"Трейдерский Бомонд"

Прогон на истории...демо...и наконец реал-счёт...Это стандартная схема тестирования и доведения до ума ТС. Но, уже пару недель веду активную диагностику одной системы...сложно назвать системой, слишком пафосно , т.к. ничего заумного нет, похожа больше на ловушку для цены, "сетку" ночью ставим, а днём уже снимаем 20-50 п. в зависимости от инструмента. нравиться что есть всегда чёткий выход. провёл выборку, 300 дней на истории,в тестере торговал, 8 инструментов, пугает что как таковых минусов нет, может в ноль выходить, не ниже. сейчас пару недель бомбил на демо...кто придумал его?! лучше на тестере гнать...вообщем накипело, обращаюсь к профи...расскажите, что используете в качестве краш-теста для системы? я брал самые сложные места на графике. задаю такой вопрос, потому что система даёт только профит, что на форексе не реально ...метод не похож на скальпинг, пипсовку и дейтрейдинг...один день, одна сделка

Прибыльность, и сложность системы далеко не всегда взаимосвязанные понятия. Формулировку "все гениальное просто" придумали за много лет до рождения тестеров.
А что подразумевает вопрос: "что используете в качестве краш-теста для системы?"
- софт?
- инструмент?
В любом случае, для того что бы понять уровень "выживаемости" системы нужно тестировать рынки в разных фазах.
Например евро/франк 2005 год (1 бар - неделя):

| показать

001.jpg (76.88 KIB) Просмотров: 2544

И он же 2008 год:

| показать

002.jpg (88.75 KIB) Просмотров: 2544

А в чем тестируете, какие инструменты?

методы определения состоятельности ТС...может кто-то нестандартно подходит к этому делу


франк один из тех кого не использую в торговле, теперь опробую на нём



ну как обычно, в метатрейде на истории гоняю, потом тестер стратегий врубаю, и на демке(терпеть не могу)...инструменты обычные - фунт/доллар, фунт/йена, евро/доллар, евро/йена, австрал/доллар, евро/австрал, фунт/австрал, н.зеланд/доллар...на самом деле гонял на более широком списке инструментов, но на этих более скрупулезно...много задействовано инструментов лишь по одной причине, к моменту анализа некоторые из них уже отработали свои цели и не имеет смысла открывать позиции... открывать позиции максимум на 2х инструментах собираюсь...на больше не вижу смысла...
очень интересно будет если кто-нибудь приведёт примеры своих методов тестинга...а то я уже приготовил реалсчёт

Особых подходов как бы и нету. Тест на разных периодах, особое внимание последнему году/кварталу. Зависит от многих факторов, прежде всего от самой системы (по какому принципу торговля, какой таймфрейм и т.д.). Главное правило - не бывает универсальных систем (тренд+флет) по этому, в идеале система должна заработать на одном рынке, и не слить на другом.
Я использую в основном ручной тестинг в forextester (сейчас туда уже и подкачку данных сделали) именно из-за того, что практически не торгую мажоры, а МТ не позволяет тестировать корзину. Кстати, относительно тестера MT были очень серьезные нарекания на его адекватность...

Дуже просто, відкриваєш в терміналі, якусь одну пару на тому інтервалі, на якому збираєтесь торгувати. Відмотуєте графік, десь до 2007 року, а потім натискуєте F12 (це перемотка в МТ4 по одному бару), шукаєте сигнали на вхід й вихід, потім записуєте в єксель значення, а потім рахуєте, й дивитесь яке у вас мат. очікування.

ЗІ: Так довго й нудно, треба мати багато терпіння. Проте на теперішній момент, це самий надійний засіб, надійніше хіба що перевірити власним депо. Тестером в МТ4 ніколи не користувався, як й в МТ3.

300*8=2400 сделок и ни одного лося?

ИМХО.
Тут вижу 3 варианта:
- (самый приятный и невероятный) Вы наконец-то изобрели Грааль ;
- система "подсматривает в будущее";
- где-то на мт-шном форуме читал о том, что есть в тестере такой баг: когда выставляешь лимитник (или отложенный стоп) выше/ниже рынка, он исполняется и позиция сразу становится прибыльной. Ну, к примеру, если при текущей цене 100 поставить сел стоп на 90, то прибыль в момент станет равной 10. Подробнее рассказать не могу, т.к. не помню, поищите сами. Речь, правда, шла еще об МТ3, не знаю, исправлен ли этот баг в 4-ой версии, но надо быть на чеку .

Возможно немного не в тему, однако...

Думается мне что фунт/иена и остальные кроссы требуют к себе другого подхода, иными словами обычный ТА тут не совсем корректен. По определению Кросс курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте, соответственно и рассматривать куда идет кросс следует через эту третью валюту. Исходя из этого мы получаем следующие варианты для кросса ААА/БББ...
ААА (растет/стоит на месте/падает) / БББ (растет/стоит на месте/падает)


Выглядит это примерно так, фунт/иена... сначала - фунт растет, иена падает - кросс растет... затем - фунт стоит на месте, иена растет... кросс падает...

| показать

А если сюда еще добавить не просто качественное "растет/стоит на месте/падает" (ведь ААА и БББ может расти, а кросс "растет/стоит на месте/падает" в зависимости от скорости роста), а количественное "с какой скоростью" (бета) и "если ТО растет, то ЭТО падает или тоже растет ... как правило" (корреляция), то сразу ... "добро пожаловать" в ветку о торговле спредами

Это ты очень точно подметил