"Трейдерский Бомонд"

Давно созревающая тема - фондовых рынков.
Время от времени в чате возникает разговор о сравнении американского (в первую очередь NYSE) и лондонского рынка. Я решил проверить их на ... "трендовость".
Самая первая торговая система, с которой сталкиваются трейдеры - следование за трендом. Ларри Вильямс на ее примере показывает "преимущество паттернов", Швагер - просто учит "системостроению".
Ничего сложного - при пересечении "медленного" мувинга "быстрым" входим в лонг, при обратном пересечении - выходим из лонга. Шорт проверять не будем.

Начнем с американского рынка. Количество акций - выше всяких похвал ... В нашем тесте NYSE+AMEX, т.е. более 4,500 тикеров.
Конечно, же подбор параметров мувингов - процесс метафизический. Стоит отметить, что из 361 итерации с разными вариантами комбинаций "быстрого" и "медленного" мувинга, профитными были ...48, т.е. 13%(!!!)
Но это не все - Drawdaun и коэф.Шарпа выше всяких похвал

| показать

1.jpg (35.94 KIB) Просмотров: 839

Если более детально изучать репорт, то понимаешь, что "buy & hold" требует не трейдера, а инвестора по эту сторону экрана.

| показать

2.jpg (41.2 KIB) Просмотров: 839

А насчет самой идеи системы ... за период 4е года все комбинации показывали количество трейдов не более 20...50. А распределение лосей и профитов во времени заставляет задуматься о том, что делать вне "кризиса и пост-кризисного восстановления", т.е. во флете.

| показать

3.jpg (80.96 KIB) Просмотров: 839

Теперь все тоже но на LSE.
Количество тикеров будет поменьше - 2,855.
Торговой идеи в подборе комбинаций "бысторого" и "медленного" мувинга так и не появилось, но результаты ...

| показать

4.jpg (35.04 KIB) Просмотров: 839

Конечно, абсолютные значения профита менее впечатляют, но зато - не те ужасные drawdown'ы!

| показать

5.jpg (39.25 KIB) Просмотров: 839

Но мы все равно по 40 дней с открытой позицией

| показать

6.jpg (32.81 KIB) Просмотров: 839

У нас "аж 111 трейдов"!

| показать

7.jpg (11.13 KIB) Просмотров: 839

Конечно, с таким Recovery Factor (отношением читой прибыли к максимальноу дродауну) никакого волидола не хватит. Но прошу заметить, что в даных тестах ни о стопах, ни о трейлинге речи не шло ...
И как мне показалось в Лондоне не было такого серьезного падения в 2008 году

| показать

8.jpg (73.85 KIB) Просмотров: 839

Вот так мне кажется, что Лондон все-таки более приемлемый для трейдинга!
Прошу высказываться.

Сорри, не совсем по теме, но всё же хотелось бы отметиться.

Как мне кажется, дело тут не столько в самих рынках, сколь в не совсем удачном выборе инструмента для их анализа. Оценка рынка, проводимая с помощью всего двух мувингов и их пересечений, зачастую бывает весьма грубой, что в свою очередь приводит к низкой эффективности работы - долгое удержание поз, ощутимые просадки, срезание значительной части профита и т.п.

Если в качестве дополнительного показателя в систему добавить ещё один мувинг, а в качестве сигнального параметра (помимо пересечений мувингов) - ещё и положение цены относительно МА, то можно существенно повысить эффективность работы. Так, к примеру, настройка системы на более мелкие таймфреймы может повысить общее количество сделок. Оценка потенциала по отрыву цены от мувинга - улучшит тайминг входа в позицию (сократит холостое просиживание в ожидании профита). Довольно часто подобный отрыв свидетельствует о грядущей коррекции, в то время как сами мувинги ещё и не думают пересекаться.

То есть, я веду к тому, что подобный анализ рынков - это больше оценка "на глазок". Для проверки же их эффективности, следует всё же шлифануть систему, сделать её тоньше и чувствительнее.