"Трейдерский Бомонд"

В попытках найти "формулу успешного трейдинга" на разных форумах, часто сталкивался с идеей, что для успешного и прибыльного трейдинга, риск-менеджмент не менее (иногда и более) важен, чем сам (!) тех.анализ.
А поскольку (цитата)
"...Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе..." (http://www.moysha.ru/archives/325 или http://www.moysha.ru/archives/323),
возник вопрос - кто либо из проф.трейдеров (живущих на доходы от трейдинга) использует методы риск-менеджмента (например, VaR) или вся необходимая для торговли мудрость сформулирована правилом 2%/6% (А.Элдер)?

если у вас много позиций на разных рынках с разными временными горизонтами итд. то RM Вам нужен (VaR не лучший вариант, кстати), в противном случае, правило 2% более чем адекватно. имхо.

Спасибо за ответ и интерес к теме.
Хочу усугубИть вопрос - это сложно.
Предположим, что мы торгуем одним инструментом. Мы зачастую говорим-слышим о "просадке" счета. VaR - и есть оценка этой просадки?
Не нужен ли предварительный анализ для выбора торгуемого актива?
Понятно, что зачастую выбор инструмента происходит интуитивно или случайно, или по наитию, или по совету наставника ...
А может кто-то пробывал численно подкрепить выбор? А может для "профи" при общении с инвесторами тоже будет не лишним подстраховаться расчетами?

Если говорить очень грубо то VaR - это оценка того что можно потерять если предположить что цены на рынке следуют нормальному распределению (что является, как минимум, спорным утверждением).
RM зависит от конкретного инструмента, таймфрейма и стратегии. Инструмент выбирается по возможности найти в его поведении закономерности которые можно использовать, RM - "прикручивается" потом су четом исторической волатильности и системного риска "черных лебедей".
То о чем вы спрашиваете, это скорее recovery factor, и зависит он от конкретной стратегии.

Расчет VaR методом исторического моделирования этого не предполагает.

Сформулирую вопрос иначе.
Максимально допустимая просадка - $1,000.00.
Планируемый инструмент для торговли, например, Dow Jones STOXX http://www.eurexchange.com/market/quote ... 03_en.html.
Как оценить минимальный размер торгового счета?

Самое сложное в РМ, это как раз вычислить максимально допустимую просадку, причем не с точки зрения инвестора, а с точки зрения проверки того что стратегия еще функциональна или нет

На Ваш конкретный вопрос можно ответить (слегка иронично) что для вашего примера счет должен быть равен:
$1000 + маржа за контракт , но я боюсь вы искали не этот ответ

----------------
А в общем случае, правильного ответа на этот вопрос нет. Даже на одном инструменте и одним контрактом, если мы собираемся использовать скальп - это одно, интрадей - другое, лонг терм тренд фолловинг - совсем другое.

Риски разные по размеру и по природе.

Размер денег под стратегию определяется в том числе максимальным дродауном на который налагается safety margin (+50% например) после достижения которого считается что стратегия является нефункциональной.

С Вами невозможно не согласится , что
И конечно же дело совсем не в VaR...
Но руки чешутся прикрутить к доступной статистике @RISK, в том плане, что если смоделировать систему и прокатать ее методм Монте-Карло, то
Все это учитывается.
Идея была в том, что я не первый и не последний в попытках создать МТС, используя Теор.Вер. и Мат.Методы.
Вот и спросил - может кто уже набил шишки в "прошлой трейдерской" жизни?

Не совсем сюда, но все таки ...

Если смотреть советские фильмы внимательно и вдумчиво (!!!), то можно много почерпнуть и для трейдинга.
Смотрим...

| показать

Итак:
1) мы видим ущербность тактики "усреднение", а именно "наращивания позиции, которая пока несёт убыток". Т.е. Парамон зря увеличивал ставки
2) ну нельзя играть на все "депо"! Не будет стыдно потом перед родственниками.
3) миф о необходимости большого стартового капитала тоже развенчан! Кальсоны и кулон - все что надо для начала успешной карьеры!

P.S. Финальная сцена красочно показывает как "охотно" рассчитываются ДЦ с клиентами!

[14:02:02] vladmax: akustik80 эх, жаль нет возле тебя pupkinusа с бамбуковой палкой.
[14:02:37] pupkinus: vladmax даааааааа, любимый инструмент риск менеджмента
[14:03:30] pupkinus: если трейдер под моим руководством превышал лимит РМ, то за каждую минуту превышения из его зарплаты вычитывалось 20 евро.
[14:04:12] vladmax: круто ,но действенно.
[14:04:36] pupkinus: законы евросоюза запрещают телесные наказания, нужно было найти альтернативу
[14:08:29] pupkinus: нужно было чтобы они дрались за каждую секунду и хотели быстрее все скинуть. я потом усовершенствовал системы и перешел на посекундную тарификацию

ЖЕСТЬ. Останусь я наверное все таки частным трейдером