"Трейдерский Бомонд"

Продовжуємо розбір стратегій... Наразі у нас продаж метелика... Що ж таке продаж метелика? Купівля двох путів (колів) з однаковими страйками та продаж нижче- та вищерозташованих путів (колів). Ілюструємо на прикладі ЕТФки DIA... Ціна стоки по закриттю ринка 109,77. Купуєм 2 пута зі страйком 110 по 1,22 та продаємо 1 пут 109 за 0,80 та 1 пут 111 за 1,81. (Опціоні жовтневі тобто поточні). Маємо наступне - (0,8 + 1,81) - 1,22 х 2 = 0,17 або 17 баксів... Максимальний прибуток наш буде, якщо ціна активу буде нижче 109 або вище 111 баксів за "шар". Наш лос потенційний обмежений преміями 2 опціонів 110 мінус премії за опціони 109 і 111... Хочеться подивитися, що буде через тиждень...

| показать

Скрін-шот графіку DIA

Short But.png (16.28 KIB) Просмотров: 2741

From Pupkinus for Russian-speaking readers:
Продолжаем разбор стратегий ... Теперь у нас продажу бабочки ... Что же такое продажа бабочки? Купля двух путов (коллов) с одинаковыми страйками и продажа ниже-и выше путов (коллов). Иллюстрируем на примере ЕТФкы DIA ... Цена стоки по закрытию рынка +109,77. Покупаем 2 пута с страйком 110 по 1,22 и продаем 1 пут 109 за 0,80 и 1 пут 111 за 1,81. (Опционы октябрьские т.е. текущие). Имеем следующее - (0,8 +1,81) - 1,22 х 2 = 0,17 или 17 баксов. Максимальная прибыль наша будет, если цена актива будет ниже 109 или выше +111 баксов за сток. Наш лосс потенциальный ограничен премией 2 опционов +110 минус премии за опционы +109 и 111 ... Хочется посмотреть, что будет через неделю ...

Тепер підіб'ємо результати. Ціна акції - 110,68. Ми розраховували, що ціна буде або вище 111, або нижче 109. Ми помилилися. Як результат наші опціони із страйками 109 і 110 нічого не коштують (110 коштують 1 цент на момент закриття), а опціон із страйком 111 має ціну 18 центів. Його ми викупаємо, бо не хочеться мати в понеділок на рахунку 100 проданих акцій ДІА по ціні 111. Як результат від нашого +17 віднімаємо 18 і отримуємо лось -1 б... Як на мене непогано, навіть не зважаючи на поганий результат.

Доречі, перед сами закриттям (за 10 хв.) до закриття ринку можна було продати опціони із страйком 110 по 5 ц. і як результат отримати загальний результат в + 9 б. Або купити акцій ДІА по поточній ціні, тоді в п'ятницю при отриманні шорта акцій внаслідок виконання опціони по 111, ми отримаємо 110 - 110,68 = 0,32 б або 32 бакси... Так що все ОК.

| показать

Графік DIA

ДІА.png (19.49 KIB) Просмотров: 2725

Олесь, ну чисто опціонна стратегія, принесла збиток. А якщо комбінувати з із стокою, то можна було б отримати прибуток. Але знову ж таки, один опціон 100 стоків, тоді б нам на маржу пішло при ціні 110,68 ( тобто помножуємо на 100) 11 068 баксів, для відкриття пози. Не бачу сенсу торгувати копійчані опціони з такими затратами на маржу.

По факту за декілька хвилин до закриття ринку можна було би відкупити продані пути із премією в 5 центів і отримати +10 б. Загалом в плюс стратегія... Чим мені ця стратегія сподобалася так це тем, що ризик малий. Можна гратися об'ємами... Доречі, пробував повторити цю стратегію із опціонами на листопад, але зараз опціони дуже дорогі і стратегія буде не вельми прибутковою...

Привет! Когда речь заходит о стратегиях на фондовом рынке, я всегда предпочитаю быть в курсе самых эффективных методов. Недавно обнаружил удивительные возможности на сайте https://cryptocoinranks.com/, где можно найти обширный ассортимент продуктов и информацию о продажах метелика (Short Butterfly). Они предлагают понятные и эффективные методы, которые помогут справиться с любыми трудностями на рынке.