Страница 2 из 5

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 11:54
Олесь
Цитата:
1. Какого хрена IV, всегда выше реализованной волатильности?

IV - майбутній прогноз RV. В ньому відповідно закладені очікування учасників. А взагалі тут відмінності в розрахунках. IV розраховують на основі моделі Блека-Шоулза, а RV на основі попередніх цін базового активу... Звісно, що можу помилятися, але загалом десь так...
Цитата:
2. Кто на зарабатывает на этом феномене?

Торговці волатильністю...

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 20:31
powerlexus
Pupkinus­­® писал(а):

Дорогие посетители, учитывая общественный интерес к опционам, хозяин и бармен бара "У КРУПЬЕ" то есть я, решил открыть в подвале бара клуб Анонимных Алкоголиков Опционщиков.

Цель клуба: рассказать участникам про опционы, вместе смотреть на графики доходности стратегий, обсуждать идеи трейдов, итд.
Так как публика любит форекс, будем концентрироваться на форексных опционах на ISE (http://www.ise.com , http://www.fxoptions.com) и на опционах на форексные ETF. Когда ISE запустит очередной конкурс опционщиков-форексистов, клуб отправится всей толпой покорять Америку.

Сразу предупреждаю: сам я свой уровень владения торговлей опционами оцениваю, по 100-бальной системе, баллов эдак на 30, не больше. А может у меня комплекс неполноценности, хрен его знает.

По сему, члены клуба не могут ожидать откровений на уровне Jon Najarian, однако пару трюков можно будет усвоить.

Есть один маленький аспект. Ветка клуба будет открыта только для тех кто отметятся в этой теме. Можете считать это моей маленькой платой за дележку опытом: мне хочется видеть и знать поименно ("пониково" :) ) всех кто будет читать наши общие изыскания.

Пререквизиты для вступления в клуб:
1. Минимальные понимание терминологии
2. Демка на thinkorswim или optionsexpress (или где угодно еще)
3. Время и желание прочесть книгу МакМиллана об опционах (есть в разделе литературы)

Если ничего непредвиденного не случиться и будет интерес - первое заседание клуба назначаю на Пятницу, 12 Марта.

Спасибо за тему, очень интересно.
А где можно прочитать про условия конкурса на АЙС?

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 20:50
Clawfinger
powerlexus писал(а):

А где можно прочитать про условия конкурса на АЙС?


На жаль в конкурсі не зможемо прийняти участь, тому що реєстрацію на нього приймають тільки в громадян США. Але ми щось придумаємо, проведемо власний, щоб зацікавити. :)

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 00:31
Flyer
Давно хотів зрозуміти суть опціонної торгівлі
правда МакМілан не відкрився
зараз читаю "Коннолли - Покупка и продажа волатильности" на перших порах здалося що доволі складна книжка

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 11:30
Pupkinus­­®
Коллеги,

Давайте посмотрим на наши опционы в практической плоскости:

Возьмем наш любимый евробакс и попытаемся ответить на следующие вопросы:

1. В ближайший месяц: куда пойдет евробакс или куда он не пойдет :)
2. В ближайший месяц: евробакс будет сильно летать или будет топтаться на месте (узкий рэйндж)?

С учетом того что с исторической точки зрения IV оказывался всегда на 3-4% выше чем реализованная волатильность, а так же с учетом ваших ответов на вопросы номер 1 и 2, составьте опционную стратегию которая как вам кажется лучше всего будет работать. В пятницу вечером обсудим, сравним, подумаем вместе ;)

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 12:00
Clawfinger
В мене думка є, я її тестую...
Изображение

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:38
Clawfinger
Пояснюю свою думку. В ній взагалі нічого особливого. Щоб не гадати куди ринок піде. Я просто купив квітневий стреддл, до того моменту ринок кудись та піде, а я матиму прибуток.
Головне, щоб ринок вийшов з цього флету...
Изображение
Примітка: зеленою помічено страйк.
Ціль орієнтир, будь яка з червоних ліній, поки що. А далі діятиму за обставинами.

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:09
Pupkinus­­®
Дорогие опционщики, в 18:00 разошлю всем участникам в лички адрес чат-комнаты где будем "заседать" этим вечером, начнем около 7, если никто не против. От каждого участника: ответы на вопросы из последнего задания. Под рукой желательно иметь опционный калькулятор. Лог будет вывешен в закрытой ветке только для участников. Там же будут вывешены вопросы и советы для продолжения работы. Дальнейшее общение будет проходить в закрытом режиме.

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 15:57
Олесь
Pupkinus­­® Стосовно логів підтримую на всі 100... Не завжди буде виходити поспілкуватися в чаті, а так будеш в курсі всіх бесід...

Re: Опционы под звуки джаза

СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:33
vladmax
Посетив сегодняшнее заседание, понял, что вообще ничего не знаю. А за три часа обсуждения усвоил информации, больше, чем прочитал за два дня.