Краш-тест для системы...

Стратегии, тактики и правила торговли. Ручные и автоматические торговые системы. Обсуждаем новые идеи торговли.

Краш-тест для системы...

Сообщение JohnnyE60 » 27 авг 2010, 12:04

Прогон на истории...демо...и наконец реал-счёт...Это стандартная схема тестирования и доведения до ума ТС. Но, уже пару недель веду активную диагностику одной системы...сложно назвать системой, слишком пафосно ::Круче нет никого!:: , т.к. ничего заумного нет, похожа больше на ловушку для цены, "сетку" ночью ставим, а днём уже снимаем 20-50 п. в зависимости от инструмента. нравиться что есть всегда чёткий выход. провёл выборку, 300 дней на истории,в тестере торговал, 8 инструментов, пугает что как таковых минусов нет, может в ноль выходить, не ниже. сейчас пару недель бомбил на демо...кто придумал его?! лучше на тестере гнать...вообщем накипело, обращаюсь к профи...расскажите, что используете в качестве краш-теста для системы? я брал самые сложные места на графике. задаю такой вопрос, потому что система даёт только профит, что на форексе не реально *CRAZY* ...метод не похож на скальпинг, пипсовку и дейтрейдинг...один день, одна сделка
"Форекс - это сочетание войны и спорта."
Аватар пользователя
JohnnyE60
Читатель
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 13:12
платформа: MT4
тех.анализ: танцы с бубном
рынок: Forex
Пункты репутации: 1

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение Ilyich » 28 авг 2010, 18:04

Прибыльность, и сложность системы далеко не всегда взаимосвязанные понятия. Формулировку "все гениальное просто" придумали за много лет до рождения тестеров.
А что подразумевает вопрос: "что используете в качестве краш-теста для системы?"
- софт?
- инструмент?
В любом случае, для того что бы понять уровень "выживаемости" системы нужно тестировать рынки в разных фазах.
Например евро/франк 2005 год (1 бар - неделя):
| показать
001.jpg
001.jpg (76.88 KIB) Просмотров: 2513

И он же 2008 год:
| показать
002.jpg
002.jpg (88.75 KIB) Просмотров: 2513

А в чем тестируете, какие инструменты?
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение JohnnyE60 » 29 авг 2010, 01:15

Цитата:
А что подразумевает вопрос: "что используете в качестве краш-теста для системы?"


методы определения состоятельности ТС...может кто-то нестандартно подходит к этому делу

Цитата:
евро/франк 2005 год

франк один из тех кого не использую в торговле, теперь опробую на нём

Цитата:
А в чем тестируете, какие инструменты?


ну как обычно, в метатрейде на истории гоняю, потом тестер стратегий врубаю, и на демке(терпеть не могу)...инструменты обычные - фунт/доллар, фунт/йена, евро/доллар, евро/йена, австрал/доллар, евро/австрал, фунт/австрал, н.зеланд/доллар...на самом деле гонял на более широком списке инструментов, но на этих более скрупулезно...много задействовано инструментов лишь по одной причине, к моменту анализа некоторые из них уже отработали свои цели и не имеет смысла открывать позиции... открывать позиции максимум на 2х инструментах собираюсь...на больше не вижу смысла...
очень интересно будет если кто-нибудь приведёт примеры своих методов тестинга...а то я уже приготовил реалсчёт :)
"Форекс - это сочетание войны и спорта."
Аватар пользователя
JohnnyE60
Читатель
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 13:12
платформа: MT4
тех.анализ: танцы с бубном
рынок: Forex
Пункты репутации: 1

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение Ilyich » 29 авг 2010, 11:54

Особых подходов как бы и нету. Тест на разных периодах, особое внимание последнему году/кварталу. Зависит от многих факторов, прежде всего от самой системы (по какому принципу торговля, какой таймфрейм и т.д.). Главное правило - не бывает универсальных систем (тренд+флет) по этому, в идеале система должна заработать на одном рынке, и не слить на другом.
Я использую в основном ручной тестинг в forextester (сейчас туда уже и подкачку данных сделали) именно из-за того, что практически не торгую мажоры, а МТ не позволяет тестировать корзину. Кстати, относительно тестера MT были очень серьезные нарекания на его адекватность...
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение Clawfinger » 29 авг 2010, 12:00

Дуже просто, відкриваєш в терміналі, якусь одну пару на тому інтервалі, на якому збираєтесь торгувати. Відмотуєте графік, десь до 2007 року, а потім натискуєте F12 (це перемотка в МТ4 по одному бару), шукаєте сигнали на вхід й вихід, потім записуєте в єксель значення, а потім рахуєте, й дивитесь яке у вас мат. очікування. :)

ЗІ: Так довго й нудно, треба мати багато терпіння. Проте на теперішній момент, це самий надійний засіб, надійніше хіба що перевірити власним депо. Тестером в МТ4 ніколи не користувався, як й в МТ3. ::Круче нет никого!::
Clawfinger
Актив форума
 
Сообщений: 403
Зарегистрирован: 21 дек 2009, 16:20
платформа: не торгую
тех.анализ: не использую
рынок: учусь

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение alx84 » 29 авг 2010, 15:16

JohnnyE60 писал(а):

300 дней на истории,в тестере торговал, 8 инструментов, пугает что как таковых минусов нет, может в ноль выходить, не ниже. сейчас пару недель бомбил на демо...

JohnnyE60 писал(а):

один день, одна сделка

300*8=2400 сделок и ни одного лося?
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение alx84 » 29 авг 2010, 15:30

ИМХО.
Тут вижу 3 варианта:
- (самый приятный и невероятный) Вы наконец-то изобрели Грааль :-D ;
- система "подсматривает в будущее";
- где-то на мт-шном форуме читал о том, что есть в тестере такой баг: когда выставляешь лимитник (или отложенный стоп) выше/ниже рынка, он исполняется и позиция сразу становится прибыльной. Ну, к примеру, если при текущей цене 100 поставить сел стоп на 90, то прибыль в момент станет равной 10. Подробнее рассказать не могу, т.к. не помню, поищите сами. Речь, правда, шла еще об МТ3, не знаю, исправлен ли этот баг в 4-ой версии, но надо быть на чеку :) .
Аватар пользователя
alx84
Старожил
 
Сообщений: 143
Зарегистрирован: 27 дек 2009, 23:14
Откуда: Киев
Пункты репутации: 27

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение Karlson » 29 авг 2010, 18:29

Возможно немного не в тему, однако...
Цитата:
инструменты обычные - фунт/доллар, фунт/йена, евро/доллар, евро/йена...

Думается мне что фунт/иена и остальные кроссы требуют к себе другого подхода, иными словами обычный ТА тут не совсем корректен. По определению Кросс курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте, соответственно и рассматривать куда идет кросс следует через эту третью валюту. Исходя из этого мы получаем следующие варианты для кросса ААА/БББ...
ААА (растет/стоит на месте/падает) / БББ (растет/стоит на месте/падает)


Выглядит это примерно так, фунт/иена... сначала - фунт растет, иена падает - кросс растет... затем - фунт стоит на месте, иена растет... кросс падает...
| показать
Изображение
-Ничего не поделаешь, -возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
-Откуда Вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
-Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?...
Аватар пользователя
Karlson
-=Хрустальный Лис=-
 
Сообщений: 211
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 16:36
Откуда: 46°27'36 30°44'54
Пункты репутации: 44

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение kyiv.maxim » 30 авг 2010, 16:04

Karlson писал(а):

Кросс курс - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте, соответственно и рассматривать куда идет кросс следует через эту третью валюту. Исходя из этого мы получаем следующие варианты для кросса ААА/БББ...ААА (растет/стоит на месте/падает) / БББ (растет/стоит на месте/падает)Выглядит это примерно так, фунт/иена... сначала - фунт растет, иена падает - кросс растет... затем - фунт стоит на месте, иена растет... кросс падает...

*THUMBS UP*
А если сюда еще добавить не просто качественное "растет/стоит на месте/падает" (ведь ААА и БББ может расти, а кросс "растет/стоит на месте/падает" в зависимости от скорости роста), а количественное "с какой скоростью" (бета) и "если ТО растет, то ЭТО падает или тоже растет ... как правило" (корреляция), то сразу ... "добро пожаловать" в ветку о торговле спредами :-D
Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем! Они и так на ладан дышат. Мы им там всё окончательно развалим...
Аватар пользователя
kyiv.maxim
Актив форума
 
Сообщений: 411
Зарегистрирован: 25 дек 2009, 09:05
платформа: *
тех.анализ: *
рынок: Futures
Пункты репутации: 74

Re: Краш-тест для системы...

Сообщение Ilyich » 30 авг 2010, 18:20

kyiv.maxim писал(а):

"если ТО растет, то ЭТО падает или тоже растет ... как правило" (корреляция), то сразу ... "добро пожаловать" в ветку о торговле спредами :-D

Это ты очень точно подметил :-D
The market, like the Lord, helps those who help themselves. But unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they are doing. (Warren Buffett)
Аватар пользователя
Ilyich
-------------------
-------------------
 
Сообщений: 503
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 17:09
платформа: Strategy Runner
тех.анализ: Excel, Metatrader
рынок: Futures
Пункты репутации: 63

След.

Вернуться в Торговые системы и стратегии. Советники и МТС.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


cron