в какой стороне искать.
[18:54:22] pupkinus: это часть настроя


Уважаемые форумяне, подключайтесь к обсуждению данной темы, хочется услышать разные мнения, и глядишь совместно родим что-либо интересное.

Чтобы торговать "паттерны не имеющие отношения к графическим" надо хорошо ознакомится с термином "Сантимент"
так как именно он является краеугольным камнем паттернов .После многочисленных тестов я утвердился во мнении,что паттерны заряженные страхом работают намного лучше паттернов заряженных жадностью.Имхо
Но вот на счёт рожания чего то совместного,думаю не выйдет,у каждого своя дорога.
Ну и конечно же читать и перечитывать отцов основателей Neo и Атаман, хотя не кривя душой, Neo вполне достаточно и проще.

Вы знаете уважаемый, ветку Нео уже не один раз прочитал и даже заметки сделал, а посты Атамана только начал. А за совет спасибо, может кто-то и воспользуется.


А насчёт совместно и разных путей, так я и не спорю, но можно найти что-то совместно, а уже дальше, когда начнётся комбинаторика и оптимизация, да, тут пути скорей всего разойдутся.

Цель ветки : "стимулировать на подумать". Конкретика тоже будет. Каждый возьмет свое.

А мне кажется что Valdis_S прав... у каждого своя дорога, но ирония в том что "Эй, вы, задние! Делай, как я. Это значит - не надо за мной. Колея эта - только моя! Выбирайтесь своей колеей..(с)" т.е. каждый найдет для себя нечто полезное, только это что то будет для всех разное...

Сумніваюсь...


От і з цим власне, я не згодний...
Про який ринок говоримо? Про форекс, його там власне й немає... Тк що ділери транслюють в МТ, це сміття яке нікуди не годиться. брати з фучерсів? Тоді краще торгувати на самих фучерсах.

Ну а що стосується, того що в кожного свій шлях, то я тут знову не згодний...
Зі мною поділилися інформацією, тобто дали напрямок, а далі я вже сам копатиму. Як й більшість тут, адже тут ніхто нікого з ложечки годувати не буде.

То что дилеры транслируют в МТ это разве рынок?
Я по пути наименьшего сопротивления на Американских стоках,о нем и говорю
По фьючерсам ничего сказать не могу так как и не пробовал.

Ну, тут, имхо, многое еще зависит от ТФ, если он достаточно крупный (>30min), то, возможно, сгодятся и данные дц.
Объема нет, это да, измерение только одно, в расчет идут только данные OHLC, достаточно ли этого для оценки сантимента в представлении Neo и Атамана? Оч. сомневаюсь. Но ведь это не значит, что стоит опускать руки.
Что такое сантимент, вот цитаты Нео с Паука:





И вот еще 2 цитаты с Паука, которые я уже приводил в этом топике.
Как практически подобный подход можно применить к фх, если вообще это возможно?
Я уже писал, что сложным мат. аппаратом не владею, потому мой подход может показаться до наивности простым, но тут уж звыняйте...
Нужно определиться с инструментом, я предлагаю GBP. ТФ - 1Н, 30мин.
Копать предлагаю в таком направлении: на протяжении некоторого периода (ну, допустим, не меньше 3 баров) наблюдаем непрерывный рост цены Close0>Close1 or High0>High1... В принципе, на основании собственных наблюдений должен отметить, что ситуации, когда рост идет непрерывно белыми канделябрами при условии Close0>Close1 в интрадее на фх. – весьма редкое явление, потому предлагаю взять за основу алгоритм измерения роста, представленный Л.Вильямсом, учитывая inside bars & outside bars и т.д.
Насколько должна вырасти цена, чтобы считать движение значительным? Думаю, грубо в пунктах брать не стоит, а как вариант (впрочем, ничего другого в голову не приходит) брать % от среднедневного ренджа, скажем, дней за 5.
Селить после образования черной свечи, лоу (или клозе) которой ниже лоу предыдущего бара, стоп – на самый высокий high за время роста цены (ну и как вариант + ATR(n)*k, 0<k<=2), ТП=СЛ или ТП=СЛ*x, 0.5<=x<=1.
Ну, для начала все, сорри за возможную сумбурность изложения, но идея пока только в голове и еще четко не формализована. Само собой, на оригинальность никоим образом не претендую, думаю, что многие уже копали в этом направлении, потому хотелось бы узнать, чего вам, господа, удалось добиться на этом поле.

Против инструмента не имею ничего против, а вот по поводу таймфрейма, считаю, что слишком мелкий. На таких таймфреймах слишком много шума, думаю, что для паттернов предпочтительней дейли.

Боюсь, с дейли не удастся собрать достаточной доверительной выборки, для меня это где-то ~ 700-1000 сделок.
Просто в случае с Нео использование дневок оправдано, поскольку оч. большой выбор бумаг (ам. стоки).
Для 1 инструмента фх - это будет прибл. 10-15 сделок в год.
Придется годами ждать, чтобы проверить работоспособность системы... чего не хотелось бы