Re: Как построить свою торговую систему?
Добавлено: 22 июл 2010, 14:37а если 1-2 сделки в день то придеться ждать оочень долго... (?) 
Slimus писал(а):
При ручном тестирование ТС, какое количество сделок нужно иметь, чтобы сделать действительно объективную оценку результативности системы? Например, если у меня в среднем 15-25 сделок в день, сколько торговых дней (минимум) мне нужно иметь для анализа?В общем-то, дело тут не в абсолютном количестве сделок. Как правильно заметил Karlson, важно определить, как система будет вести себя на разных участках рынка. И картинку он, кстати, очень наглядную подобрал. Позволю себе добавить пару слов.
Во-первых, сразу же хочу обратить внимание на тот факт, что систем, одинаково хорошо работающих как по тренду, так и во флете - не бывает (а вот систем, которые и там и там отлично сливают - пруд пруди, такой вот парадокс). Поэтому не нужно пытаться подстроить свою ТС под весь рынок целиком - этого всё равно достигнуть не удастся, вы лишь "срежете" её доходность на тех участках, на которых она принципиально может зарабатывать. Лучше всего - на этапе тестирования определить "убыточные" участки графика, чтоб затем просто не использовать их в работе, либо - разработать для них другую ТС. Свою же систему - лучше максимально оптимизировать для торговли именно там, где она наиболее результативна.
Во-вторых, при всей наглядности прикреплённой Карлсоном картинки, я бы отметил на ней ещё одну, крайне важную, как мне кажется, область - перелом тренда (серый квадратик):
- | показать
Дело в том, что тестируя систему на только трендах, можно сделать о ней ошибочные выводы. Может оно прозвучит не совсем корректно, но чтоб зарабатывать на тренде - мудрёная ТС не нужна. Если говорить по-простому, то тактика тут не сложная: поймал, открылся и держи. Тестируя систему на подобных участках, можно добиться просто таки выдающихся результатов, которые потом в работе куда-то исчезнут. Гораздо важнее - протестировать прочность ТС именно в критических точках, а одной из таких критических точек являются как раз переломы трендов - слабые места множества торговых систем. Вот так и получается, что поначалу система вроде работает отлично, а потом вдруг всё рушится в один момент.
Ну, и в-третьих, непосредственно о пипсовке. Выбор рабочей методики - это, конечно же, исключительно Ваше дело. Но тут следует чётко понимать, что пипсовка - это далеко не самый простой способ заработка. Аргументация проста: совершая одну сделку, Вы рискуете один раз, совершая десять сделок - десять. Кроме того, чем старше таймфрейм, тем он более техничен, информативен и легче анализируемый. Опять же, вернёмся к картинке Карлсона - она просто замечательна - коси бабло и только мешки подставляй. А теперь посмотрите на график того же инструмента, но только 5-минутный:
- | показать
Тут Вам и вверх есть, и вниз, и даже чёрный дятел прокрался, и всё это в пределах одного дня! Анализировать такой график - гораздо сложнее, нежели дневной или даже часовой, и вполне может оказаться, что из проведённых десяти сделок - восемь будут убыточными. Это я к тому, что пипсануть можно когда для этого имеются веские основания, то есть - соответствующее расположение на рынке, но вот, в качестве постоянного (и при этом - прибыльного) метода работы, пипсовка, лично мне, кажется малоподходящей. А уж о том, как тестировать подобные системы, и сколько нужно провести сделок для их объективной оценки - я и предполагать не осмелюсь. Что-то подсказывает мне, что цифра получится запредельной.