Зигзаг
Добавлено: 27 ноя 2010, 11:44
Зигзаг конструировался и тестировался для получения пропуска в Палату паттерналистов, но до пропуска не дотягивает. Использовалась паттерн-технология; сантимент не предполагался. Результаты показались любопытными (стали видимыми «значимые» численные контуры искомого зигзага и его «базово-статистическая» профитность).
Речь – о («внутридневном») зигзаге вверх, описываемом точками 1234:
1 (затем рост) 2 (затем падение) 3 (затем опять рост) 4.
Прошли точки 1, 2, 3; находимся в некоторой текущей точке – между точкой 3 и будущей 4. Обычно (или иногда) рассматривают случай входа при условии: текущая точка > 2. Привлекательно же попытаться «вычислить» вход (и выход), обеспечив тем самым старт как можно «статистически» ближе к началу движения 34 (и финиш к его окончанию). Речь, собственно, о попытке «вычисления в среднем» этой точки старта 3 и точки финиша 4 (и, конечно, точек 1 и 2) в «координатах расстояний между ними», основываясь лишь на статистике. Аналогично – для зигзага вниз (т.е. учитывались все зигзаги).
Forex; eurusd.
Пишем код, данные – из архива ДЦ, задаемся начальными и конечными значениями 12, 23, 34 и запускаем поиск (12 означает разность цен в pips от точки 2 до точки 1; для 23 и 34 – аналогично). Цель – найти такие 12, 23, 34, которые обеспечат максимум суммы 34. Предполагается, что зигзаг стартует (вход в сделку), когда зигзагом достигнуто: >=12, =23; финиширует, когда достигнуто =34. Очевидный недостаток такого зигзага в том, что есть старты в глубокий минус, пока не достигнута точка 3.
Рассчитанный лишь «по статистике» «базовый» зигзаг получился почти профитным (3 pips на сделку без учёта спреда). Рассчитав подобным образом для конкретного инструмента «базовый» зигзаг, далее можно попытаться его оптимизировать. В первую очередь, можно «статистически» избавиться от очевидного недостатка (вычислением стопа). Далее можно попробовать поискать более содержательные, нежели простая статистика, соображения.
P.S. Заранее признателен за критику и советы.
Речь – о («внутридневном») зигзаге вверх, описываемом точками 1234:
1 (затем рост) 2 (затем падение) 3 (затем опять рост) 4.
Прошли точки 1, 2, 3; находимся в некоторой текущей точке – между точкой 3 и будущей 4. Обычно (или иногда) рассматривают случай входа при условии: текущая точка > 2. Привлекательно же попытаться «вычислить» вход (и выход), обеспечив тем самым старт как можно «статистически» ближе к началу движения 34 (и финиш к его окончанию). Речь, собственно, о попытке «вычисления в среднем» этой точки старта 3 и точки финиша 4 (и, конечно, точек 1 и 2) в «координатах расстояний между ними», основываясь лишь на статистике. Аналогично – для зигзага вниз (т.е. учитывались все зигзаги).
Forex; eurusd.
Пишем код, данные – из архива ДЦ, задаемся начальными и конечными значениями 12, 23, 34 и запускаем поиск (12 означает разность цен в pips от точки 2 до точки 1; для 23 и 34 – аналогично). Цель – найти такие 12, 23, 34, которые обеспечат максимум суммы 34. Предполагается, что зигзаг стартует (вход в сделку), когда зигзагом достигнуто: >=12, =23; финиширует, когда достигнуто =34. Очевидный недостаток такого зигзага в том, что есть старты в глубокий минус, пока не достигнута точка 3.
Рассчитанный лишь «по статистике» «базовый» зигзаг получился почти профитным (3 pips на сделку без учёта спреда). Рассчитав подобным образом для конкретного инструмента «базовый» зигзаг, далее можно попытаться его оптимизировать. В первую очередь, можно «статистически» избавиться от очевидного недостатка (вычислением стопа). Далее можно попробовать поискать более содержательные, нежели простая статистика, соображения.
P.S. Заранее признателен за критику и советы.