Clawfinger: привет еще раз
[18:11:58]
pupkinus: Всем привет
[18:12:13]
pupkinus: начнем к 7, когда и остальные подтянуться
[18:12:26]
Clawfinger: ок
[18:12:57]
Clawfinger: пока есть время, можно вопрос, или подождем пока все подтянутся?
[18:13:07]
pupkinus: как твой стрэдлл?
[18:13:19]
pupkinus: через 5 минут
[18:13:32]
Clawfinger: отлично, вот вопрос как раз поповду его
[18:14:34]
vladmax: Ок
[18:14:56]
Clawfinger: http://clip2net.com/clip/m29468/1268410 ... p-14kb.png
[18:21:41]
powerlexus: привет, алкоголикам
[18:22:02]
vladmax: привет!
[18:23:14]
pupkinus: всем привет еще раз
[18:23:20]
Clawfinger: powerlexus: привет
[18:23:26]
pupkinus: Clawfinger: давай вопрос
[18:25:02]
Clawfinger: pupkinus: да вот читаю книжку там написано что дельта опциона, не может быть больше 1 и меньше -1
[18:26:32]
pupkinus: Position delta = option theoretical delta * quantity of option contracts * number of shares of stock per option contract.
[18:26:46]
Clawfinger: У меня стоит стреддл, суммарная дельта обоих опционов 309,84 даже если поделить на 2 опциона, то все равно выходить много. То есть для FX
опционов значение не должно превышать 1000?
[18:27:53]
pupkinus: т.е. грубо говоря если купил 10 опционов, на индекс у которого малтиплаер=100 (как на ISE) , то то что ты видешь в ТОС терминале нужно делить на
1000
[18:28:27]
Clawfinger: ага понял, тогда выходить что у меня дельта 0,30
[18:28:36]
pupkinus:
[18:29:41]
Clawfinger: я прочитал еще, что значение стоимости базового актива на 1, увеличивается на дельту
[18:30:01]
Clawfinger: если я правильно считаю то выходить так
[18:30:02]
pupkinus: умножается
[18:30:57]
powerlexus: ёмаё, куда я попал
[18:31:31]
powerlexus: я не сделал домашнее задание, не прочитал макмилана
[18:31:37]
Clawfinger: то есть если евробакс вырос с 136 до 137, при дельте 0,30 у меня каждая единица базового актива дорожает на 30центов, верно?
[18:32:00] vladmax сидит с блокнотом, ручкой и в обнимку с МакМилланом.
[18:32:04]
Clawfinger: powerlexus: будешь теперь на лету подхватывать
[18:32:16]
pupkinus: Clawfinger:
[18:33:10]
Clawfinger: pupkinus: я сейчас попробую посчитать стоимость, а потом выдам выкладку
[18:33:27]
pupkinus: кто не прочитал и не подготовил ответы вот на это : viewtopic.php?f=51&t=239&p=1262#p1244 , тем срочно думать и
готовиться!
[18:33:42]
pupkinus: Clawfinger: good!
[18:37:19]
powerlexus: (18:33:31) pupkinus: кто не прочитал и не подготовил ответы вот на это : viewtopic.php?f=51&t=239&p=1262#p1244 ,
тем срочно думать и готовиться!
- я даже боюсь спросить что такое " IV"
[18:37:48]
pupkinus: Implied volatility.
[18:39:36]
pupkinus: там выше по теме есть дискуссия
[18:45:17]
Clawfinger: что то у меня не сходится.. Где то ошибку допустил...
[18:46:12]
pupkinus: скажи что ты конкретно хочешь посчитать?
[18:47:06]
Clawfinger: pupkinus: прибыль при подорожании страйка 1доллар
[18:47:41]
vladmax: pupkinus: >2. В ближайший месяц: евробакс будет сильно летать или будет топтаться на месте (узкий рэйндж)?
Определение узкого рэйнджа, 200-300-400 пунктов?
[18:48:07]
pupkinus: vladmax:все что лично вы считаете узким рейнджем
[18:48:40]
pupkinus: Clawfinger: $0,303
[18:49:36]
Karlson: о... получилось...
[18:50:38]
pupkinus: Karlson: welcome to the club
[18:52:08]
Clawfinger: > pupkinus: Clawfinger: $0,303
это за доллар базового актива, а так как у меня 10 колов и 10путов, в итоге выходить 200 000 базового актива, верно рассуждаю?
[18:53:00]
pupkinus: твой базовый актив : EUR/USD
[18:53:39]
pupkinus: один опцион это опцион на 10 000 единиц валюты
[18:53:55]
pupkinus: если я правильно посчитал
[18:54:06]
Clawfinger: у меня опцион на 10стреддлов
[18:54:17]
pupkinus: 10 опционов - 100 000 единиц базовой валюты
[18:54:51]
Clawfinger: так я и думал, что мне нужно было учитывать курс евро бакса
[18:57:25]
pupkinus: сейчас на движение в 100 пунктов курса, каждый стрэддл увеличивается в цене на $30, у тебя их 10, значит сейчас на 100 пунктов движения курса твои
стрэддлы увеличиваются/уменьшаются в цене на $300
[18:57:48]
pupkinus: учти что дельта - величена переменная
[18:58:19]
Clawfinger: теперь дошло
[18:58:36]
pupkinus: когда опцион уйдет в деньги, дельта будет 1.
[18:58:37]
Clawfinger: > pupkinus: учти что дельта - величена переменная
да я знаю, она постоянно меняется
[18:59:13]
Karlson: вот я до дельты дочитал
[18:59:18]
pupkinus: ждем 15 минут опоздавших, отвечаю на вопросы. потом вопросы буду задавать я
[18:59:54]
Clawfinger: ок, тогда пошел чайку заварю...
[19:01:02]
pupkinus: Karlson: > вот я до дельты дочитал .... уже замечательно
[19:01:42]
Karlson: да я тоже чай наколдую...
[19:03:33] vladmax прочитал чуть больше.
[19:10:57]
powerlexus: открыл я демо платформу ТОС, смотрю опционы на фьючерсы евро дол, есть контракты MAR 10 а есть MAR2 10, какая между ними роазница?
[19:11:21]
powerlexus: MAR4 10 еще есть
[19:11:58]
Clawfinger: powerlexus: вбивай тикер EUU это будет евробакс
[19:12:47]
powerlexus: спасибо, это на айс?
[19:12:56]
pupkinus:
[19:13:14]
Clawfinger: да ISE биржа
[19:14:06]
pupkinus: кстати, ISE = Айзи . Я вас понимаю, просто другие не поймут, подумают что вы имеете ввиду ICE.
[19:14:40]
powerlexus: о, спасибо
[19:14:40]
Clawfinger: вот ссылка где можно остальные тикеры увидеть http://www.fxoptions.com/Site/ExchangeRates.aspx
[19:15:58]
pupkinus: поехали
[19:16:06]
Clawfinger: между индексом AUX и AUM разницы ни какой, кроме инверсии, я лично предпочитаю использовать привычные мне
[19:16:10]
Karlson: pupkinus: кто не прочитал и не подготовил ответы вот на это
1. В ближайший месяц: куда пойдет евробакс или куда он не пойдет
2. В ближайший месяц: евробакс будет сильно летать или будет топтаться на месте (узкий рэйндж)?
[19:16:45]
pupkinus: ок. начнем с Карлсона
[19:17:11]
pupkinus: прокомментируйте картинку
[19:17:17]
pupkinus: Karlson?
[19:17:37]
Karlson: ближайший месяц это четыре свечи
[19:17:52]
Karlson: после краыней белой...
[19:18:07]
pupkinus: так
[19:18:22]
Karlson: предполагаю скорее вверх чем вниз...
[19:18:34]
pupkinus: ок
[19:18:46]
Karlson: в район 1,40-1,41
[19:19:14]
pupkinus: хорошо
[19:19:16]
Karlson: в течении 1-2-3 недель т.е. следующие свечи
[19:19:39]
pupkinus: виденье сформированно
[19:19:53]
pupkinus: как предлагаете на этом заработать?
[19:20:17]
Karlson: ммм... опционами?
[19:20:32]
pupkinus: гы
[19:20:40]
pupkinus: а как конкретно?
[19:21:03]
powerlexus: продавать путы ниже 1.34 подальше
[19:21:04]
Karlson: это был вопрос...
Karlson: ммм... опционами?
[19:21:21]
pupkinus: опционами
[19:21:35]
pupkinus: можно комбинировать со спотом если надо
[19:21:42]
Karlson: а вот это я еще зеленый...
[19:22:22]
Karlson: купитт путы на 1,38-39
[19:22:32]
pupkinus: хорошо. помощь клуба. у кого какиепредложения?
[19:22:39]
Clawfinger: Karlson: ну для начала можно и без спота, попробуй чисто опционные стратегии, а затем когда подростем, будем комбинировать..
[19:22:49]
powerlexus: (19:21:08) powerlexus: продавать путы ниже 1.34 подальше
[19:23:08]
powerlexus: или продавать нельзя?
[19:23:15]
vladmax: колл, даёт мне право купить актив по определённой цене?
[19:23:16]
Karlson: продавать путы...
если я правильно понимаю
[19:23:19]
pupkinus: powerlexus: можно
[19:23:50]
Karlson: powerlexus: продать пут... это продать право на продажу ниже 1,34
[19:24:02]
pupkinus: Karlson:
[19:24:16]
powerlexus: я тоже думаю что евро дол пойдет вверх, поодержка на 1.34 - значит продаем путы со страйком ниже 1.34
[19:25:40]
pupkinus: powerlexus: какие есть риски у этой стратегии ?
[19:26:04]
powerlexus: 1 мин
[19:26:05]
pupkinus: Karlson: купитт путы на 1,38-39 , зачем?
[19:26:17]
pupkinus: vladmax: да
[19:26:58]
Karlson: ну так я ж ожидаю движение вверх...
[19:27:15]
Karlson: а там продать
[19:27:41]
powerlexus: pupkinus: powerlexus: какие есть риски у этой стратегии ?
- один из вариантов, если цена опциона увеличиться в 3 раза - закрываем позицию
[19:27:48]
vladmax: еслия покупаю право купить актив, допустим по 1.3850, а актив к тому времени дорожает до 1.41, то мне это выгодно
[19:27:54]
Karlson: купить пут 1,39... это право продать по цене 1,39
[19:28:21]
pupkinus: Karlson: если продать пут который никогда не исполнится, значит вся премия которую вам заплатят останется вашей. в этом выгода. но есть риски о
которых мы сейчас с лексусом поговорим
[19:28:42]
Олесь: Всім привіт!
[19:28:49]
vladmax: Олесь:
[19:28:50]
pupkinus: Олесь: welcome!
[19:28:51]
Karlson: Олесь:
[19:28:56]
powerlexus: Олесь: привет
[19:28:59]
Karlson: pupkinus: понятно
[19:29:05]
Олесь: Скиньте в приват, плз, початок...
[19:29:59]
Олесь: Дякую!
[19:30:22]
Karlson: pupkinus: Karlson: если продать пут который никогда не исполнится, значит вся премия которую вам заплатят останется вашей.
а есть желающие купить?
[19:30:27]
pupkinus: так, из вариантов заработать на прогнозе Карлсона у нас пока только продажа путов на 1,38-1,37
[19:30:43]
pupkinus: Karlson: а есть желающие купить? --- MM.
[19:30:58]
pupkinus: есть еще предложения?
[19:31:21]
pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
[19:31:31]
Karlson: pupkinus: 1,38 почему? powerlexus 1,34
[19:31:33]
vladmax: pupkinus: купить колл по 1.3850
[19:31:49]
pupkinus: Karlson: ochepeatka
[19:31:59]
Karlson: ок
[19:32:36]
powerlexus: pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
- щас подумаю
[19:32:37]
pupkinus: vladmax: ok. какие риски?
[19:33:08]
pupkinus: vladmax: где будет уровень безубытка для такой покупки?
[19:33:29]
Karlson: продать колл 1,41
[19:33:51]
vladmax: > pupkinus: vladmax: ok. какие риски?
движение вниз и потеря.
[19:33:58]
pupkinus: Karlson: продать колл 1,41 ---- зачем?
[19:34:08]
vladmax: > pupkinus: vladmax: где будет уровень безубытка для такой покупки?
даже не представляю
[19:34:12]
Karlson: не думаю что пойдет выше
[19:34:36]
pupkinus: vladmax: а в демку посмотреть?
[19:34:58]
vladmax: > pupkinus: vladmax: а в демку посмотреть?
а так и не открыл
[19:35:09]
pupkinus: Karlson: понятно. тоже вариант. какие риски у такой стратегии?
[19:35:42]
Karlson: уйдет выше и премия пойдет на разницу
[19:36:08]
pupkinus: vladmax: посмотри котировки на fxoptions.com и посчитай где должен быть курс к истечению опциона чтобы он был в прибыли
[19:36:29]
vladmax: pupkinus: попробую
[19:36:47]
pupkinus: Karlson: как контролировать этот риск? как его уменьшить?
[19:37:20]
Karlson: путом...
[19:37:36]
pupkinus: Karlson: m?
[19:37:44]
Karlson: думаю
[19:37:55]
powerlexus: (19:31:26) pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
- а его могут исполнить сразу же до истечения? я тогда сразу в минусе так как текущий курс евро дол 1,37, у меня тогда будет спотовая поза -300 пунктов, как
то так....
[19:38:45]
Karlson: купить пут выше кола
[19:39:26]
pupkinus: powerlexus: *NO*, во первых эти опционы европейские, и во вторых предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого проданного пута было бы
для продавца прибыльным.
[19:39:39]
pupkinus: Karlson: насколько выше?
[19:40:07]
Karlson: по премии посчитать нада
[19:40:17]
pupkinus: Karlson: do it
[19:41:22]
Karlson: pupkinus: Karlson: do it
не установил демку...
[19:41:44]
Karlson:
(мне стыдно)[19:41:55]
pupkinus: Karlson: цены есть на http://www.fxoptions.com/Site/OptionsQu ... lator.aspx
[19:43:57]
pupkinus: хотя лучше открыть демо на optionsexpress.com
[19:44:09]
Karlson: ну да
[19:44:11]
pupkinus: это не слишком долго
[19:44:19]
Clawfinger:
[19:44:33]
pupkinus: ок. вернемся к этим вопросам позже.
[19:44:35]
Clawfinger: вот колы и путы на апрель и май
[19:44:46]
Karlson: мне на другую машину нужно переключить инет и кабель
[19:44:59]
pupkinus: Clawfinger: огромное спасибо! сам протупил, не догадался
[19:45:15]
pupkinus: Karlson: ждем
[19:45:33]
Clawfinger: если кто не знает, цены бид, продажа, аск покупка... Слева колы, справа путы
[19:45:39]
Clawfinger: pupkinus: пожалуйста
[19:45:42]
Karlson: а может не нада...
[19:46:00]
powerlexus: (19:39:31) pupkinus: powerlexus: *NO*, во первых эти опционы европейские, и во вторых предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого
проданного пута было бы для продавца прибыльным.
- мне кажется там будет более менее по нулям минус коммисия
[19:46:02]
Clawfinger: Karlson: тогда ориентируйся по моему скрину
[19:46:15]
pupkinus: powerlexus: *NO*
[19:46:33]
Karlson: да да
[19:47:04]
pupkinus: 2 all: предлагаю подумать почему немедленное исполнение такого проданного пута (пута в деньгах) было бы для продавца прибыльным.
[19:48:29]
pupkinus: идеи?
[19:49:00]
Karlson: powerlexus: (19:31:26) pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
этого?
[19:49:06]
pupkinus: yes
[19:49:21]
powerlexus: текущий курс евро дол - 1.375
селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 - получаем премию 3000 дол
если его исполняют имеем спот позицию бай евро дол 1.4 = -250 пунктов = -2500 дол
+500 доларов в карман?
[19:49:25]
Karlson: да потому что это все выгодно
[19:49:41]
pupkinus: +500 доларов в карман? -
[19:49:46]
Karlson: продажа выше текущей цены
[19:50:09]
pupkinus: внимание вопрос, почему пут стоит эти дополнительнуе $500?
[19:51:09]
powerlexus:
[19:51:21]
powerlexus: дайте подумать
[19:51:50]
pupkinus: вопрос для всех, кстати
[19:51:57]
Clawfinger: думаю
[19:52:00]
powerlexus: ааа, так он же уже в деньгах может и за того?
[19:52:21]
Clawfinger: pupkinus: чтоб заинтересовать покупателя
[19:52:38]
pupkinus: не только из-за этого и не столько из-за этого
[19:52:53]
powerlexus: щас щас
[19:53:07]
pupkinus: Clawfinger: *NO* покупателю не выгоден дорогой опцион
[19:53:48]
Karlson: сорри... Clawfinger селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 где это на скриншоте?
[19:53:53]
vladmax: GFC
[19:54:03]
vladmax: пас
[19:54:19]
Clawfinger: Karlson: на скрине нету
[19:54:26]
powerlexus: может и за спреда, покупатель покупает оп аск?
[19:54:26]
Karlson:
[19:54:44]
pupkinus: powerlexus: *NO*
[19:54:50]
powerlexus:
[19:55:02]
Karlson: 500 премия?
[19:55:02]
powerlexus: щас щас
[19:55:19]
Clawfinger: Karlson: держи
[19:55:30]
Clawfinger: это апрельский
[19:56:21]
Clawfinger: Karlson: май
[19:56:28]
Karlson: про апрель я понял
[19:57:25]
falcon-flyer: добрый вечер
[19:57:32]
Karlson:
[19:57:33]
vladmax: falcon-flyer: привет
[19:57:41]
Clawfinger: falcon-flyer: добрый
[19:57:41]
pupkinus: alcon-flyer:
[19:58:04]
falcon-flyer: опоздал
[19:58:17]
falcon-flyer: устанавливал квип
[19:58:35]
pupkinus: sorry, off 15 min
[19:58:38]
powerlexus: (19:50:14) pupkinus: внимание вопрос, почему пут стоит эти дополнительнуе $500?
- случилось бы чтото не хорошое
иначе все в плюсах сразу бы были а как это объяснить хз [19:59:30]
falcon-flyer: vladmax: о спс
[20:00:49]
Clawfinger: pupkinus: я когда читал книжку то пропускал те моменты, что связанные спотом...Правда читал немного, но не попадалось мне описание таких
моментов...
[20:01:40] vladmax понял, следующая неделя будет загружена донельзя.
[20:02:37]
powerlexus: у кого каие идеи?
[20:02:54]
powerlexus: djj,ot nthz.cm d ljuflrf[
[20:03:01]
vladmax: powerlexus:
[20:03:02]
powerlexus: вообще теряюсь в догадках
[20:03:23]
vladmax: А TishaTM в теннис играет.:-(
[20:03:35]
powerlexus:
[20:05:22]
Karlson: ммм... сначала...наш пут в деньгах... проданный?
[20:06:20]
powerlexus: да
[20:06:23]
Karlson: может баланс между коллом и путом?
[20:06:31]
powerlexus: в смысле?
[20:07:13]
pupkinus: подумайте из чего состоит цена опциона
[20:07:15]
Karlson: блин не знаю как сформулировать
[20:07:23]
pupkinus: есть 2 компонента
[20:07:38]
powerlexus: волатильность
[20:07:42]
Clawfinger: вот
[20:08:44]
powerlexus: и цена базового актива?
[20:09:44]
Karlson: powerlexus: о...
[20:09:56]
Karlson: базовый актив...
[20:09:56]
powerlexus: га?
[20:10:31]
Karlson: при изменении курса... изменилась стоимость актива
[20:11:08]
powerlexus: так а куда впихнуть эти 500дол?
[20:11:22]
vladmax: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион.
[20:11:32]
Karlson: так это прибыль в пунктах на форексе
[20:11:34]
pupkinus: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион. --- taaaaaak...
[20:12:47]
Karlson: блин запутался
[20:13:39]
powerlexus: цена актива, волатильность, время до експирации
[20:13:43]
pupkinus: еще раз. из чего состоит цена опциона? МакМиллана тут читали?
[20:13:44]
Karlson: pupkinus: и чем больше времени до истечения, тем дороже опцион.
тем меньше вероятность знать "правильную" цену
[20:14:40]
pupkinus: ок. цена опциона состоит из
[20:15:02]
vladmax: может время до мстечения и цена базового актива
[20:15:11]
pupkinus: intrinsic value (ценности если опцион исполнить здесь и сейчас)
[20:15:21]
pupkinus: это те самые 2500
[20:15:53]
vladmax: pupkinus: не понял
[20:16:23]
pupkinus: и time value (сколько рынок хочет получить/заплатить) за время до экпирации.
[20:16:39]
pupkinus: это те самые $500
[20:16:48]
vladmax:
[20:17:11]
Clawfinger: vladmax: 140-137,5 =2,5 (или 250пунктов на споте)
[20:17:16]
pupkinus: off 10 min
[20:17:54]
Clawfinger: vladmax: 250пунктов ровняются 2500долларов
[20:17:57]
vladmax: Clawfinger:
[20:18:02]
vladmax: понял
[20:18:32]
Clawfinger: продано 10путов по 10 000базового актива, то есть евробакса
[20:18:48]
powerlexus: это был мегатеоретичесукий вопрос
[20:19:04]
vladmax: powerlexus: но интересный
[20:19:07]
Karlson: powerlexus:
[20:19:08]
powerlexus: я уже и не помню с чего начиналась дискуссия
[20:19:13]
powerlexus: та по любому
[20:19:22]
Karlson: powerlexus: очепятка по фрейду
[20:19:36]
powerlexus: *LOL*
[20:19:41]
Karlson: powerlexus: ....сукий вопрос
[20:20:31]
pupkinus: это не мегатеоретический вопрос. я пытаюсь вам привить понимание природы опционов не грузя вас формулами. Большинство трейдеров рассматривают
опционы как ставки в казино, именно из-за этого они и проигрывают тем йто понимают, ПОЧЕМУ, опцион стоит столько сколько он стоит.
[20:20:57]
powerlexus: *THUMBS
[20:21:43]
Karlson: Clawfinger: а где обещаный ЧАВО по опционам?
[20:21:56]
pupkinus: всем до следующего раза РЕКОМЕНДУЮ прочитать МакМиллана в плане то что такое временная стоймость
[20:22:07]
powerlexus: ок теперь учитывает что опционы европейские и не будут исполнены до дня експирации, думаю над "(19:31:26) pupkinus: powerlexus: кстати, почему не
продать пут на 1,40?"
[20:22:28]
pupkinus: powerlexus: ?
[20:22:35]
powerlexus: кто нибуть сохраните логи пожалуйста
[20:22:53]
Clawfinger: Karlson: вот как разберусь с волатильностью, вот тогда напишу. Но я буду писать только про опционы без привязки к споту, то есть этой ситуации
описания там не было б.
[20:23:54]
Karlson: если чесна я сегодня понял больше чем прочитал... до этого
[20:24:17]
vladmax: Karlson: аналогично
[20:24:26]
[20:24:29]
powerlexus: изначальный вопрос ко мне был "pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?" вот и думаю
[20:25:03]
Karlson: powerlexus: потому что его купит любой
[20:25:44]
Karlson: ща цена 1,37
[20:26:02]
Karlson: ты предлагаешь продать по 1,40
[20:26:20]
powerlexus: не, я предлагаю продавать пут ниже 1.34
[20:26:28]
Clawfinger: > Karlson: ща цена 1,37
1,375
[20:26:45]
powerlexus: а пупкинус говорит почему бы не продать пут со страйком 1.4
[20:26:45]
Karlson: +30 покупатель получает на ровном месте
[20:27:08]
Karlson: Clawfinger: та не важно... я по сути разбираюсь
[20:27:42]
Karlson: powerlexus: не, я предлагаю продавать пут ниже 1.34
powerlexus: изначальный вопрос ко мне был "pupkinus: powerlexus: кстати, почему не продать пут на 1,40?
[20:27:50]
Clawfinger: Karlson: нет важно, от 1,4 до 1,375 как раз те 250 пунктов
[20:28:15]
Karlson: ок)))
[20:28:20]
Clawfinger: powerlexus: давай попробуем по другому, подойти с другой стороны
[20:28:53]
Clawfinger:
[20:29:49]
Karlson: Clawfinger: коммент будет?
[20:30:26]
Clawfinger: Karlson: это график премии продавца пута
[20:30:34]
powerlexus: потому что я за то чтоб продавать как можно с дальшими страйками, которые маловероятно быдут достигнуты (согласно нашего анализа), енсли продать
пут 1.4 то есть большая вероятность что опцион истечет в деньгах, так как цена базового актива близко, что есть плохо для продавца опциона, предпологая что
цена евродол будет идти вверх я предлагаю продавать путы 1.34, 1.335, 1.33 и тд,
[20:31:05]
powerlexus: потому что я за то чтоб продавать как можно с дальшими страйками, которые маловероятно быдут достигнуты (согласно нашего анализа) - тогда мы
кладем чистую премию в карман
[20:32:01]
Karlson: ну да
[20:32:04]
Clawfinger: powerlexus: сколько составить премия по данному опциону, при продаже пута?
[20:32:41]
powerlexus: 450 дол если 1.34
[20:32:52]
powerlexus: чем дальше тем меньше премия
[20:33:12]
Clawfinger: powerlexus: при страйке 134, премия будет 450долларов?
[20:33:14]
powerlexus: но зато мы спим спокойно
[20:33:15]
powerlexus: да
[20:33:23]
Clawfinger: вот тебе и ответ
[20:34:41]
powerlexus: Clawfinger: вот тебе и ответ
- это стратегия для споконого сна
[20:34:46]
powerlexus: 450 не так и мало
[20:35:17]
Clawfinger: powerlexus: то есть получается, эти 500 долларов сверху, это плата за премию
[20:37:21]
powerlexus: сорри офф на 15 минут
[20:42:40]
Clawfinger: народ, кто еще не зарегистрировал демку на thinkorswim, то учтите один момент
[20:43:43]
Clawfinger: Ихняя поддержка не высылает мыло на те ящики, которые зарегистрированы на таких помойках типа маил.ру, или рамблер.ру
[20:44:02]
Clawfinger: В идеале лучше для этого использовать гугль
[20:44:07]
Karlson: а укр.нет?
[20:44:57]
vladmax: Karlson: они ру не воспринимают, а нет, ком, нормально
[20:45:26]
Clawfinger: Karlson: тоже нафиг, зарегистрируйте на гугле мыло, тогда проблем не будет
[20:45:29]
Karlson: оки... пасиб
[20:45:37]
Clawfinger: да на ком
[20:51:11]
powerlexus: (20:35:22) Clawfinger: powerlexus: то есть получается, эти 500 долларов сверху, это плата за премию
- это насчет чего?
[21:01:15]
Clawfinger: powerlexus: > powerlexus: текущий курс евро дол - 1.375
> селл -10EUU APR 10 140 put @3.00 - получаем премию 3000 дол
> если его исполняют имеем спот позицию бай евро дол 1.4 = -250 пунктов = -2500 дол
> +500 доларов в карман?
[21:02:41]
powerlexus: в догонку про продажу: если мы определили диапазон для евро 1.34-1.42 например, то можно продать пут 1.34 и ниже и продать колл 1.42 и выше с
одинаковой датой експирации, тогда получаем двойную премию
[21:03:04]
Clawfinger: Эти 500долларов, он заплатил тебе, за то что ты купил..Ну ты получишь 450, тут разница в мелочах. она не существенна в данном случае
[21:03:58]
Clawfinger: powerlexus: угу стренжл...
[21:04:10]
powerlexus: он мне платит 3000 за то чтоб я купил
[21:04:17]
powerlexus: *стренгл
[21:04:32]
Clawfinger: ну да
[21:05:33]
powerlexus: а эти 500 дол - это +0.5 пункта к цене опциона за ожидания рынка, шоли
[21:05:43]
powerlexus: time value (сколько рынок хочет получить/заплатить) за время до экпирации.
[21:06:05]
Clawfinger: powerlexus: может быть
[21:06:33]
Clawfinger:
[21:07:04]
Clawfinger: за продажу кола, мы получим 8000
[21:07:57]
powerlexus: евра падает?
[21:08:39]
powerlexus: а че? 4000
[21:08:52]
powerlexus: бид = 4.00
[21:09:25]
powerlexus: за 1 контракт
[21:09:32]
Clawfinger: да соори, я не туда гялнул...
[21:09:43]
Clawfinger: просто уморился, туплю уже
[21:10:00]
powerlexus: та эти опционы это с ума сойти можно
[21:10:13]
Clawfinger: в ТОСе по умолчанию 10 отображается, вот и считаю за 10
[21:10:40]
Clawfinger: powerlexus: "тяжело в учении, легко в бою"
[21:10:55]
Karlson: с ума сходить не стоит... но смысл жизни меняется...)))))))))
[21:10:58]
powerlexus:
[21:11:14]
Clawfinger: Karlson: верно, как много стратегий, да?
/---------
[21:26:36]
Олесь: Взагалі-то при продажі опціона можна здорово попасти, якщо ринок піде проти тебе
[21:26:50]
Олесь: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...
[21:27:42]
powerlexus: Олесь: никто не мешать закрыть позицию согласно нашего манименеджмента
[21:27:48]
powerlexus: приняв убытки
[21:27:57]
Clawfinger: Олесь: да верно, честно говоря мне не нравится такая стратегия...Где прибыль ограничена...Зато powerlexus устраивает...
[21:27:58]
Олесь: Звісно...
[21:28:04]
Clawfinger: тоже вариант
[21:28:23]
Олесь: Тому багато хто рекомендує покриті коли або пути... Особливо для початківців...
[21:28:24]
powerlexus: это миф, стереотип, имхо
[21:28:38]
powerlexus: для меня это все теория конечно, но на демке пробовал
[21:28:47]
Олесь: буду через якийсь час..
[21:28:49]
Clawfinger: в общем я так понял, мне как и многим здесь, ещ учить, учить и учить...
[21:29:10]
Karlson: Clawfinger ты для меня гуру...
[21:29:25]
Clawfinger: Karlson: не смеши мои тапочки...
[21:29:57]
Karlson: почему?
[21:30:13]
Karlson: у тя скайп есть?
[21:30:19]
Clawfinger: Karlson: я себе фак написал, правда он на украинском, кроме не покрытых опционов и волатильности
[21:30:25]
Clawfinger: Karlson: нету скайпа
[21:43:56]
Karlson: Олесь: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...
а почему прибыль ограниченна? премией? а если опцион в "деньгах"
[21:44:10]
Clawfinger: Karlson: а ин момент
[21:46:48]
Clawfinger: смотри, это график доходности, при продаже 10путов по 140
[21:47:22]
Clawfinger: линия идущая вниз это возможные убытки, а линия идущая горизонтальная это прибыльность
[21:47:50]
Clawfinger: Karlson: прибыль тебе уже уплатили, как только ты купил опцион
[21:48:43]
Clawfinger: таким образом ты согласился взять на себя возможный убыток, за фиксированную прмию..
[21:49:19]
Clawfinger: ты можешь так стабильно зарабатывать, но один черный лебедь и ты в большой *опе...
[21:49:22]
Karlson: да понял
[21:51:01]
vladmax: Clawfinger: получается возможные риски намного выше премии
[21:51:18]
Clawfinger: vladmax: верно
[21:51:29]
Karlson: 2,5 к 15
[21:51:38]
Clawfinger: ага
[21:51:56]
vladmax: в 6-ть раз?
[21:52:03]
Karlson: нуу 3 к15
[21:52:19]
Clawfinger: Karlson: ты не первый день в рынке, потому сам прекрасно знаешь, всегда что то может случится...
[21:52:30]
pupkinus: риски, при непокрытом проданном опционе, теоретически не ограничены вообще ничем
[21:52:48]
vladmax: pupkinus: а практически?
[21:53:08]
Karlson: vladmax: а практически нада страховать
[21:53:38]
pupkinus: vladmax: вашей способностью закрыть убыточную позицию до того как она станет вашей последней
/-------------------------
[21:57:18]
pupkinus: ну что, анонимные опционщики, продолжим в следующую пятницу? более продвинутые задания раздавать или попробуем еще раз выполнить те которые были
сегодня?
[21:57:52]
vladmax: pupkinus: я тайм аут на переваривание сегодняшней инфы.
[21:58:24]
Clawfinger: pupkinus: ок, просто я в книжке пропустил моенты с покрытием...Я их оставил на потом, так как на ИЗЕ, торгуются без покрытия, я на них именно
нацелился..
[21:58:51]
falcon-flyer: да нужно доп время)
[21:59:13]
Clawfinger: pupkinus: то есть, если задачки будут без покрытия, то я решу...
[22:00:06]
Karlson: больше инфы нада переварить
[22:00:33]
Clawfinger: pupkinus: по твоей задачке, мое решение, ты видел на форуме, к тому что есть, мне добавить нечего...
[22:01:09]
pupkinus: ОК. тогда задание на следующий раз остается то же самое что на сегодня. Однако с такой добавкой: Из стратегий которые вы хотите использовать,
выбирайте именно те которые принесут дополнительную прибыль за счет того что по статистике IV выше реализованной волатильности. Будете объяснять как ваши
стратегии используют этот факт
[22:01:27]
Олесь: > Karlson: Олесь: Там прибуток обмежений, а збиток - ні...
>
> а почему прибыль ограниченна? премией? а если опцион в "деньгах"
Справа в тому, що при продажу опціону отримуєш премію і її розмір - це максимум. Якщо купуєш, то платиш премію і це максимальний стоп-лос, а прибуток
потенційний необмежений...
/----------------------------------------
Всем спасибо за участие, Clawfinger спасибо за сохраненный лог.
вопросы и пожелания - постить здесь!
Продавать нужно волатильность 
